記事「共和分株式による統計的裁定取引（第1回）：エングル=グレンジャーおよびジョハンセンの共和分検定」についてのディスカッション

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本記事は、トレーダー向けに、最も一般的な共和分検定を優しく紹介し、その結果の理解方法を簡単に解説することを目的としています。エングル=グレンジャーおよびジョハンセンの共和分検定は、長期的なダイナミクスを共有する統計的に有意な資産のペアやグループを特定するのに有効です。特にジョハンセン検定は、3つ以上の資産を含むポートフォリオに対して有用で、複数の共和分ベクトルの強さを一度に評価できます。

最近、私とパートナーは、ブラジル取引所B3でドル建て先物を扱うトレーダーと非公式のミーティングをおこないました。彼女は、農産物で統計的裁定取引を試してみたいと話していました。しかし、従来型の裁量トレーダーで、テクニカル分析やプライスアクション中心の手法を学んでおり、統計や数学のバックグラウンドが乏しかったため、統計的裁定取引は自分には手が届かないと考えていました。これは、冒頭で述べた「個人トレーダーには統計的裁定取引は難しい」という一般的な認識を反映しています。

結論を先に言うと、これが、友人同士で「学習目的で自動化された統計的裁定取引フレームワークを開発してみよう」というチャレンジに変わりました。しかし、私たちは統計学者でも数学者でもなく、巨大プレイヤーに勝てるだけの計算能力もありません。そこで、学習者として通常おこなうことをしました。学術研究を通じて問題を理解し、市場で既に提案されている代替手法を調べ、成功例だけでなく失敗例も研究しました。

私たちの最初の試みは、以前私がここで公開した記事につながります。この記事では、数学者でヘッジファンドマネージャーのジェームズ・シモンズと彼の伝説的なメダリオンファンドを取り上げました。その記事では、簡単なエキスパートアドバイザー(EA)を使用して、XAUEURとXAUUSDの統計的裁定取引を示しました。 

以下のグラフは、以前ここで公開されたバックテストの結果を示しています。

作者: Jocimar Lopes

[Zhuo Kai Chen]

興味深い記事だ！私も以前 同じようなプロジェクトに 携わったことがありますが、ライブ実行の際に問題が発生しました。）