エキスパート: HybridMicrostructure EA - ページ 2

[liyicool]

もう1つのバグは評価メカニズムに関するものです。VWAPにはクリアメカニズムがないため、ATRが範囲外になるとEAが20分間ステートマシンを実行しなくなり、その間に価格がさらに20インデックスポイント下落した場合、極値は依然として2時間前の価格水準にとどまったままになります。この時点で、 VWAP − エクストリーム は460ポイントではなく 、2000ポイントになってしまいます。そのため、数時間のローソク足データを用いて評価を行うと、重大な誤ったエントリーが発生してしまいます。このEAには、適切な状態リセットメカニズムが欠けています。