ポートフォリオPriceChannelExpertなど - ページ 5 123456789101112...18 新しいコメント FXGuy2000 2006.05.02 19:13 #41 newdigital: モデリング品質は90%以上であるべきです。あなたの結果はすべて90％以下です。だから違うんです。 公開されているバックテスト結果で、モデリング品質が90以下であるものを多く見かけました。あるEAやストラテジーを宣伝するのであれば、それはそれでいいのです。しかし、もし私たちがポートフォリオを作成したいのであれば、この90％が必要です。なぜなら、私たちのポートフォリオ/セットを実際のお金で使う人がいるかもしれないし、それは非常に深刻なことだからです。 あるEAが良いとか悪いとかいうのは、単にバックテストの結果で言っているに過ぎない。 私たちがポートフォリオについて話しているとき、それは何か違うのです。私たちは90％を必要としています。我々は、これらのポートフォリオ/セットの作成を開始するためにそれが必要です。 90％以下のバックテスト結果はすべて全く有効ではありません。 あなたはまだ私の最初の質問に答えていません。 もし、90%に達しているのなら、どうやって達成しているのか説明してください。90%以上の要求レベルに達するには何が必要なのでしょうか。つまり、あなたはこれらのいくつかにプリセットを投稿していますが、私はあなたと同じ結果を得ることはできませんし、あなたの言う90%以上の必要な率を得ることもできません。 だから、何かおかしいのでしょう、明らかに私の方からですが、あなたが使った設定が私と同じものであるなら、それが何なのか分かりません...ただ、意味が分かりません...。 Tamershahin 2006.05.02 19:38 #42 Larry Williams Money Managementについて、私は何か間違った理解をしているのでしょうか。 最大損失額のポイントは、1ロットあたりの最大損失額をドル建てでいくらにするかということです。 これは最悪のケースの金額と同じで、ストップロス（pips）x10ドルです。 ストップロスが1ロットで30pipsの場合、これは300ドルとなり、最大損失は300ドルであることを意味します。 この値でリスクを最小限に抑えることができます。 さて、Pricechannel EAの場合、バックテストでは 最大損失は250pipsだと思います...。これは2500円なので、MM入力欄の最大損失額としてこれを使うべきでしょう。 しかし、この方が安全だと思いますし、ロット数を多くしすぎて、いくつかのトレードが不利になったときに口座が吹き飛んでしまうようなことはないでしょう。 私は正しいですか、私はこれを完全に間違って理解している？ Tamershahin 2006.05.02 19:43 #43 FXGuy2000: あなたはまだ私の最初の質問に答えていません。もし、これらで9割を取れているのであれば、どのようにしているのか説明してください。90％以上というのは、どのような方法で達成されているのでしょうか。つまり、あなたはこれらのいくつかにプリセットを投稿していますが、私はあなたと同じ結果を得ることはできませんし、あなたの言う90%以上の要求率を得ることもできません。 だから、何かが間違っているに違いない、明らかに私の側から、しかし、あなたが使用した設定が私と同じものである場合、それが何であるか分からない...ただ、何の意味もない...。 あなたのモデリングクオリティの割合はどのくらいですか？教えてください。 もし90%以下であれば、http://www.metatrader.info/node/67、90%にする方法をご覧ください。 なぜなら、これより低い場合（例えば50％）、システムは発生する価格の50％を近似しているに過ぎないことを意味します。 FXGuy2000 2006.05.02 20:01 #44 Tamershahin: あなたのモデリング品質率は何ですか？もし90%以下であれば、http://www.metatrader.info/node/67、90%にする方法をご覧ください。 もしこれより低い場合（例えば50％）、これはシステムが発生する価格の50％を近似しているに過ぎないことを意味し、あなたのバックテストは50％正しいか50％間違っていることを意味します。 先日、newdigitalがデータをダウンロードするためのリンク（ ）を見せてくれたとき、私はこれを全部やりました。私はテストでは50％以下か、あるいは大量の損失を出し、1万ドルの口座が水泡に帰すほどでした。しかし、なぜかnewdigitalのテストは完璧な結果を得る。 