John Ehlersの全指標... - ページ 7 1234567891011121314...96 新しいコメント MrM 2008.01.19 16:08 #61 相場はn次の多項式？ newdigitalさんが立ち上げた予測 スレッドでいくつかのインディケータを弄り始め、そのインディケータがどのように振る舞うかのシミュレーションを行ったところ（ビジュアルモードでEAをバックテストし、チャート上にインディケータをドロップ）、回帰型（回帰式の変数の最高乗数）が動的で、それもあまり高くないはずで、不思議に思ったことがあります。GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) モデルが回帰式を回帰の誤差項の関数で表現することで機能するなら、このタイプの高次回帰は、N (最高次) を外挿した回帰と回帰自体の差の関数として表現し、最も平均二乗誤差が小さい N をモデルに選択し、それによって効果的に高次自動調整 GARCH モデルのような優れた結果を生み出すことはできないでしょうか？ 要するに、i0（外挿されたポリフィット）とポリフィットの間の最小の差を得るために、（カスタム・インディケータの）m変数を選択するのです。 フィードバックお願いします。 ファイル: ang_pr_din-v2.mq4 4 kb salamdo 2008.02.11 22:30 #62 イゴラド igorad: ちょうど参考のために。重心＝多項式回帰線 バンド=多項式+/- K *シグマ（またはStdDev）、（K = 1,2,3）。 問題は、我々は重心を計算するために戻ってどのくらいのろうそくをする必要がありますか？ coz重心は、我々はろうそくの異なる数を計算するたびに変更されますので、我々は複数の重心とそれが間違っていることになります。 ashrafnajo 2008.02.15 08:43 #63 このインジケーターはどこで手に入りますか？ こんにちは、私の友人。 写真に写っているインジケータを探しています。 その名もSPR。 ファイル: spr.gif 101 kb Sergey Golubev 2008.02.15 10:32 #64 エリートセクションのIgoradのインジケータに非常によく似ています。 または、この公開スレッドhttps://www.mql5.com/en/forum/172904 のいくつかの指標から。 このスレッドもhttps://www.mql5.com/en/forum/173413 marcb 2008.03.04 11:42 #65 最新のEhlersインジケータのコーディングにご協力ください 雑誌 "Stocks and Commodities "に掲載された最新のEhlersインジケータのコードを作成できる方はいらっしゃいますか？ トレーダーズティップス-2008年3月号 私はそれをコード化しようとしたが、それは正しく動作していません。 ありがとうございました。 マルク Sergey Golubev 2008.03.04 12:15 #66 ちょうどあなたの投稿をEhlers indicatorのスレッドに移動させたところです。 marcb 2008.03.04 17:53 #67 newdigital: あなたの投稿をEhlers indicatorのスレッドに移動させただけです。 ありがとうございました。 どなたかお手伝いいただけないでしょうか？ marcb 2008.03.05 11:02 #68 marcb: 雑誌 "Stocks and Commodities "に掲載された最新のEhlersインジケーターのコードを書ける人はいますか？トレーダーズTips - 2008年3月 コーディングしてみましたが、うまくいきません。 ありがとうございます! マーク HELP!!!!!!!!!! ありがとうございます。 EthanHunt 2008.03.13 16:18 #69 MrM: newdigitalさんが立ち上げた予測 スレッドでいくつかのインジケータをいじり始め、そのインジケータがどのように振る舞うかのシミュレーションを行ったところ（ビジュアルモードでEAをバックテストし、チャート上にインジケータをドロップ）、回帰のタイプ（回帰式における変数の最高出力）は動的であるべきで、それもあまり高くないことがわかり、疑問に思ったのですが、どうでしょう？GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) モデルが、回帰式を回帰の誤差項の関数で表すことで機能するのであれば、この種の高次回帰は、N（最高次）を外挿した回帰と回帰自体の差の関数で表し、平均二乗誤差が最も小さいNをモデルに選択し、それによって、一種の高次自動調整GARCHモデルとして、優れた成績を効率的に得られるのではないだろうか？ 要するに、i0 (外挿ポリフィット) とポリフィットの間の最小の差を得るために、(カスタム・インジケータの) m変数を選択するのです：もし、完璧にフィットしていれば、外挿フィットと回帰関数自体の間には差がないはずですから、ね？ ご意見をお聞かせください。 いいインジケータですね、新しいバージョンはありますか？ rami1 2008.03.17 20:10 #70 フィッシャー 親愛なるマルデン。 このフォーラムであらゆる分野で大きな貢献をしてくれてありがとう、でもフィッシャー・トランスフォームのトレード方法についてもっと説明してくれないかな。 またよろしくお願いします。 1234567891011121314...96 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
