コーディングのヘルプが必要

sunshineh 2013.02.11 12:39 #81

どうもありがとうございました。

おそらく私は今日少し愚かだ、私はnochのstopLossDistanceを持っている場合、私は何をすべきかを購入しますか？私は、例えば、アカウント上のすべての私のお金の5％が取引のために危険にさらすことができることを、絶対的に言いたいからです。

mladen:
sunshineh,

この関数を使用してみてください。

double getLots(string symbol, double Risk, double stopLossDistance)

{

RefreshRates();

double lots = 0;

double MinLots = NormalizeDouble(MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT) ,2);

double MaxLots = NormalizeDouble(MarketInfo(symbol,MODE_MAXLOT) ,2);

double LotStep = NormalizeDouble(MarketInfo(symbol,MODE_LOTSTEP),2);

int LotDigit = 2;

if(MarketInfo(symbol,MODE_DIGITS)==3 || MarketInfo(symbol,MODE_DIGITS)==5) stopLossDistance *= 10.0;

//

if (LotStep==1) LotDigit=0;

if (LotStep==0.1) LotDigit=1;

if (LotStep==0.01) LotDigit=2;

if (Risk>0)

{

if (AccountBalance()>AccountFreeMargin())

lots = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*(Risk/100.0)/(stopLossDistance*MarketInfo(symbol,MODE_TICKVALUE)),LotDigit);

else lots = NormalizeDouble(AccountBalance() *(Risk/100.0)/(stopLossDistance*MarketInfo(symbol,MODE_TICKVALUE)),LotDigit);

}

//

lots = NormalizeDouble(NormalizeDouble(lots/LotStep,0)*LotStep,LotDigit);

lots = MathMax(MathMin(lots,MaxLots),MinLots);

return(lots);

}

Mladen Rakic 2013.02.11 12:55 #82

日向

ストップロスを知っておく必要があります。ストップロスがわからないと、リスクだけを使ってロットサイズを計算することはできません。簡単な例を挙げましょう。例えば、売りポジションを建てた場合、到達できる最大価格はいくらでしょうか？つまり、ストップロスは、価格がストップロス・ピップスに対して不利になった場合、どの程度の損失（%）を許容するかを計算するために使用されます。

sunshineh:
ありがとうございました！おそらく私は今日少し愚かだ、私はnoch stopLossDistanceを持っている場合、私は何をすべきかを購入しますか？なぜなら、私は、例えば、口座の全資金の5％をトレードのリスクとすることができると絶対的に言いたいのです。

blondutrader 2013.02.11 17:43 #83

techmac:
損失後に新しい注文を出すその方法は、マーチンゲールではありません + マーチンゲールは、オープンポジションで動作します。

ok しかし、勝利の後、eaは最後の位置のようなロットのsamme量で別の位置を開き続け、それは初期ロットに戻りません...助けてください... 例1ポジ0.1ロット損失2ポジ0.2ロット勝利3ポジ0.2ロット損失......4 pos 0.1 lots why this happents i whant theat the ea after a win to go back to initial lots ...

privateer 2013.02.19 06:14 #84

皆さんこんにちは、クラシックrsi（または）iRSI関数を使って Gann HiLo Activatorを作成することは可能でしょうか、またはそのようなインディケータが既に存在するのであれば、教えてください。

よろしくお願いします。

Mladen Rakic 2013.02.19 06:53 #85

プライベータ

Gann high low activatorは高値のsma、安値のsma、終値を使用します。rsiには高値と安値がないので（単一値指標です）、Gann High Low Activatorの計算にはどのように使用されるのでしょうか?

privateer:
こんにちは、古典的なrsi（または）iRSI関数を使用してGann HiLo Activatorを作成することは可能ですか、またはそのような指標はすでに存在しています。皆さん、こんにちは。

privateer 2013.02.19 08:13 #86

rsiの別のトレンド指標を探していたところ、パラボリック rsi n QQEを見つけました。

RSIで別のトレンド指標を探していたところ、パラボリックRSIとQQEを見つけました。

mladenさんありがとうございます。

mladen:
privateer Gann High Low Activatorは、高値のスマ、安値のスマ、終値を使用します。rsiは高値と安値を持たないので（単一値指標です）、Gann High Low Activatorの計算にどのように使用するか、お考えをお聞かせください。