これらは彼がテストしたものだけで、私がテストした他のもの、例えば、このフォルダに投稿した新しいEA MAクロスオーバーは、私に87％以上と口座での良いリターンを与えており、それをライブで試してみましたが、これもかなり良い結果を与えています。 Tamershahin 2006.05.02 20:08 #45 最大損失オプションの詳細については、Larry Williams MMを参照してください。 TradePowers EAでは、ストップロスはボラティリティに応じて取引ごとに変化します。 トレードのストップロスが決まったら、そのトレードの最大損失額を設定します。こうすることで、リスクの低いトレードであれば、より多くのロットをトレードすることができます。 ロット = アカウントマージン * リスク/最大損失 例えば、口座マージンが10000で、リスクが0.15（15%）とします。 ストップロスが250pips（maxloss = 2500）であれば、0.15/2500*10000 = 0.6ロットで取引できます。 しかし、ストップロスが30pips（maxloss = 300）であれば、0.15/300*10000 = 50ロットを取引することになります...これは、利益を得るチャンスが増えるがリスクは常に同じに保たれるということです。 私はLarry Williams Moneymanagementの計算にもっと多くのものがあることを知っていますが、例を簡単にするために、上記の例で重要な変数だけを単純化しようとしました...。 繰り返しになりますが、これは正しいのでしょうか？ もし、毎回同じ最大損失額を設定していたら、リスクが小さすぎたり大きすぎたりすることになる。もちろん、標準的なストップロスを持つEAでは、最大損失はずっと同じままです...しかし、TradersPower EAでは、取引ごとにストップロスが変わるので、注意が必要です。 Tamershahin 2006.05.02 20:15 #46 FXGuy2000: 先日、newdigitalがデータをダウンロードするためのリンク を見せてくれたとき、私はこのすべてを行いました。しかし、なぜかnewdigitalは彼のテストで完璧な結果を得る。 これらは彼がテストしたものだけで、私がテストした他のものは、私がこのフォルダに投稿した新しいEA MAクロスオーバーのように、私に87％以上とアカウントに良いリターンを与えている、とライブでそれを試して、あまりにも私にかなり良い結果を与えています。 もしまだ50％以下の品質しか得られていないのであれば、申し訳ありませんが、正しく実行されていないようです。まず、テストしたい各通貨ペ アの履歴センターで1分足のデータをインポートし、次にオフラインで1分足のチャートを開き、期間コンバータで5分、15、30、60、240、1440のすべての時間枠に変換することを確認してください。 そして、インポートした日付だけを使ってバックテストをしてみてください ...それは動作します...私は約束します! . Newdigitalと同じような結果が得られ、フォワードテストと同じような結果が得られます。 Michael Saganski 2006.05.02 20:41 #47 Tamershahin: 最大損失オプションの詳細はLarry Williams MMにあります。 トレードパワーズEAでは、ストップロスはボラティリティに応じて取引ごとに変化するため、これを計算するための変数にすべきかもしれません。トレードのストップロスがわかったら、これをそのトレードの最大損失額に設定します...こうすれば、低リスクのトレードなら、より多くのロットをトレードすることができます。ロット = アカウントマージン * リスク/最大損失例えば、口座マージンが10000で、リスクが0.15（15%）とします。ストップロスが250pips（maxloss = 2500）であれば、0.15/2500*10000 = 0.6ロットで取引できます。しかし、ストップロスが30pips（maxloss = 300）であれば、0.15/300*10000 = 50ロットを取引することになります...これは、利益を得るチャンスが増えるがリスクは常に同じに保たれるということです。私はLarry Williams Moneymanagementの計算にもっと多くのものがあることを知っていますが、私は上記の例で本質的な変数だけを簡素化して、例を簡単にすることを試みました...。 繰り返しになりますが、これは正しいのでしょうか？もし、毎回同じ最大損失額を設定していたら、リスクが小さすぎたり大きすぎたりすることになります。もちろん、標準的なストップロスを持つEAでは、最大損失はずっと同じままです...しかし、TradersPower EAでは、取引ごとにストップロスが変わるので、注意が必要です。 