記事「MQL5における高度な注文執行アルゴリズム：TWAP、VWAP、アイスバーグ注文」についてのディスカッション
素晴らしい記事だ！
このアルゴにはどのペアがおすすめですか？
どの時間枠がお勧めですか？M5、M30など。
どのセッションですか？
ありがとうございます。
あなたのアルゴをテストしています。
ファイル、ExecutionAlgorithm.mqh に、注文を出す際に request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; という行を追加し、注文を出す際の問題を修正しました。
H1 でテストしたところ、SL も TP も適用されず、すべての取引が損失で終了しました。
また、コンパイル中に警告が発生しました。
アルゴのテスト方法、
時間枠、その他推奨事項があれば教えてください。
ファイル、ExecutionAlgorithm.mqh に、注文を出す際に request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; という行を追加し、注文を出す際の問題を修正しました。
H1 でテストしたところ、SL も TP も適用されず、すべての取引が損失で終了しました。
また、コンパイル中に警告が発生しました。
long'から'double'への型変換によるデータ損失の可能性 VWAP.mqh 272 22
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 VWAP.mqh 449 17
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 PerformanceAnalyzer.mqh 222 17
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 ExecutionManager.mqh 418 17
アルゴのテスト方法、
時間枠、その他推奨事項があれば教えてください。
警告を修正する
また、コンパイル中に警告が発生する
コード行
m_volumeProfile[intervalIndex] += rates[i].tick_volu
を
に変更した。
それは警告を修正しました
今、私の他のクエリに関する指導が必要です。
時間枠
また、
バックテスト中のすべての取引が損失となる理由
あなたのこの偉大な仕事をテストする方法。
また、コンパイル中に警告が発生する
long'から'double'への型変換によるデータ損失の可能性 VWAP .mqh 272 22
long」から「double」への型変換によるデータ損失の可能性 VWAP .mqh 449 17
long」から「double」への型変換によるデータ損失の可能性 PerformanceAnalyzer .mqh 222 17
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 ExecutionManager .mqh 418 17
コード行
m_volumeProfile[intervalIndex] += rates[i].tick_volu
を
に変更した。
m_volumeProfile[intervalIndex] += (double)rates[i].tick_volume；
それは警告を修正しました
今、私の他のクエリに関する指導が必要です。
時間枠
また、
バックテスト中のすべての取引が損失となる理由
あなたのこの偉大な仕事をテストする方法。
i_vergo データ損失の可能性 VWAP.mqh 271 41
long'から'double'への型変換によるデータ損失の可能性 VWAP.mqh 272 22
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 VWAP.mqh 449 17
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 PerformanceAnalyzer.mqh 222 17
long' から 'double' への型変換によるデータ損失の可能性 ExecutionManager.mqh 418 17
アルゴのテスト方法、
時間枠、その他推奨事項があれば教えてください。
警告は問題ではないが、すぐに修正できるだろう。しかし、作者がバックテストに使用した設定と入力をステップ・バイ・ステップで示すことができれば最高だ。
//+------------------------------------------------------------------+ //| すべての実行アルゴリズムの基本クラス| //+------------------------------------------------------------------+ class CExecutionAlgorithm { protected: string m_symbol; // 取引シンボル double m_totalVolume; // 実行する総量 double m_executedVolume; // ボリュームはすでに実行済み double m_remainingVolume; // 実行可能な残量 datetime m_startTime; // 実行開始時刻 datetime m_endTime; // 実行終了時刻 int m_slippage; // 許容されるスリップポイント bool m_isActive; // アルゴリズムは現在アクティブか // 統計 double m_avgExecutionPrice; // 平均執行価格 int m_totalOrders; // 注文総数 int m_filledOrders; // 埋まった注文の数 public: // コンストラクタ CExecutionAlgorithm(string symbol, double volume, datetime startTime, datetime endTime, int slippage); // デストラクタ virtual ~CExecutionAlgorithm(); // 派生クラスが実装する仮想メソッド virtual bool Initialize(); virtual bool Execute() = 0; virtual bool Update() = 0; virtual bool Terminate() = 0; // 共通メソッド bool IsActive() { return m_isActive; } double GetExecutedVolume() { return m_executedVolume; } double GetRemainingVolume() { return m_remainingVolume; } double GetAverageExecutionPrice() { return m_avgExecutionPrice; } // ヘルパーメソッド bool PlaceOrder(ENUM_ORDER_TYPE orderType, double volume, double price = 0.0); bool ModifyOrder(ulong ticket, double price, double sl, double tp); bool CancelOrder(ulong ticket); void UpdateAverageExecutionPrice(double price, double volume); // 適切な充填モードを取得するヘルパーメソッド ENUM_ORDER_TYPE_FILLING GetFillingMode(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| コンストラクタ| //+------------------------------------------------------------------+ CExecutionAlgorithm::CExecutionAlgorithm(string symbol, double volume, datetime startTime, datetime endTime, int slippage) { m_symbol = symbol; m_totalVolume = volume; m_executedVolume = 0.0; m_remainingVolume = volume; m_startTime = startTime; m_endTime = endTime; m_slippage = slippage; m_isActive = false; m_avgExecutionPrice = 0.0; m_totalOrders = 0; m_filledOrders = 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| デストラクタ| //+------------------------------------------------------------------+ CExecutionAlgorithm::~CExecutionAlgorithm() { // 必要に応じてリソースをクリーンアップする } //+------------------------------------------------------------------+ //| アルゴリズムの初期化| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::Initialize() { // 入力を検証する if(m_symbol == "" || m_totalVolume <= 0.0) { Print("Invalid inputs for execution algorithm"); return false; } // シンボルが存在するかチェックする if(!SymbolSelect(m_symbol, true)) { Print("Symbol not found: ", m_symbol); return false; } // 統計をリセットする m_executedVolume = 0.0; m_remainingVolume = m_totalVolume; m_avgExecutionPrice = 0.0; m_totalOrders = 0; m_filledOrders = 0; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| シンボルの適切な充填モードを取得する。 //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_ORDER_TYPE_FILLING CExecutionAlgorithm::GetFillingMode() { // シンボルの充填モードを取得する int filling_modes = (int)SymbolInfoInteger(m_symbol, SYMBOL_FILLING_MODE); // 利用可能な充填モードを優先順にチェックする if((filling_modes & SYMBOL_FILLING_FOK) == SYMBOL_FILLING_FOK) return ORDER_FILLING_FOK; else if((filling_modes & SYMBOL_FILLING_IOC) == SYMBOL_FILLING_IOC) return ORDER_FILLING_IOC; else return ORDER_FILLING_RETURN; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 注文する| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::PlaceOrder(ENUM_ORDER_TYPE orderType, double volume, double price = 0.0) { // 入力を検証する if(volume <= 0.0) { Print("Invalid order volume"); return false; } // リクエストを準備する MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); request.symbol = m_symbol; request.volume = volume; request.type = orderType; request.deviation = m_slippage; request.magic = 123456; // 識別のためのマジックナンバー // 注文の種類に応じて、適切なアクションと価格を設定する。 if(orderType == ORDER_TYPE_BUY || orderType == ORDER_TYPE_SELL) { // 市場注文 request.action = TRADE_ACTION_DEAL; request.type_filling = GetFillingMode(); if(orderType == ORDER_TYPE_BUY) request.price = SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_ASK); else request.price = SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_BID); } else { // 未決注文 request.action = TRADE_ACTION_PENDING; if(price <= 0.0) { Print("Price must be specified for pending orders"); return false; } request.price = price; } // 注文を送信する if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderSend error: ", GetLastError()); return false; } // 結果をチェックする if(result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) { Print("OrderSend failed with code: ", result.retcode, " - ", result.comment); return false; } // 統計を更新する m_totalOrders++; // 成行注文の場合、即座に執行統計を更新する if(orderType == ORDER_TYPE_BUY || orderType == ORDER_TYPE_SELL) { m_filledOrders++; UpdateAverageExecutionPrice(request.price, volume); m_executedVolume += volume; m_remainingVolume -= volume; } Print("Order placed successfully. Ticket: ", result.order, " Volume: ", volume, " Price: ", request.price); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 既存の注文を変更する| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::ModifyOrder(ulong ticket, double price, double sl, double tp) { // リクエストを準備する MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); request.action = TRADE_ACTION_MODIFY; request.order = ticket; request.price = price; request.sl = sl; request.tp = tp; // 修正リクエストを送信する if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderModify error: ", GetLastError()); return false; } // 結果をチェックする if(result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) { Print("OrderModify failed with code: ", result.retcode, " - ", result.comment); return false; } Print("Order modified successfully. Ticket: ", ticket); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 既存の注文をキャンセルする| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::CancelOrder(ulong ticket) { // リクエストを準備する MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); request.action = TRADE_ACTION_REMOVE; request.order = ticket; // キャンセルリクエストを送信する if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderCancel error: ", GetLastError()); return false; } // 結果をチェックする if(result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) { Print("OrderCancel failed with code: ", result.retcode, " - ", result.comment); return false; } Print("Order cancelled successfully. Ticket: ", ticket); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 平均約定価格の更新| //+------------------------------------------------------------------+ void CExecutionAlgorithm::UpdateAverageExecutionPrice(double price, double volume) { // 新しい平均執行価格を計算する if(m_executedVolume > 0.0) { // 新旧価格の加重平均 m_avgExecutionPrice = (m_avgExecutionPrice * m_executedVolume + price * volume) / (m_executedVolume + volume); } else { // 最初の実行 m_avgExecutionPrice = price; } } //+------------------------------------------------------------------+
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「でも自分は機関投資家のような大口を動かしているわけではない」と思うかもしれません。肝心なのは、そうする必要がないということです。0.5ロットや数ミニロットの取引でも、ボラティリティ次第で執行に影響が出ます。これらのツールは次のような利点を提供します。
存在を隠す：特にアイスバーグ注文は、真の注文サイズを隠して他アルゴリズムからの追跡を回避
今日では、かつて数百万ドル規模の予算が必要だった執行テクノロジーが、個人の取引環境でも利用可能です。TWAP、VWAP、アイスバーグ戦略用の洗練されたMQL5コードをプラットフォームに組み込むことで、個人トレーダーでも機関投資家レベルの執行力を手に入れられます。
作者: N Soumik