StopLimit

Denis Kirichenko 2019.12.12 18:57 #61

Sergey Chalyshev:

どうやら誰も使っていないようです。

存在しない価格で注文が開始される。

は、簡単な例で確認することができます。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               StopLimit_Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

input int Deviation = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   double ticksise=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

   if(OrdersTotal()==0)
      trade.OrderOpen(
         _Symbol,                      // символ
         ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,    // тип ордера
         1.0,                          // объем ордера
         tick.ask+Deviation*ticksise,  // цена исполнения
         tick.ask+10*ticksise,         // цена стоплимита
         0,                            // цена stop loss
         0                             // цена take profit
      );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

これでよいのでしょうか？最初に逆指値、次に権利行使価格が来る。ドキュメントをご覧ください。

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // символ
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // тип ордера
   double                volume,          // объем ордера
   double                limit_price,     // цена стоплимита
   double                price,           // цена исполнения
   double                sl,              // цена stop loss
   double                tp,              // цена take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // тип по истечению
   datetime              expiration,      // истечение
   const string          comment=""       // комментарий
   )

Denis Kirichenko 2019.12.12 19:19 #62

トピックスターターのコードを少し修正しました。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               StopLimit_Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

input int Deviation = 5;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   double ticksise=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   if(OrdersTotal()==0)
     {
      ENUM_ORDER_TYPE ord_type=ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT;
      double ord_vol=0.1;
      double ask_pr=NormalizeDouble(tick.ask,_Digits);
      double ord_pr=NormalizeDouble(tick.ask+Deviation*ticksise,_Digits);
      double limit_pr=NormalizeDouble(tick.ask+10*ticksise,_Digits);
      string ord_comment=StringFormat("%0."+IntegerToString(_Digits)+"f;%0."+
                                      IntegerToString(_Digits)+"f;%0."+
                                      IntegerToString(_Digits)+"f",ask_pr,limit_pr,ord_pr);
      trade.OrderOpen(
         _Symbol,                     // символ
         ord_type,                    // тип ордера
         ord_vol,                     // объем ордера
         limit_pr,                    // цена стоплимита
         ord_pr,                      // цена исполнения
         0.,                          // цена stop loss
         0.,                          // цена take profit
         0,                           // тип по истечению
         0,                           // истечение
         ord_comment                  // комментарий
      );
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
   PrintFormat(" %s",EnumToString(trans.type));
//---
   /*if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      DebugBreak();
     }
   else
      if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE)
        {
         ENUM_ORDER_TYPE curr_ord_type=trans.order_type;
         if(curr_ord_type!=ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT)
            DebugBreak();
        }*/
  }
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、EURUSDの例です。

重要：ストップリミットプライスは悪く設定されています。交換実行のためです。

買いの逆指値が設定され、指値注文として有効化され、開設された。

スクリーンショットでは、コメントに価格が表示されているのがわかります。最初の価格（1.10258）は注文が出された時のアスク価格、2番目（1.10268）は注文のリミット部分の発動価格、3番目（1.10263）は注文のストップ部分の発動価格です。

Denis Kirichenko 2019.12.12 19:42 #63

ロジックは以下の通りです。市場の売値が1.10263に達した場合、注文のストップ部分（ストライクプライス）が有効になります。そして、指値注文の権利行使価格は市場価格（1.10268）よりも悪いので、指値注文の部分は直ちにトリガーされるはずです。

ログファイルを見るのです。

2019.12.12 21:08:10.306 2019.12.02 00:00:11   buy stop limit 0.10 EURUSD at 1.10263 (1.10268) (1.10239 / 1.10258)
2019.12.12 21:08:10.310 2019.12.02 00:00:11   CTrade::OrderSend: buy stop limit 0.10 EURUSD at 1.10263 (1.10268) [done]
2019.12.12 21:08:10.310 2019.12.02 00:00:11    TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2019.12.12 21:08:10.310 2019.12.02 00:00:11    TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2019.12.12 21:08:10.312 2019.12.02 00:02:15   order [#2  buy stop limit 0.10 EURUSD at 1.10263 (1.10268)] triggered
2019.12.12 21:08:10.312 2019.12.02 00:02:15    TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2019.12.12 21:09:18.333 2019.12.02 00:02:15   order [#2  buy limit 0.10 EURUSD at 1.10268] triggered
2019.12.12 21:09:18.333 2019.12.02 00:02:15   deal #2  buy 0.10 EURUSD at 1.10265 done (based on order #2)
2019.12.12 21:09:18.333 2019.12.02 00:02:15   deal performed [#2  buy 0.10 EURUSD at 1.10265]
2019.12.12 21:09:18.333 2019.12.02 00:02:15   order performed buy 0.10 at 1.10265 [#2  buy limit 0.10 EURUSD at 1.10268]

