キタ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!やっとこさ - ページ 4

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engcomp:
この記事を見てください -https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf- Volume Weighted MAと、そこから得られるかもしれない出来高価格の確認/矛盾について述べています。VWMAとVPCインジケータのソースコードが欲しければ、ここで手に入れることができます -https://www.mql5.com/en/forum/126886


すごい......これは本当に可能性を秘めていますね。あなたのVwmaのバージョンは、私には機能しませんでした。しかし、http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html からVwmaのインジケータをダウンロードすることができました。あなたのバージョンと同じことができるかどうか教えてください。2010年1月1日から2010年7月1日までの短い期間ですが、一番最初のテストは、最適化なしで肯定的な結果を示しています。期間は10、VwmaはMedian Price、SLとTPは50を使用しました。私はいつも50で始めています。写真は以下の通りです。これだけ注文を撃っているのに横ばいなのはすごいですね。とにかく、次のステップは、最適化して、何か特別な力が解放されるかどうかを見ることです :)


 

Sigh :( 10年以上最適化しても良い結果が出なかった。最適化されたパラメータは、Period, SL, TPです。パラメータを長くしてみるつもりだが、10年以上かけても有効な結果が出るとは思えない。じゃあ、ルールを変えて、Vwmaを超えたときだけ売買するようにしたらどうだろう。

上記のルールを追加し、いくつかの最適化を行った結果、10年後の結果がこれだ。

さて、このパラメータでこの子を動かして、曲線がどのようになるか見てみましょう。うーん...真ん中のいい勝負をする前に、4年間は損益分岐点で推移しているので、受け入れがたいですね。そこで、論理的終値、強制反転、トレーリングストップの機能を追加してみるといいかもしれないね。ロジカル・クローズとは、売り中に買いトリガーが入ったら、売りをやめて買いを取る、あるいはその逆をするというもの。強制逆張りとは、最後の注文が買いだったら、次の注文を強制的に売りにするんだ。トレーリングストップはトレーリングストップで、もともと最初のストップが大きいのであまり役に立たないと思うが、これも試してみる。



さて、私の武器全てを投げ出してみたが、他に大きな違いを生むものはなかった。Hour() や Volume() greater than <いや待てよ、これはボリューム・インジケータだ> のようなフィルタを次々に追加していくこともできるが、それはカーブ・フィットを増やしていくだけである。一つ確かなことは、フィルターを追加すればするほど、取引は少なくなり、統計的に有効な取引数を得るチャンスは少なくなるということです（もしあなたがそのようなことを信じるなら）。さて、これを以下のMacdと比較すると、私がボリュームベースの指標を軽視する理由がわかります。


 
あ～あ、テイルズオブザグレイルシーカーズ。私は好きです。夢は決して間違っていない ;)-> グリッドグレイル-> すべてを失うのにどのくらいかかるか見てみましょう。
 
笑...誰かが私の古い財宝を 生まれ変わらせた。これをまた見るのは面白いですね。
 
ubzen:
笑...誰かが私の古いgrailを生まれ変わらせた。おかしいこれを再度見ます。

はぁ、まあ最初のページにあったから、あなただと思ったんだけどね;)

今、それは再び生きている：あなたは進歩した、またはシステムを放棄したのですか？

 
zzuegg:

はぁ、最初のページにあったから、あなただと思ってたんだけど......。）

今、それは再び生きている：あなたは進歩した、またはシステムを放棄したのですか？

どういうわけか、私はもっと強力なものが欲しかったので、このシステムを手放しました。私はあなたの1週間でダブルアカウントの本当の結果を見た直後だったに違いない。その後、6ヶ月ほど経ってから、このシステムを再テストしたところ、前の6ヶ月の期間と同じように平坦になってしまいました。その時点で、静的ストップロス・システムは私が求めているような一貫性を生み出すことはできないという結論に達しました。それ以来、私はストップロス・システムから離れ、グリッド・ライク・システムに近づいていきました。

7bit Snowballのスレッドは、この新しい道へのインスピレーションとなりました。繰り返される一つのテーマは、グリッドシステムはフォワード/ライブテストにおいて、バックテストの統計で見た日/週/月ごとの平均リターンと一致する結果を出す傾向があるということでした。また、このようなタイプのシステムは、ブラインドバックテストでクラッシュする前に長く生き残る傾向があります。ブラインドバックテストとは、最適化なしのバックテストを意味します。

あなたの現在の結果を見れば、非グリッド、非多通貨、非ヘッジ戦略では、7日以内にこのようなリターンを得ることはできないことは明らかでしょう。グリッド・トレーダーが間違う可能性があるのは、彼/彼女が破滅のリスクを持たず、1年以内に10億を稼ぐと考えて口座に座っていると仮定することです。ここで、成功の度合いを少し変えて、常識を働かせなければならないと思います。

あなたは1週間以内に口座を2倍にしました。これは退職金口座ではなく、取引口座です。初期投資を取り崩して、もう一度歴史を繰り返してみてください。もし、あなたがすでにテストの統計を正しく収集しているなら、市場が幸運なら、1年以内にこのようなシステムを1度か2度地面にたたきつけるだけだと知っているはずです。このような異常事態が発生したときに、せっかくの利益が口座内に残っているのはいかがなものでしょうか。

とにかく...これは本当の口座 なのか？もし私たちがプライベートでこれらの高度な技術について話すことを望むなら、私にPMを送ってください。

 
見よxxxxxxxxxxxxxxxx
 



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AlpariUK-Micro-1 (ビルド226)

シンボルEURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間4時間（H4） 2004.01.07 00:00 ～ 2011.08.15 20:00 (2004.01.01 ～ 2011.08.16)
モデルすべてのティック（すべての利用可能な最小の時間枠に基づく最も正確なメソッド）

初期預金25000.00



総純利益269431.80総利益1014626.00総損失-745194.20
利益率1.36期待ペイオフ223.59

絶対的ドローダウン4073.70最大ドローダウン26652.00 (27.80%)相対ドローダウン27.80% (26652.00)

総取引数1205ショートポジション (勝率)591 (55.16%)ロングポジション(ウォン)614 (57.65%)

利益取引 (%)680 (56.43%)損失トレード (全体に占める割合)525 (43.57%)
最大の利益取引3135.10損失トレード-3180.40
平均値利益トレード1492.10損切り取引-1419.42
最大連勝(儲け)10 (18082.80)連続損失（資金での損失）6 (-9658.90)
最大連続利益（勝利数）18082.80 (10)連続損失（損失額カウント）-9658.90 (6)
平均値連勝2連敗2




 
私はちょうどこの古いポストを発見し、再びそれを生まれ変わらせることにしました。このEAは何だったのでしょうか？それはsuccesfullましたか？
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