そう、これはすべてのEAがストップロスを使用するときの動作方法であるべきです（私はすべてのEAがそうすべきだと思います）。最大リスク％」という変数を指定するのですが、まともな人なら1～2％であるべきです。そして、EAの注文によって取引されるロット数は、このパーセンテージと、その取引に対して計算されたストップロスに依存します。これにより、口座が拡大（または縮小）しても同じリスクを維持したまま、ロットサイズを調整することができます。 この資金管理の 原則に基づいて取引しないEAは、投資ではなくギャンブルをしているようなもので、時間の無駄です。私が見てきたほとんどのEAにはこれがなく、50％のモデリング品質で、驚くべき結果を誇っています。それらは時間の無駄でしかない。 コード化されたEAはこのように動作し、少なくとも90％のモデリング品質で数年にわたり素晴らしい結果を出すはずです。そうして初めて、あなたはお金を稼ぐための前向きな期待を持ったEAを手にすることができるのです。 5年分のデータで99％のモデリング品質を達成し、EAを効率的にテストすることができればと思います。そうすれば、EAに対してある種の信頼感を持つことができますし、確固たる基盤を持つことができるので、EA開発の進化を加速させることができると思うのです。現在のテスト方法は非常に薄っぺらく、全体を語ることはできません。だからこそ、このエリートサブスクリプションは1円でも払う価値があるのです。フォワードテストは私たちにできる最高のことですが、あなたのEAが最悪だとわかるまでに時間がかかるのは残念です。 FXGuy2000 2006.05.02 20:49 #48 Tamershahin: もしまだ50％以下の品質しか得られていないのであれば、申し訳ありませんが、正しく実行されていないようです...まずヒストリーセンターでテストしたい各通貨ペアの1分足データをインポートし、次にオフラインでそのペアの1分足チャートを開き、期間コンバータを使ってすべての時間枠、5分、15、30、60、240、1440に変換することを確認してください。そして、インポートした日付だけを使ってバックテストをしてみてください ...それは動作します...約束します!私はNewdigitalと同様の結果とフォワードテストに似ています。 こんにちは。 1分足のデータをインポートして、すべての時間枠にデータをコピーしました。私はそれを試みる前に慎重に、二度繰り返し手順を読みました、そして、私は各ステップを実行している3回目、彼らはそのサイトにレイアウトされていたのと同じでした、私は予想される同じ違いがあった、すなわち、データ期間は、履歴センター内の各時間枠で上昇した。 だから、何が起こっているのかよくわからないのです。 履歴を削除して、もう一度試してみるかもしれません。 いずれにせよ、ご協力ありがとうございました。 Michael Saganski 2006.05.03 01:05 #49 newdigital:GBPUSD.H1タイムフレーム です。 プリセットファイル tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (添付)。 MMなし。 1ロットサイズ。 未決済注文。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年8月4日から2006年4月28日まで。 プロフィットファクター 2.10. GBPUSD. H1タイムフレーム。 プリセットファイルtpe_h1_gbpusd_mm_pre-set(添付)。 MM。 1ロットサイズ。 未決済注文。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004/08/04から2006/04/28まで。 プロフィット・ファクター 3.20. Alpari M1のデータを使って、私の結果を見てください。 GBPUSD. H1タイムフレーム。 プリセットファイルtpe_h1_gbpusd_mm_pre-set. MM。 1ロットサイズ。 各ティック、モデリング品質90%。 2004年8月4日から2006年4月28日まで。 プロフィットファクター1.32。 この差は何ですか？ ファイル: testergraph.gif 9 kb strategytester.htm 343 kb Sergey Golubev 2006.05.03 07:16 #50 fizzleboink: AlpariのM1データを使って、私の結果を見てください。GBPUSD H1タイムフレーム. プリセットファイルtpe_h1_gbpusd_mm_pre-set. MM。 1ロットサイズ。 各ティック、モデリング品質90%。 2004年8月4日から2006年4月28日まで。 プロフィットファクターは1.32。 この差は何ですか？ それはMMと入金サイズのせいです。私は預金量25,000で始めたのですが、EAは最初から3.8ロットで注文を開始しました。 10,000の証拠金で1.5ロットでスタートしました。 MMのせいですね。 とにかくEAで使う設定を知るために最適化をやっています。MMについては、1つのポートフォリオにいくつのEAを入れるかによりますね。MMは1つのEAではなく、メタトレーダーのすべてのEA（1つのポートフォリオ）に対して実装することを提案している人がいます。そうかもしれません。どうなんでしょう。 とにかく、私は設定を最適化しています。 そして、あなたの言うとおり、まずはMMなしでやってみるべきです。 123456789101112...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
モデリング品質は90%以上であるべきです。あなたの結果はすべて90％以下です。だから違うんです。
公開されているバックテスト結果で、モデリング品質が90以下であるものを多く見かけました。あるEAやストラテジーを宣伝するのであれば、それはそれでいいのです。しかし、もし私たちがポートフォリオを作成したいのであれば、この90％が必要です。なぜなら、私たちのポートフォリオ/セットを実際のお金で使う人がいるかもしれないし、それは非常に深刻なことだからです。
あるEAが良いとか悪いとかいうのは、単にバックテストの結果で言っているに過ぎない。
私たちがポートフォリオについて話しているとき、それは何か違うのです。私たちは90％を必要としています。我々は、これらのポートフォリオ/セットの作成を開始するためにそれが必要です。
90％以下のバックテスト結果はすべて全く有効ではありません。あなたはまだ私の最初の質問に答えていません。
もし、90%に達しているのなら、どうやって達成しているのか説明してください。90%以上の要求レベルに達するには何が必要なのでしょうか。つまり、あなたはこれらのいくつかにプリセットを投稿していますが、私はあなたと同じ結果を得ることはできませんし、あなたの言う90%以上の必要な率を得ることもできません。
だから、何かおかしいのでしょう、明らかに私の方からですが、あなたが使った設定が私と同じものであるなら、それが何なのか分かりません...ただ、意味が分かりません...。
Larry Williams Money Managementについて、私は何か間違った理解をしているのでしょうか。 最大損失額のポイントは、1ロットあたりの最大損失額をドル建てでいくらにするかということです。 これは最悪のケースの金額と同じで、ストップロス（pips）x10ドルです。
ストップロスが1ロットで30pipsの場合、これは300ドルとなり、最大損失は300ドルであることを意味します。 この値でリスクを最小限に抑えることができます。 さて、Pricechannel EAの場合、バックテストでは 最大損失は250pipsだと思います...。これは2500円なので、MM入力欄の最大損失額としてこれを使うべきでしょう。 しかし、この方が安全だと思いますし、ロット数を多くしすぎて、いくつかのトレードが不利になったときに口座が吹き飛んでしまうようなことはないでしょう。
私は正しいですか、私はこれを完全に間違って理解している？
あなたはまだ私の最初の質問に答えていません。
もし、これらで9割を取れているのであれば、どのようにしているのか説明してください。90％以上というのは、どのような方法で達成されているのでしょうか。つまり、あなたはこれらのいくつかにプリセットを投稿していますが、私はあなたと同じ結果を得ることはできませんし、あなたの言う90%以上の要求率を得ることもできません。
だから、何かが間違っているに違いない、明らかに私の側から、しかし、あなたが使用した設定が私と同じものである場合、それが何であるか分からない...ただ、何の意味もない...。あなたのモデリングクオリティの割合はどのくらいですか？教えてください。
もし90%以下であれば、http://www.metatrader.info/node/67、90%にする方法をご覧ください。 なぜなら、これより低い場合（例えば50％）、システムは発生する価格の50％を近似しているに過ぎないことを意味します。
あなたのモデリング品質率は何ですか？もし90%以下であれば、http://www.metatrader.info/node/67、90%にする方法をご覧ください。 もしこれより低い場合（例えば50％）、これはシステムが発生する価格の50％を近似しているに過ぎないことを意味し、あなたのバックテストは50％正しいか50％間違っていることを意味します。
先日、newdigitalがデータをダウンロードするためのリンク（
