ライブラリ: マルチテスター - ページ 32

[Alain Verleyen]

素晴らしいツールと、WinAPIを使うために必要な調査作業。

ありがとう。

[Kortezubi]

multitester_example2.mq5でテストした各戦略のHTMLバックテストレポートを 保存する方法を教えてください。

multitester_example2.mq5でテストした各戦略のHTMLバックテストレポートを保存する方法を誰か教えてください。

翻訳が下手で申し訳ありません。

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // テスターで複数回の実行/最適化。

// この関数はタスクリストを生成する。
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

multitester_example2.mq5でテストした各戦略のHTMLテストレポートを保存する方法を教えてください。

以前のTesterアクションのtst/opt-cacheを開いて、通常の方法で作業することができます。

[Kortezubi]

fxsaber # :

以前のTesterアクションのtst/optキャッシュを開き、通常の方法で作業することができます。

返信に時間を割いていただきありがとうございます。しかし、テスト中にHTMLテスターレポートを各EAのフォルダに自動的に保存できることを望んでいました。

[fxsaber]

Kortezubi #:

ありがとうございます。でも、テスターのHTMLレポートを、テストしたEAごとにフォルダに自動的に保存できればと思っていました。

そのような機能は追加していません。理論的には以下のシナリオが可能です。

1. マーケットから興味のあるEAを手動で無料でダウンロードする。
2. それぞれのバックテストiniファイルを作成する。
3. テスターですべてのiniファイルを実行し、各エキスパートアドバイザーのバックテストを取得する。
4. それぞれのHTMLレポートを作成する。
5. すべてのバックテストを1つの取引ポートフォリオにまとめる。

原則として、Validateを使えば今すぐ実行できます。

[Kortezubi]

fxsaber #:

私はそのような機能を追加していない。理論的には次のようなシナリオが考えられる。

1. マーケットから興味のあるExpert Advisorを手動で無料でダウンロードする。
2. それぞれのバックテストiniファイルを作成する。
3. テスターですべてのiniファイルを実行し、各Expert Advisorのバックテストを取得する。
4. それぞれのHTMLレポートを作成する。
5. すべてのバックテストを1つの取引ポートフォリオにまとめる。

原則として、Validateを使えば今すぐ実行できます。

ありがとうございます。Validateを調査してみます。

[Sergey Porphiryev]

STRATEGY TESTER REPORTに非常に欠けているのは、以前にオープンした取引のうち、どの取引がクローズされたかという情報である。また、決済される前の取引の最大ドローダウンはいくらか。
コンテキスト・メニューに 別のレポート・フォームを追加することは可能でしょうか？
また、エントリー/エグジットごとに別々の行を作らないでください。
はい、取引が部分的にクローズされた場合の履歴をどのように記述するかという問題がありま すが、クローズに関するデータを受信した後、レポートが取引に関する行を作成することは可能で す。この時点で、すでにクローズされた取引の一部を、すべての初期データとともに表示し、最終的に 取引がクローズされたときに、この取引の一部に関する情報として別の行を追加することができ ます...

いずれにせよ、それほど重要ではありません。しかし、エクイティ（ドローダウン）に関するデータの保存が非常に不足しています。
より複雑なマニファクチャリング戦略を計算するには、エキスパートアドバイザーが同じ最小ロットサイズですべての取引を行った取引履歴をアンロードする方が簡単です。Pythonで同じPandasを読み込んで、好きなようにひねり出すことはできますが、データが不完全で、（各取引の）ドローダウンに関する情報がなければ、そのような柔軟な分析は夢物語でしかありません......。

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

エントリー/エグジットごとに別々の行を作るのではなく、各取引ごとに行を作る。しかし、各取引ごとに行を作成し、開始/終了の時間と位置に関する情報と、それに応じてドローダウンに関する情報を提供する。

代替レポート。

当社のデータは完全ではなく、（各取引の）ドローダウンに関する情報はありません。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

エラー、バグ、質問

fxsaber, 2023.11.07 14:20

tst/opt-formatリーダーの対応するライブラリのmqh。

• tst：シングルパス統計 -ここ+これ。
• tst：各ポジションのmfe、mae。

• tst:エクイティ、バランス、ロード。

  
  

• opt:各パスの統計。

tstからこのデータを取る。

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

補欠レポート

このデータをtst.

これこそ爆弾だ

[fxsaber]

fxsaber #:

tstからこのデータを引用する。

MAE/MFEのソースはこちら。