記事「MQL5での取引戦略の自動化（第34回）：R²適合度を用いたトレンドラインブレイクアウトシステム」についてのディスカッション

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本記事では、スイングポイントを用いてサポートおよびレジスタンスのトレンドラインを特定し、R²（決定係数）による適合度と角度制約で検証することで、ブレイクアウト取引を自動化するMQL5によるトレンドラインブレイクアウトシステムを構築します。本システムでは、指定したルックバック期間内のスイングハイとスイングローを検出し、一定数以上のタッチポイントを持つトレンドラインを生成します。その後、R²指標および角度制約を用いてトレンドラインの信頼性を評価し、取引に使用可能かを判定します。

トレンドラインブレイクアウト戦略は、価格チャート上に斜めの線を引き、スイングハイ（レジスタンス）やスイングロー（サポート）を結ぶことで、市場が反転する可能性のある重要な価格レベルや、トレンドが継続する可能性のあるポイントを特定する手法です。価格がこれらのトレンドラインを突破した場合—レジスタンスラインを上抜ける、またはサポートラインを下抜ける—市場のモメンタムの変化の可能性を示すシグナルとなり、トレーダーはブレイク方向に取引をエントリーします。この際、リスクとリワードのパラメータを明確に設定します。このアプローチは、ブレイク後の強い価格変動を活用し、ストップロスやテイクプロフィットレベルを通じてリスクを管理しながら、重要なトレンドを捉えることを目指します。以下は下降トレンドラインブレイクアウトの例です。

このシステムでは、指定された参照期間内でスイング高値と安値を検出し、最小接触ポイント数を満たすトレンドラインを作成し、R²（決定係数）と角度制約を用いて信頼性を検証します。なお、R²は回帰モデルが従属変数の変動を独立変数でどの程度説明できるかを示す統計指標です。モデルが結果の全体変動のどの割合を説明しているかを表し、値は0から1の範囲になります。以下はこのモデルの簡単な可視化です。

作者: Allan Munene Mutiiria

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あなたのコードをすべて）共有してくれて本当にありがとう、堅牢でよくマークされたコード、そこから構築するための優れたテンプレート。自分でも作ろうとしたことがあるのですが、これほどよくまとまってはいませんでした。

[Allan Munene Mutiiria]

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あなたのコードをすべて）共有してくれて本当にありがとう、堅牢でよくマークされたコード、そこから構築するための優れたテンプレート。自分でも作ろうとしたことがありますが、これほどうまくまとまってはいませんでした。

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