記事「ブラック–ショールズのギリシャ指標の自動化：高度なスキャルピングとマイクロストラクチャ取引」についてのディスカッション

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ガンマ(Γ)とデルタ(Δ)はもともとオプションのエクスポージャーをヘッジするためのリスク管理ツールとして開発されましたが、時間の経過とともに、高度なスキャルピング、オーダーフローモデリング、マイクロストラクチャ取引における強力なツールへと進化しました。現在では、価格感応度や流動性行動のリアルタイム指標として機能し、トレーダーが短期的なボラティリティを驚くほど正確に予測できるようにしています。

本記事の主な目的は、連続的なデルタヘッジと戦略的なガンマスキャルピングを通じて、オプションポジションを動的に管理する自動取引システムを作ることです。コアコンセプトは、デルタニュートラルのポートフォリオを維持しつつ、ガンマ駆動の価格変動から利益を得ることにあります。オプションのデルタ値は原資産価格の変動に応じて変化します（これをガンマで測定します）。そのため、これらのギリシャ指標のエクスポージャーを常時監視し、ポートフォリオを自動的にリバランスできるシステムが必要です。このアプローチにより、原資産の方向性に依存するのではなく、頻繁かつ小規模な調整を通じて利益を生成するマーケットニュートラル戦略を構築できます。

作者: Hlomohang John Borotho

[Atanas Kolev]

結果はいい感じだ。ロング・トレードの勝率が0％になっているようだが、それ用のフィルターがあるといいかも？