相場はn次の多項式？
newdigitalさんが立ち上げた予測 スレッドでいくつかのインディケータを弄り始め、そのインディケータがどのように振る舞うかのシミュレーションを行ったところ（ビジュアルモードでEAをバックテストし、チャート上にインディケータをドロップ）、回帰型（回帰式の変数の最高乗数）が動的で、それもあまり高くないはずで、不思議に思ったことがあります。GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) モデルが回帰式を回帰の誤差項の関数で表現することで機能するなら、このタイプの高次回帰は、N (最高次) を外挿した回帰と回帰自体の差の関数として表現し、最も平均二乗誤差が小さい N をモデルに選択し、それによって効果的に高次自動調整 GARCH モデルのような優れた結果を生み出すことはできないでしょうか？
要するに、i0（外挿されたポリフィット）とポリフィットの間の最小の差を得るために、（カスタム・インディケータの）m変数を選択するのです。
フィードバックお願いします。
イゴラド
ちょうど参考のために。
重心＝多項式回帰線
バンド=多項式+/- K *シグマ（またはStdDev）、（K = 1,2,3）。問題は、我々は重心を計算するために戻ってどのくらいのろうそくをする必要がありますか？
coz重心は、我々はろうそくの異なる数を計算するたびに変更されますので、我々は複数の重心とそれが間違っていることになります。
このインジケーターはどこで手に入りますか？
こんにちは、私の友人。
写真に写っているインジケータを探しています。
その名もSPR。
エリートセクションのIgoradのインジケータに非常によく似ています。
または、この公開スレッドhttps://www.mql5.com/en/forum/172904 のいくつかの指標から。
このスレッドもhttps://www.mql5.com/en/forum/173413
最新のEhlersインジケータのコーディングにご協力ください
雑誌 "Stocks and Commodities "に掲載された最新のEhlersインジケータのコードを作成できる方はいらっしゃいますか？
トレーダーズティップス-2008年3月号
私はそれをコード化しようとしたが、それは正しく動作していません。
ありがとうございました。
マルク
ちょうどあなたの投稿をEhlers indicatorのスレッドに移動させたところです。
あなたの投稿をEhlers indicatorのスレッドに移動させただけです。
ありがとうございました。
どなたかお手伝いいただけないでしょうか？
雑誌 "Stocks and Commodities "に掲載された最新のEhlersインジケーターのコードを書ける人はいますか？
トレーダーズTips - 2008年3月
コーディングしてみましたが、うまくいきません。
ありがとうございます!
マークHELP!!!!!!!!!!
ありがとうございます。
newdigitalさんが立ち上げた予測 スレッドでいくつかのインジケータをいじり始め、そのインジケータがどのように振る舞うかのシミュレーションを行ったところ（ビジュアルモードでEAをバックテストし、チャート上にインジケータをドロップ）、回帰のタイプ（回帰式における変数の最高出力）は動的であるべきで、それもあまり高くないことがわかり、疑問に思ったのですが、どうでしょう？GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) モデルが、回帰式を回帰の誤差項の関数で表すことで機能するのであれば、この種の高次回帰は、N（最高次）を外挿した回帰と回帰自体の差の関数で表し、平均二乗誤差が最も小さいNをモデルに選択し、それによって、一種の高次自動調整GARCHモデルとして、優れた成績を効率的に得られるのではないだろうか？
要するに、i0 (外挿ポリフィット) とポリフィットの間の最小の差を得るために、(カスタム・インジケータの) m変数を選択するのです：もし、完璧にフィットしていれば、外挿フィットと回帰関数自体の間には差がないはずですから、ね？
ご意見をお聞かせください。いいインジケータですね、新しいバージョンはありますか？
フィッシャー
親愛なるマルデン。
このフォーラムであらゆる分野で大きな貢献をしてくれてありがとう、でもフィッシャー・トランスフォームのトレード方法についてもっと説明してくれないかな。
またよろしくお願いします。