）を見せてくれたとき、私はこれを全部やりました。私はテストでは50％以下か、あるいは大量の損失を出し、1万ドルの口座が水泡に帰すほどでした。しかし、なぜかnewdigitalのテストは完璧な結果を得る。 
これらは彼がテストしたものだけで、私がテストした他のもの、例えば、このフォルダに投稿した新しいEA MAクロスオーバーは、私に87％以上と口座での良いリターンを与えており、それをライブで試してみましたが、これもかなり良い結果を与えています。
最大損失オプションの詳細については、Larry Williams MMを参照してください。
TradePowers EAでは、ストップロスはボラティリティに応じて取引ごとに変化します。 トレードのストップロスが決まったら、そのトレードの最大損失額を設定します。こうすることで、リスクの低いトレードであれば、より多くのロットをトレードすることができます。
ロット = アカウントマージン * リスク/最大損失
例えば、口座マージンが10000で、リスクが0.15（15%）とします。
ストップロスが250pips（maxloss = 2500）であれば、0.15/2500*10000 = 0.6ロットで取引できます。
しかし、ストップロスが30pips（maxloss = 300）であれば、0.15/300*10000 = 50ロットを取引することになります...これは、利益を得るチャンスが増えるがリスクは常に同じに保たれるということです。
私はLarry Williams Moneymanagementの計算にもっと多くのものがあることを知っていますが、例を簡単にするために、上記の例で重要な変数だけを単純化しようとしました...。
繰り返しになりますが、これは正しいのでしょうか？ もし、毎回同じ最大損失額を設定していたら、リスクが小さすぎたり大きすぎたりすることになる。もちろん、標準的なストップロスを持つEAでは、最大損失はずっと同じままです...しかし、TradersPower EAでは、取引ごとにストップロスが変わるので、注意が必要です。
先日、newdigitalがデータをダウンロードするためのリンク
もしまだ50％以下の品質しか得られていないのであれば、申し訳ありませんが、正しく実行されていないようです。まず、テストしたい各通貨ペ アの履歴センターで1分足のデータをインポートし、次にオフラインで1分足のチャートを開き、期間コンバータで5分、15、30、60、240、1440のすべての時間枠に変換することを確認してください。 そして、インポートした日付だけを使ってバックテストをしてみてください ...それは動作します...私は約束します!
. Newdigitalと同じような結果が得られ、フォワードテストと同じような結果が得られます。
最大損失オプションの詳細はLarry Williams MMにあります。
トレードパワーズEAでは、ストップロスはボラティリティに応じて取引ごとに変化するため、これを計算するための変数にすべきかもしれません。トレードのストップロスがわかったら、これをそのトレードの最大損失額に設定します...こうすれば、低リスクのトレードなら、より多くのロットをトレードすることができます。
ロット = アカウントマージン * リスク/最大損失
例えば、口座マージンが10000で、リスクが0.15（15%）とします。
ストップロスが250pips（maxloss = 2500）であれば、0.15/2500*10000 = 0.6ロットで取引できます。
しかし、ストップロスが30pips（maxloss = 300）であれば、0.15/300*10000 = 50ロットを取引することになります...これは、利益を得るチャンスが増えるがリスクは常に同じに保たれるということです。
私はLarry Williams Moneymanagementの計算にもっと多くのものがあることを知っていますが、私は上記の例で本質的な変数だけを簡素化して、例を簡単にすることを試みました...。
繰り返しになりますが、これは正しいのでしょうか？もし、毎回同じ最大損失額を設定していたら、リスクが小さすぎたり大きすぎたりすることになります。もちろん、標準的なストップロスを持つEAでは、最大損失はずっと同じままです...しかし、TradersPower EAでは、取引ごとにストップロスが変わるので、注意が必要です。そう、これはすべてのEAがストップロスを使用するときの動作方法であるべきです（私はすべてのEAがそうすべきだと思います）。最大リスク％」という変数を指定するのですが、まともな人なら1～2％であるべきです。そして、EAの注文によって取引されるロット数は、このパーセンテージと、その取引に対して計算されたストップロスに依存します。これにより、口座が拡大（または縮小）しても同じリスクを維持したまま、ロットサイズを調整することができます。
