エキスパート: HybridMicrostructure EA

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HybridMicrostructure EA:

「Hybrid Microstructure EA」は、M1タイムフレームのXAUUSD（金）向けに特別に設計された、高度な高頻度スキャルピング用エキスパートアドバイザーです。 遅行性のOHLC計算に依存する従来の指標とは異なり、このEAはティックレベルのマイクロストラクチャー・ダイナミクスを基に動作します。具体的には、ティックの速度、出来高加重平均価格（VWAP）の乖離、および機関投資家によって実行される流動性スイープによる注文拒否（ストップハント）を追跡します。

HybridMicrostructure EA

Author: Syamsurizal Dimjati

「過去のデータに基づくすべてのティック」では採算が取れない
EAの設計は非常に優れており、何より素晴らしいのは、作者が提供したPython/FastAPIのスケルトンにおいて、実際の機械学習モデルを実装するための余地を明確に確保している点です。
これは優秀なプログラマーによる素晴らしい仕事ですね。ありがとう、相棒……
おい、全部試したのに俺のPCでは動かないんだけど。APIキーを入力する必要があるの？？
このプログラムにバグがあることに気づきましたが、幸いなことにすべて修正済みです
liyicool #:
このプログラムにいくつかのバグを見つけましたが、幸いにもすべて修正できました。
具体的にどのような問題があり、何が修正されたのか、さらに詳しく教えていただけると助かります。

@Syamsurizal Dimjatiさん、こんにちは

HybridMicrostructure EAは、またしても傑作と言える作品です。ストラテジーテスター上でも有望で、EveryTickテストでは非常に優れたエクイティ曲線を示していました。しかし、フォワードテストに移行すると、EAは利益による増加分よりも多くのエクイティを失い始めました。利益の出ている取引のほとんどは、価格変動を十分に利益に結びつける前に、トレーリングストップロスによって決済されてしまいました。 AI関連のPython APIは実装していません。これがEAのパフォーマンスにとって致命的な問題だったかどうかは分かりません。APIの実装は、私にとってはまだ技術的に難しすぎるため、手をつけませんでした。現在学習中です。パフォーマンスがマイナスになっている原因について、何かご提案はありますか？

注：私はCMC Markets Canadaを利用しており、金価格に応じて1:21または1:19のレバレッジを設定しています。ここカナダでは、レバレッジは厳しく規制されています。

yogi sharma #:
具体的な問題点や、どのような不具合が修正されたのかについて、さらに詳しくご説明いただければ幸いです。
プログラムには、実際の状況より一拍遅れてエントリーするロジックがありましたが、すでに修正して正常に動作するようになりました。修正前よりも価格の反映やエントリーが速くなり、より低い価格でエントリーできるようになったため、利益率は大幅に向上しましたが、損失は増えていません。
sathishalm05 #:

こんにちは、@Syamsurizal Dimjatiさん

HybridMicrostructureの自動取引プログラム（EA）は、またしても傑作です。ストラテジーテスター上でも有望な結果を示しており、EveryTickテストでは優れたエクイティ曲線を描きました。しかし、実取引テストでは、このEAは利益を上回る損失を出し始めました。利益が出る取引の多くは、相場の変動を十分に捉えきれないうちに、トレーリングストップ（Trailing SL）によって決済されてしまいました。 私はAI機能用のPython APIを作成していないため、これがこのEAのパフォーマンス低下の主な要因であるかどうかは定かではありません。APIを作成しなかったのは、私にとって技術的なハードルが高すぎたためです。まだ勉強中の身です。マイナスリターンにつながっている問題について、何かアドバイスはありますか？

注：私はCMC Markets Canadaを利用しており、レバレッジ比率は金価格に応じて1:21または1:19となっています。カナダでは、レバレッジは厳格に規制されています。

ブローカーのティックに大きく依存しており、ブローカーによって提供されるティックにばらつきがあるため、同じプログラムでもブローカーによって利益が異なります。私のブローカーは高頻度のティックを提供しているため、バックテストでは毎月安定した利益が出ています。最高で月利300％（100米ドルが300米ドルに増える）という結果も、私が繰り返しバグを修正し、様々なパラメータを調整してチューニングした結果得られたものです。しかし、どの戦略でも入念に修正・調整を行えば、このような成果は得られるはずです。
このプログラムには、極値が無効化されないというバグもあります。つまり、一度極値を超えると、その極値がずっと残ったままになり、その後、反転して初めてトリガーされる。 片方向のトレンドに無効化メカニズムがない場合、 極値の判定を何度も突破し続けることになり、これは流動性を掃くのではなく、反転相場への賭けになってしまう。たとえこれが流動性を掃くEAであっても、トレンドが継続する確率は非常に高く、反転して最安値で買いを入れるチャンスは一度きりであることを理解すべきだ。これが2つ目のバグの一つであり、最もリスクの高い部分でもある。
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