ターミネーター v2.0 - ページ 36

新しいコメント
 

2006年12月21日 12:51（日本時間

12月21日現在の状況です。 これはすごい。 私が何をやっているか分かっているように見えますが、そうではありません。 少なくとも完全ではありません。 ロットサイズを制限するラインを見つけたので、後日報告します。

トレード中の資金を減らしたい、つまり利益の一部を引き出したいのですが、誰かデモでそれをする方法を知っていますか？ 意図的に取引に使う資金を減らしたいだけなのですが。

ピップスキーク2

ファイル:
dec_21.jpg  135 kb
 

12月22日 結果発表 トレビュアー

このスレッドはとても静かなようです。とにかく、以下は私の結果とコメントです。

1) ターミネーターにはストップがついていないので、通常のストップとトレーリングストップを追加する必要があります。

2) プログラムの最大ロットは100に設定されていますが、私にとっては高すぎです。コードの中の "if(maxLots>=100){maxLots=100;}" という行を変更する必要があります。100をもっと低い数字、例えば5に変えてください。

3) Case0：今週と先週の私のフォワードテストでは、Case0が勝ちのようです。Case0:はMACDの 傾きです。また、MACDの代わりにEMAの傾きを使うと、EMAの方が早くシグナルが出るようです。

4) 今週は、最も有利なCase0::に集中し、分析するときは、MACDになると思います。

ハッピーピッピング。

Pipsqueak2

結果を添付します。

ファイル:
dec_22_result.jpg  171 kb
 
pipsqueak2:
このスレッドは非常に静かなようです。 とにかく、以下は私の結果とコメントです。

1) Terminatorにはストップがついていないので、通常のストップとトレーリングストップを追加する必要がある。

2) プログラムの最大ロット数が100に設定されていますが、私にとっては高すぎです。 if(maxLots>=100){maxLots=100;}" という行を変更する必要があります。 100をもっと低い数字、例えば5に変えてください。

3) Case0：今週と先週の私のフォワードテストでは、Case0が勝っているようです。 Case0:はMACDの傾きです。 また、MACDの代わりにEMAの傾きを使うと、EMAの方が早くシグナルが出るようです。

4) 今週は、最も有利なCase0::に集中し、分析するときは、MACDになると思います。

ハッピーピッピング。

Pipsqueak2

結果を添付します。

私はまだ、より安全なターミネーターEAを作るためのより良いハンドルの研究、開発、テストを行っています。 そのため、実りあるものを提供できるまで、私の存在感は薄いです。

上記のコードについてですが、メタトレーダーを使用しているブローカーの多くは、100ロットの取引制限があります。 そのため、Lots=とMaxTrades=の設定がロットサイズが100ロットを超えるような場合、EAは許容される最大ロットを100ロットに設定することになります。 それがコードのそのセクションの目的です。

トム

 

ターミネーターのテスト

こんにちは、tmanevalさん、素晴らしい作品を作られましたね。 私のデモ口座は 1ヶ月弱で約8千円から3万5千円になりました。 しかし、Terminatorをstoploss=0、trailing stoploss=0に設定したままでは、まだ安心できません。

できる限り手動でストップを入れています。 エクストレイルの設定では、ストップは使わないほうがいいのでしょうか？

実はEAは最後のページの5つのCaseから自動的にエントリーポイントを探しているのだと思っていました。 OpenOrdersBasedOn "はどこで計算されているのでしょうか？ 私のTreminatorのコピーにはその変数として "5 "があり、すべてのポジションのオープンはアルゴリズムにCase5:を使用していました。 それ以来、私はそれを0、1...などに変更しました。

また、同じ方向に複数のポジションを建てたくないので、Pips変数を200のようなものに変更する予定です。 私の結果や設定についてどう思われますか？

Pipsqueak2

 

解析編

以下は、私が様々なケースをテストした結果です。

ケース0：GBP/USD ネットゲイン/ロス $13,217 GAIN

ケース1: USD/JPY ネットゲイン/ロス $827 GAIN

ケース2：EUR/CHF ネットゲイン/ロス $147 LOSS これは私のアルゴリズムnfg!

ケース3: 未検証

ケース4：USD/CHFネットゲイン/ロス$2,271 GAIN

ケース5：EUR/USD ネットゲイン/ロス $8,132 GAIN.