00:02:15 、注文が指値注文に変わったことがわかります（ストップ部分がトリガーされたのです）。そして、それはすぐに市場でのポジションに変わりました。そして面白いのは、ログには1行目のようなビッド・アスクの価格（1.10239 / 1.10258）は出ていないことです。そして、それは不便なことです。はい、1.10265でポジションをオープンしています。 1.10263でオープンすることが予想された。ここで、2ptsのズレが生じたと思います。

ティック基盤を見ているところ。はい、テストは2019年12月2日からの本物のティックを使って行いました。

私たちのティック(1.10265)があることがわかります。スクリーンショットで強調表示しました。そして、00:02:15からこれが3回目の刻みとなった。前回のアスク＝1.10271（00:02:15.428～）はさらに高値更新。とはいえ、私たちのティックと同じタイミングでつまり、より良い価格でエントリーされた。結論：予想通り、ストップ部分の注文で2ポイントのスリッページが発生しました。

Dmitry Fedoseev 2019.12.12 20:22 #64

Denis Kirichenko:

これは正しいことなのでしょうか？最初に逆指値、次に権利行使価格が来る。ドキュメントを見てください。

これは、stoplimitが限界に達したとき、すぐにリミットを発動させるために意図的に行っているものです。トリガーされると、注文で指定された価格ではなく、stoplimitを作動させた価格（実際にはそうだった）で、どこか外の世界にいるように見えます。

削除済み 2019.12.12 21:12 #65

Denis Kirichenko:

ロジックは以下の通りです。市場の売値が1.10263に達した場合、注文のストップ部分（ストライクプライス）が有効になります。また、指値注文の権利行使価格は市場価格（1.10268）よりも悪いので、指値注文の部分は直ちにトリガーされるはずです。

123の価格があります。 BUY_STOP_LIMITです。ストップ高は133円です。指値は111です。

価格がストップ価格を超えた場合、指値が有効になります。価格が111に戻れば、ポジションがオープンされます。

価格がストップ価格を通過し、リミット価格に戻っていない場合、ポジションは開設されません。

そんな感じではないでしょうか？

Sergey Chalyshev 2019.12.12 21:59 #66

Denis Kirichenko:

FXでもテスターで逆指値注文を確認することができます。実行」＝「Exchange」と設定すればよい。

買い指値は以下のように確認しました。指値注文の価格をアクティベーション価格より悪く設定しました。注文は、起動時に市場価格（アスク価格）で始まりました。ということで、Testerに搭載されている機能は動作するようです。

はい、取引所取引のFX商品では、正しく動作します。

そして今度は「決済方法」＝FORTS Futuresも変更し、取引所取引商品での動作を確認します。

BSL_Forex-FORTS

取引所取引商品で計算方法＝FXとした場合、正しく動作しますが、証拠金が正しくカウントされません。

prostotrader 2019.12.12 22:07 #67

Sergey Chalyshev:

実際の取引でStopLimitを使用していますか？

テスターではStopLimitが十分に機能しないことは明らかです。

実際の取引で使うことに意味はあるのでしょうか？メリットとデメリットを教えてください。

このような注文は使う意味がない。

注文の有効期間を任意に指定できるため、すぐに保留注文を出すことができ、非常に楽である。

取引所にはいるがMQサーバーにはいない場合、この注文はその中で指定された価格で動作することが保証されています。

そして、サーバーが「不具合」を起こすこともあります。

StopLimit - ページ 7