バックテストでは素晴らしいEA - ページ 81

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私は$jpyでもう一つのバックテストを実行することにしました。今回はCCI=falseとuse pivot=falseを設定しました。

勝率は変わりませんでしたが、トレード回数がかなり増えました。

ファイル:
strategytester_2.htm  496 kb
strategytester_1.gif  6 kb
 

いい結果ですね。

同じバック テストをより高い値域で試してみてはいかがでしょうか？

 
templar:
David 同じバックテストをもっと高い値でやってみたらどうですか？

ありがとうございます。

その通りです。5～23までのすべての値を試しました。

私は、一番うまくいくことがわかったものを使っています。

 

私のバックテストでは、常に高い値の期間＝[取引回数、利益率、勝率]ですが、処理にはより多くの時間が必要です... 例えば... 1ヶ月を処理するのに、約6時間の負荷がかかります...

 
templar:
私のバックテストでは、valuesperiodsが高いほど[取引回数、利益率、勝率]が高くなりますが、その分処理に時間がかかるからです...例えば、1ヶ月の処理に約6時間の負荷がかかるとすると...

私のテスト結果では、低い値のペロイドで移動売買が行われました。

どのような値のペロイドを使用していますか？

私はバリューペロイドを23に設定し、残りの設定は同じにして結果を投稿します。

 
xxDavidxSxx:
私は$jpyで別のバックテストを実行することにしました。今回はCCI=false、use pivot=falseとしました。 勝率は変わりませんが、トレード回数がかなり多くなりました。

この結果を再現することはできていません。私のバックテストでは、2005年の後半に口座を空にすることを示しています。私はalpariのデータを使っているのですが、その場合はGMT=1が正しいのでしょうか？

 
tururo:
私はこの結果を再現することができませんでした。バックテストでは2005年の後半に口座が空になっています。私はアルパリのデータを使っていますが、その場合はGMT=1が正しいのでしょうか？

gmt 10 for alpari

どのバージョンをお使いですか？

 

ここでは、バリュー ペロイド 23 で行われたテスト... バリュー ペロイド 7 の半分以下の取引。

ファイル:
value_peroids_23.htm  217 kb
value_peroids_23.gif  6 kb
 

Davidです。

デモでこれを取引するとき、シベリアのウェブサイトに掲載されている非取引時間を使っているのでしょうか？ あなたの結果は素晴らしいです!!! おめでとうございます。

B

EDIT: Cci Periodを50に変更するには？ ありがとうございます。

 
YupYup:
デービッド

デモでこれを取引するときは、シベリアのウェブサイトに掲載されている非取引時間を使うのですか？ あなたの成績は素晴らしいです!!! おめでとうございます。

B

EDIT: どうすれば、あなたのようにcciの期間を50に変更できますか？ ありがとうございます、感謝します。

数ページ前に、私が使っているバージョンと私の設定を掲載しました。

私はこれをデモで使っていません。リアルマネーの口座で動かしています。

デモは別のサーバーにあり、価格フィードも異なります。だからデモ取引は役に立たない。デモで動くものがリアルで同じように動くとは限りません。

バックテストも、デモでバックテストをしているときは、違っていました。

これがおそらく誰も私の結果を得ることができない理由です。皆さんはデモでやっていますが、私はリアル口座でやって いるのです。

デイブ

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