記事「エキスパートアドバイザーの堅牢性テスト」についてのディスカッション
素晴らしい記事だ。
Daniel Opoku 取引量：EAがロングポジションとショートポジションの両方を取引する場合、それらの勝率と取引量が適度に類似していることを確認してください。
両者の間に大きな相違がある場合は、ストラテジーのバランスが崩れている可能性があり、対処が必要な場合があります。
これは、トレンドの方向が偏っている場合にも当てはまります（買いトレンドの方が売りトレンドよりも長い期間優勢です。EA の勝率と取引量は同じようなものですか？
コメントありがとうございます。
ストラテジーにどの程度のベータが 含まれているかによって異なります。単一資産のストラテジーがより高い時間枠とより高い保有期間で取引される場合、ストラテジーの結果はマクロトレンドに従っていくらかバイアスがかかる可能性が高いでしょう。そのため、取引頻度の高いストラテジーや、相関のない複数の資産に分散してストラテジーをトレードすることで、取引量（ボリューム）の多いストラテジーをトレードするようにアドバイスしている。もし、ストラテジーの長所がトレンドのバイアスを前提とせず、買いも売りも対称的なルールを持っているのであれば、サンプル数が多くても同じような取引量と勝率が期待できるはずです。
もちろん、指数のロング・オンリー戦略のように、トレンドのバイアスを前提とする戦略もある。この種の戦略では、トレーダーは片側だけを取引すべきである。ただ、バイアスの仮定を使い過ぎないようにすれば問題ないだろう。
結果を分析するためにPythonを使うことに目を開かせてくれました。私にとっての主な課題は、EAが原因なのか、それともトレンドが原因なのかということです。）おそらく、確率メトリックを含めるべきでしょう
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新しい記事「エキスパートアドバイザーの堅牢性テスト」はパブリッシュされました:
まず、レバレッジによる複利効果を除いたEAのバージョンを作成すべきです。これがあるとテスト結果が歪み、サンプル期間の終盤に過度な重みがかかってしまうためです。
主に確認すべき指標は以下の通りです。
プロフィットファクター：プロフィットファクターは1を超えている必要があり、理想的には1.2〜1.5の範囲が望ましいです。1.2未満では収益性が十分でない可能性があり、1.5を超える場合はサンプルサイズが小さすぎるか、取引コストが考慮されていない可能性があります。もちろん、これが戦略の不正を意味するわけではありませんが、数値が現実的かどうかには注意を払うべきです。
最大エクイティドローダウン：すでに起きた損失ではなく、潜在的リスクを表す「最大エクイティドローダウン」に着目します。この値は、自分自身が許容できる最大ドローダウンよりも10%以上小さいのが望ましく、低すぎる場合はEAのリスクを高めることを検討できますし、高すぎる場合は戦略全体のリスク設計を見直す必要があります。
LR相関：線形回帰(LR)による相関係数を見れば、EAの収益カーブの一貫性を測ることができます。相関係数が0.9を超えていれば、テスト期間を通じて安定したパフォーマンスが得られていたことを示します。極端なブレや偏りがないかの判断材料になります。
ロングとショートの勝率と取引量：EAがロングとショートの両方を取引する場合、それぞれの勝率と取引量が大きく偏っていないかを確認すべきです。もし大きな差があれば、戦略内部で構造的なバランスの崩れが生じている可能性があります。
もちろん、他にも見るべき指標はありますが、EAの信頼性をインサンプル・アウトオブサンプルの両面から評価する際に、これらの項目は特に重要です。
作者: Zhuo Kai Chen