Mladen Rakic 2013.02.19 08:36 #87

QQEを試されましたか？それはあなたのアイデアに非常によく似ており、それは計算でRSIを使用しています。

privateer:
RSIを使った別のトレンド指標を探していたところ、パラボリックRSIとQQEを見つけたので、Gannと一緒に使ってみようと思います。

privateer 2013.02.19 08:57 #88

ありがとうございます。

ありがとうございます、mladenです。あなたのアイディアに取り組んでいます。

mladen:
QQEは試されましたか？このインジケーターはRSIを使った計算で、あなたのアイデアと非常によく似ています。

madElk 2013.02.19 23:00 #89

こんにちは。

まず、私はこのスレッドで正しいことを望みます - そうでない場合は教えてください...

第二に、私は昨年マニュアルFX取引で成功を収めようとしましたが、私の預金は地獄に吹き飛ばされました。

だから、私は私のプログラミングのスキルを生き返らせることによって、いくつかの問題（24/7市場を監視する能力、取引時の感情の制御、戦略とそれをバックテストする可能性を強制すること）を排除することができると認識したように、私はここに自分自身を発見した。

そして、初めて自分で書いたEAに問題があります。

このフォーラムで見つけた2つのインジケータを使用するea（VolaRider）を作りました。

##_TEST_STD_DEV_04BIN.mq4 と SuperTrend です。

最初のものは、ボラティリティに基づいた（と思われる）市場に参入・離脱するためのシグナルを与えてくれるものです。私はこのインディケータを少し修正し、EA上の変数を与えるようにしました。

2つ目は、上昇トレンドか下降トレンドかを教えてくれて、買い注文を出すか売り注文を出すかを決めてくれるものです。

もし私が市場参入のシグナルを受けたら、電子計算機は定義された距離で同じ方向にいくつかの新しい注文を出します（ピラミッド）。

市場から退出するシグナルを受けたら、すべての注文は一度に決済されます。ストップロスは緊急脱出のためのものです。

このEAにはいくつかの問題があります。

1. バックテストでは、このEAはとても遅いです。プログラミングのミスでしょうか、それともなぜこのような動作をするのでしょうか？

2.2. バックテストの後、グラフィカルな出力を見てみました。そこで、シグナルが来たときにいつもマーケットに入ったり出たりするわけではないことがわかりました。なぜなのか、さっぱりわかりません...。

15Mのタイムフレームで最高の結果を出しています。

私の技術とEAを向上させるために手を貸していただけませんか？

ありがとうございました。

m

ファイル:

volarider.zip 6 kb

Mladen Rakic 2013.02.20 06:07 #90

速度問題の:##_test_std_dev_04bin.mq4は複数のループを持っていますが、そのうちの1つは各ティックでほぼすべてのバーを計算しています（このループ :for(i = Bars - K_PERIODEN; i >= 0; i--）これはEAの速度を確実に落としています（バックテストだけではなく、リアルタイムでも）したがって、その指標はまず通常の作業用に最適化する必要があります（そうしないと、いくつかの問題を引き起こし、それがすべてのバーで常に動作しているときにシグナルが失われることもあり、その指標のCPU使用率が結果になる場合があるのです）。

madElk:
こんにちは。

まず、私はこのスレッドで正しいことを願っています - そうでない場合は、私に教えてください...

第二に、私は昨年手動FX取引で成功しようとしました - そして私のデポを地獄に吹き飛ばしました。

だから、私は私のプログラミングのスキルを復活させることによって、いくつかの問題（24/7市場を監視する能力、取引時の感情の制御、戦略とそれをバックテストする可能性を強制すること）を排除することができると認識したように、私はここに自分自身を発見した。