結論 私のアルゴリズムはnfgです。 ケース0は圧倒的な勝者ですが、ネガティブトレードを減らすためにさらに微調整が可能です。

今週はケース0をテストするが、MACD MAINの傾きを使う代わりに、線形加重MA(5)の傾きを使い、浅い傾きを無視するようにフィルターをかけることにする。 LWMA(5)は価格プロファイルに 密接しており、浅いスロープの領域での取引を除外できれば、悪い取引は避けられるかもしれませんね。

ピップスキーク2

 

これは本当ですか？

新しいエントリーアルゴリズムでバックテストを 試みたところ、1年で10Kを平らにしてしまいました。 次に私は買い基準から売り、売りから買いに切り替えました。 それは私には意味がありませんが、GBP/USDのバックテストは驚異的です。 ロットは100まで許容しました。

下のバックテスト結果を見てください。すごいですね、もし私がフォワードデモテストとライブテストで同じことを再現できたら

今のところ、GBP/USDのペアでこの結果を得ていますが、EURO/USDもかなり良いです。 以下は私のアルゴリズムです。

========================================================

int OpenOrdersBasedOnMACD()

{

int myOrderType=3;/Case 0

double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0).Double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0);

double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1);/Case 3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)

if(a1>a2){myOrderType=1;}。

double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)となります。

double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)とします。

if(a3<a4){myOrderType=2;}。

if(myOrderType!=3){EntryStrategy="ケース0";}。

return(myOrderType)とする。

}

========================================================

何が悪いかわかる方いらっしゃいますか？ 全く非論理的に見えますが、バックテストでは動作しているので知りたいです。

ピプスキーク2

ファイル:
backtest.htm  735 kb
backtest.gif  6 kb
 

比較結果

私の比較結果に興味を持たれた方もいらっしゃるでしょう。 すべてのペアを同じ条件でテストしましたが、バックテストの 結果は大きく異なっています。 これは、「EAはペアに特化すべき」という私の主張の信憑性を高めるものです。 私は、万能のEAを作ろうとするのは時間の無駄だと考えています。

もし、そのようなものがあれば、そうすればいいのですが、そうでなければ、特定のペアやTFなどのためにEAを開発するのがベストだと思います。 私のテストはすべてH1 TFで行われました。 以下の結果は、絶対的なものではなく、相対的なものです。 あるペアで特別に良い成績を出しても、他のペアでは意味がありません。

====================================================

ペアのテスト対TERM2.02 EA

H1; st=35; tp=35; tr=25;maxlots100;;openpos=5; mm=1;Account=normal;etc,Starting capital=$10,000;Jan01/06-Dec 15/18/06

1) 英国ポンド/米ドル 5,940,718 ドル

2) ユーロ/米ドル 62,995ドル

3) USD/CAD 39,689

4) 欧州ユーロ/豪ドル 36,639

5) USD/CHF 36,370

6) 欧州ユーロ/日本円 25,889

7) 米ドル/日本円 24,465

8) 英国ポンド／日本円 16,716

9) 英国ポンド/スイスフラン 16,548

a) 欧州ユーロ/スイスフラン 9,516

B) 欧州ユーロ/英国ポンド 8,844

C)AUD/USD 7,726

ピップスキーク2

 
pipsqueak2:
私は新しいエントリーアルゴリズムでバックテストを試しましたが、1年で10Kを平らにしてしまいました。 次に、私は買い基準から売りに、売りから買いに切り替えました。 それは私には意味がありませんが、GBP/USDのバックテストは驚異的です。 ロットは100まで許容しています。

バックテストの結果は以下の通りです。

今のところ、GBP/USDのペアでこの結果を得ているが、EURO/USDもかなり良い感じだ。 以下は私のアルゴリズムです。

========================================================

int OpenOrdersBasedOnMACD()

{

int myOrderType=3;/Case 0

double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0).Double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0);

double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1);/Case 3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)

if(a1>a2){myOrderType=1;}。

double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)となります。

double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)とします。

if(a3<a4){myOrderType=2;}。

if(myOrderType!=3){EntryStrategy="ケース0";}。

return(myOrderType)とする。

}

========================================================

何が悪いかわかる方いらっしゃいますか？ 全く非論理的に見えるのに、バックテストではうまくいくので、知りたいです。

Pipsqueak2

注文の種類が 逆になっているだけかもしれませんよ？ これを試してみてください。

int OpenOrdersBasedOnMACD()

{

int myOrderType=3;/Case 0

double a1=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0);

double a2=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1);/Case 3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,1)

if(a1>a2){myOrderType=2;}//buy

double a3=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,0)とします。

double a4=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1); if(a3<a4)=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);

if(a3<a4){myOrderType=1;}/sell

if(myOrderType!=3){EntryStrategy="ケース0";}。

return(myOrderType)とする。

}

それとも、バックテストで口座がクラッシュしたのは、上記のコードのせいなのでしょうか？

トム

 

フィボロサイズ

こんにちは、トムさん、ターミネーターV2のスクリプトにフィボロサイズを入れることは可能でしょうか？

フィボナッチロットサイズを含めることが可能かどうか知りたいです。

 
markus06160:
こんにちは、トム。ターミネーターV2のスクリプトにフィボナッチロットサイズプログレッションを含めることが可能かどうか知りたいのですが・・・。

完了しました。 T2.03はpost#1参照。 また、別の売買トリガー（OpenOrdersBasedOn=6）を追加しました。

より安全なEAにするために、いくつかの設定を変更しました - より大きなpipspread。

今のところ大したことはありませんが...少しずつでも良いので、よろしくお願いします。

トム

1...293031323334353637383940414243...57
新しいコメント