Обсуждение статьи "Простая торговая стратегия возврата к среднему"

 

Опубликована статья Простая торговая стратегия возврата к среднему:

Возврат к среднему - это метод контртрендовой торговли, при котором трейдер ожидает, что цена вернется к некоторой форме равновесия, которое обычно измеряется средним значением или другим статистическим показателем усредненной тенденции.

Возврат к среднему значению наблюдается у многих классов активов и даже у обменных курсов, однако этот процесс может занимать годы и поэтому не представляет ценности для краткосрочного инвестора.

Возврат к среднему должен демонстрировать форму симметрии, поскольку активы могут быть выше своего исторического среднего примерно так же часто, как и ниже.

Историческая модель возврата к среднему не будет полностью учитывать фактическое поведение цены актива. Например, может стать доступной новая информация, которая навсегда повлияет на долгосрочную оценку базового актива. В случае банкротства актив может прекратить торговаться и никогда не восстановиться до своего прежнего среднего исторического значения.

В финансах термин "возврат к среднему" имеет несколько иное значение, чем "возврат или регрессия к среднему" в статистике. Джереми Сигел (Jeremy Siegel) использует термин "возврат к среднему" для описания общего принципа, финансового временного ряда, в котором "доходность может быть очень нестабильной в краткосрочной перспективе, но очень стабильной в долгосрочной". В количественном отношении это стандартное отклонение среднегодовой доходности, которое уменьшается быстрее, чем обратное значение периода владения, что подразумевает, что процесс не является случайным блужданием, а периоды более низкой доходности затем сменяются компенсирующими периодами более высокой доходности, например в случае сезонного бизнеса.


Проиллюстрируем сказанное следующим примером.

покупка

Но как мы можем определить, что рынок ушел "слишком далеко"? Мы применим очень простой способ, основанный только на положении цены относительно скользящей средней.

Автор: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera

 
А что только екзешник выложен, кода нет.
 
Valeriy Yastremskiy #:
А что только екзешник выложен, кода нет.

Спасибо, поправили. Теперь код есть

 
Alexey Petrov #:

Спасибо, поправили. Теперь код есть

Спасибо.

 
При тестирование выдает ошибку в 84 строке.