記事「ダイナミックマルチペアEAの形成（第4回）：ボラティリティとリスク調整」についてのディスカッション
こんにちは、
非常に興味深い記事ですね。 ざっと目を通しただけですが、私が開発しているEAに似ているので、詳しく評価してみようと思います。
最初の質問ですが、すべてのトレードが買いで、売りがないのは何か理由があるのでしょうか？ また、このテーマでさらに記事を書く予定はありますか？
あなたのコードをざっと見たところ、GetSymbolIndex や point のような他の変数はシンボルループの先頭に移動して変数に代入し、冗長性を減らして効率を向上させることをお勧めします。 より多くのシンボルがペアリストに追加されるにつれて、指数関数的に 多くの時間が冗長なコードの実行に費やされることになります。 また、配列に PairCode インデックスを追加して、直接アクセスできるようにすることも検討してはいかがでしょうか。
ケープコッダ
CapeCoddah 指数関数的に 多くの時間が冗長なコードの実行に費やされることになります。 また、配列に PairCode インデックスを追加して、直接アクセスできるようにすることも検討してはいかがでしょうか。
ケープコッダ
もしバックテストで私と同じ設定を使用したのであれば、私が EA を最適化したためです。
ご指摘ありがとうございます。覚えておきます。
JohnHlomohang
こんばんは！
まず最初に、あなたの素晴らしい仕事を祝福したいと思います。
私はテストを行っており、その結果には非常に満足しているのですが、正直に告白すると、各資産ごとに設定が異なるため、私はテストを行うために1つの通貨しか使用していません。
複数の通貨を同時に配置するこのロジックがどのように機能するのか理解できません。
ご説明いただければ幸いです。
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新しい記事「ダイナミックマルチペアEAの形成（第4回）：ボラティリティとリスク調整」はパブリッシュされました:
マルチペア取引において、トレーダーが直面する課題の1つは、通貨ペアごとのボラティリティの違いによるパフォーマンスの不安定さです。前回の記事で述べたように、EUR/USDでうまく機能する戦略でも、GBP/JPYではリスクが過小または過大となり、パフォーマンスが低下する場合があります。固定ロットサイズや静的なストップロスを使用すると、ボラティリティの高い市場ではポジションが大きくなりすぎ、安定した市場ではチャンスを逃すことがあります。適応性が欠如していると、リスクのばらつきやドローダウンが増加し、特に重要なニュースや急激な相場変動時の結果が予測不能になります。
この問題を解決するため、EAにはボラティリティとリスク調整の仕組みを導入します。ATR (Average True Range)などのインジケーターとリスクベースの動的サイズ調整を組み込むことで、EAは市場状況に応じて取引パラメータを自動で調整します。これにより、各ポジションはボラティリティに応じて適切に調整され、一貫したリスク管理が可能になり、すべての取引ペアにおけるEAのパフォーマンスが向上します。
作者: Hlomohang John Borotho