この資金管理の 原則に基づいて取引しないEAは、投資ではなくギャンブルをしているようなもので、時間の無駄です。私が見てきたほとんどのEAにはこれがなく、50％のモデリング品質で、驚くべき結果を誇っています。それらは時間の無駄でしかない。
コード化されたEAはこのように動作し、少なくとも90％のモデリング品質で数年にわたり素晴らしい結果を出すはずです。そうして初めて、あなたはお金を稼ぐための前向きな期待を持ったEAを手にすることができるのです。
5年分のデータで99％のモデリング品質を達成し、EAを効率的にテストすることができればと思います。そうすれば、EAに対してある種の信頼感を持つことができますし、確固たる基盤を持つことができるので、EA開発の進化を加速させることができると思うのです。現在のテスト方法は非常に薄っぺらく、全体を語ることはできません。だからこそ、このエリートサブスクリプションは1円でも払う価値があるのです。フォワードテストは私たちにできる最高のことですが、あなたのEAが最悪だとわかるまでに時間がかかるのは残念です。
もしまだ50％以下の品質しか得られていないのであれば、申し訳ありませんが、正しく実行されていないようです...まずヒストリーセンターでテストしたい各通貨ペアの1分足データをインポートし、次にオフラインでそのペアの1分足チャートを開き、期間コンバータを使ってすべての時間枠、5分、15、30、60、240、1440に変換することを確認してください。そして、インポートした日付だけを使ってバックテストをしてみてください ...それは動作します...約束します!私はNewdigitalと同様の結果とフォワードテストに似ています。
こんにちは。
1分足のデータをインポートして、すべての時間枠にデータをコピーしました。私はそれを試みる前に慎重に、二度繰り返し手順を読みました、そして、私は各ステップを実行している3回目、彼らはそのサイトにレイアウトされていたのと同じでした、私は予想される同じ違いがあった、すなわち、データ期間は、履歴センター内の各時間枠で上昇した。
だから、何が起こっているのかよくわからないのです。
履歴を削除して、もう一度試してみるかもしれません。
いずれにせよ、ご協力ありがとうございました。
GBPUSD.
H1タイムフレーム です。
プリセットファイル tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (添付)。
MMなし。
1ロットサイズ。
未決済注文。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年8月4日から2006年4月28日まで。
プロフィットファクター 2.10.
GBPUSD.
H1タイムフレーム。
プリセットファイルtpe_h1_gbpusd_mm_pre-set(添付)。
MM。
1ロットサイズ。
未決済注文。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004/08/04から2006/04/28まで。
プロフィット・ファクター 3.20.Alpari M1のデータを使って、私の結果を見てください。
GBPUSD.
H1タイムフレーム。
プリセットファイルtpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM。
1ロットサイズ。
各ティック、モデリング品質90%。
2004年8月4日から2006年4月28日まで。
プロフィットファクター1.32。
この差は何ですか？
AlpariのM1データを使って、私の結果を見てください。
GBPUSD
H1タイムフレーム.
プリセットファイルtpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM。
1ロットサイズ。
各ティック、モデリング品質90%。
2004年8月4日から2006年4月28日まで。
プロフィットファクターは1.32。
この差は何ですか？それはMMと入金サイズのせいです。私は預金量25,000で始めたのですが、EAは最初から3.8ロットで注文を開始しました。
10,000の証拠金で1.5ロットでスタートしました。
MMのせいですね。
とにかくEAで使う設定を知るために最適化をやっています。MMについては、1つのポートフォリオにいくつのEAを入れるかによりますね。MMは1つのEAではなく、メタトレーダーのすべてのEA（1つのポートフォリオ）に対して実装することを提案している人がいます。そうかもしれません。どうなんでしょう。
とにかく、私は設定を最適化しています。
そして、あなたの言うとおり、まずはMMなしでやってみるべきです。