Большинство инвесторов оценивают эффективность торговых стратегий на финансовых рынка по эквити. Если по результатам бэктеста кривая плавно растущая, без резких просадок — торговая стратегия эффективная. Есть и другие вспомогательные параметры: процент прибыльных сделок, максимальная просадка, и т.д. Но есть в такой оценке один изъян — она не...
これはどうでしょう？
//なぜかお金だけポイントで割られている、分母のコストが抜けている可能性が高い
http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
優れた比率>1。
シャープレシオは0.1以上であることが望ましい。これは、トレーダーが1ドルを稼ぐために、平均10ドルの株式ドローダウンをしのいだことを示す。
シャープレシオは0.1以上であることが望ましい。これは、1ドルを稼ぐために、トレーダーが平均10ドルの株式ドローダウンより長生きしていることを示している。
まあ、今3.14なんですけどね。私も座りすぎでしょうか？
信号が見つかりませんでした本題ですが、そうですね、トレード（収支）のシャープレシオが99.99％と高いということは、座りすぎということですね。
信号が見つかりませんでしたそれに関連して、そうですね、トレーディング（貸借対照表）のシャープ比が高いということは、99.99%オーバーの座りが良いということですね。
シャープレシオは0.1以上であることが望ましい。これは、1ドルを稼ぐために、トレーダーは平均10ドルの株式ドローダウンより長生きしていることを示している。
Sharpe Ratioは、累積ドローダウン（前回の最大値からの株式乖離）を全く操作しない。 このことは、その計算式がリスクを測る指標として日々のリターンの標準偏差のみを含むため、欠点の1つである。したがって、戦略のパフォーマンスを測る指標としては、シャープレシオよりも経験的な利益／最大ドローダウン比を用いる方が、定期的であれ年次的であれ良いのです。
利益と最大ドローダウンの比率が0.1または 年次 0.1、これは非常に低いです、利益はさらに検討するための適切な戦略を考慮するテストの最大ドローダウンの2倍でなければなりません、年率シャープ比は通常、最大ドローダウン比に利益に近いです。
間違っている、シャープレシオはその欠点の一つである累積ドローダウン（前回の最大値からの株式偏差）を全く操作しない、その数式はリスクの指標として日々のリターンの標準偏差だけを含んでいるのだ。したがって、戦略のパフォーマンスを測る指標としては、シャープレシオよりも経験的な利益／最大ドローダウン比を用いる方が、定期的であれ年次的であれ良いのである。
利益と最大ドローダウンの比率が0.1または 年次 0.1は極めて低く、さらに検討するのに適したストラテジーにするには、利益がテストの最大ドローダウンの2倍であるべきだと考えられており、年率換算のシャープ比は通常、利益と最大ドローダウン比に近いものです。
欠点があるわけではありません。せめて係数>1のTCを作れば、欠点も忘れられる。
私のリーグでは、上位20位までのTCのほとんどが、シャープレシオが2に近いか、それ以上の数値になっています。しかし、だからといって、定期的に "チェックショット "をしたり、"トレーニングのため "にリーグを脱落させたりすることは許されない。
私のリーグでは、上位20位以内のほとんどのTCがシャープを2近く、あるいはそれ以上にしています。しかし、だからといって、定期的に "チェックショット "をしたり、"トレーニングのため "にリーグを脱落させたりすることは許されない。