記事「古典的な戦略を再構築する（第4回）：SP500と米財務省中期証券」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「古典的な戦略を再構築する（第4回）：SP500と米財務省中期証券」はパブリッシュされました:

この連載では、最新のアルゴリズムを用いて古典的な取引戦略を分析し、AIによって戦略を改善できるかどうかを検証します。本日の記事では、SP500と米財務省中期証券との関係を活用した古典的な取引手法を再考します。

前回の記事では、S&P 500の高い重みを持つ銘柄選定に基づく潜在的な取引戦略について議論しました。今回の記事では、米財務省中期証券の利回りを活用してS&P500を取引する別のアプローチに焦点を当てます。ここ数年、投資家がリスク回避の姿勢をとる際には、通常リスクの高い株式から資金を引き上げ、代わりに債券や国債などのより安全な投資に資金を移す傾向があります。逆に、市場への信頼が高まると、投資家は債券などの安全資産から資金を引き上げ、株式市場に資金を投じる傾向があります。

ファンダメンタルアナリストは、S&P500の動きと国債利回りの動きとの間に見られる逆相関に長年にわたり気づいてきました。具体的には、投資家が株式投資を増やす際には債券や米財務省中期証券への投資が減少する傾向があります。

作者: Gamuchirai Zororo Ndawana

[Maxim Kuznetsov]

最後の（一番下の）スクリーンショットは、記事や言及された戦略と何か関係があるのでしょうか？

M1タイムフレームと数ピプスのターゲット :-)