記事「さまざまな移動平均システムを設計する方法を学ぶ」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「さまざまな移動平均システムを設計する方法を学ぶ」はパブリッシュされました:

この記事の主題である移動平均自体を使用する場合でも、任意のストラテジーに基づいて生成されたシグナルをフィルタリングするために使用できるストラテジーはたくさんあります。この記事の目的は、移動平均ストラテジーのいくつかと、アルゴリズム取引システムを設計する方法を共有することです。

この記事では、単純移動平均を選択しますが、コードでは任意の移動平均タイプを使用できます。

ストラテジーによれば、価格とSMAはティックごとに確認されます。

• 価格>SMA: シグナルは買いで、このシグナルをチャートにコメントとして表示します。
• 価格<SMA: シグナルは売りで、このシグナルをチャートにコメントとして表示します。
• その他の場合は、何もしません。

次のスクリーンショットは、設計したい1つの単純移動平均の青写真を示しています。

作者: Mohamed Abdelmaaboud

[Tobias Johannes Zimmer]

この初心者シリーズを作ってくれてありがとう。一方で、なぜOnTick内でインジケータのハンドルを初期化しないことになっているのかについて、まだコメントがないことに驚いています。

[Gunnar Forsgren]

非常に理解しやすい理由だ。私は最初、クロスオーバーのポイント付近で発生する可能性のあるジッターについて心配していました。買いシグナルと売りシグナルの 間でポジションが行ったり来たりすることで、短時間の損失取引が多く発生するリスクがあります。ヒステリシス効果の計算には、ある程度のマージンが必要だろう。しかし、証拠金もレポンシビリティに影響します。しかし、買い/売りのケースでは異なる価格（ask/bid）が使用され、これによって若干のマージンが発生するようですね。
ストラテジー・テスターは便利です。ストラテジー・テスターは、不確実な動作をパラメータ化することで、ストラテジーの改善に役立つ予期せぬ発見を明らかにすることができます。

[Ronald Alarcon]

この記事に対する素晴らしい分析は、この世界で私のように歩み始めた者にとって非常に分かりやすい。