パターンです。 - ページ 11

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Алексей Тарабанов:
アナトリー、どっち？なんとなくの定義:)

私への質問であれば、私の名前はユーリです。エントリーに関しては、いろいろな選択肢があります。でも、一番正確なのは、ある水準からの跳ね返りで指値注文で入ることだと思います。最初に見たチャートで示しました。1レベルから6バウンド、7バウンド目が来ている。価格が2回このレベルを突破した場合、2回のストップロスを意味します。


 
Vitaly Muzichenko:

いつでも好きなときに参入できる--そんなことはまったく重要ではありません。大切なのは、適切なタイミングで抜け出すこと、それが成功の鍵なのです。

はい、非常によくある誤解です )

 
khorosh:

私への質問であれば、私の名前はユーリです。エントリーに関しては、いろいろな選択肢があります。でも、一番正確なのは、ある水準からの跳ね返りで指値注文で入ることだと思います。これは私が最初に見たチャートです。1レベルから6バウンド、7バウンド目が来ている。価格は2回この水準を割っているので、ストップロスは2回です。


すみません、お久しぶりです。

レベルを教えてください。

 
Vitaly Muzichenko:

いつでも好きなときに参入できる--そんなことはまったく重要ではありません。大切なのは、時間通りに出ること、それが本当に重要なのです。

これはパターン化されていないのですが、単純な瞬間ではありません。

例えば、トレンドの最終 局面で、すべてのトレンド 指標が「正しい」シグナルを示したときに、市場に参入する場合を考えてみましょう。あなたが理解するように、結果は論理的になります - 貿易でマイナス、時間の真実が確認された： "出発している列車に飛び込まない" だから、 "あなたがしたいときに入力 "は良い決断ではありません。

一般に、「入口」と「出口」の両方が慎重に計算されなければならないのですが...。

 
Serqey Nikitin:

これはパターン化されていないのですが、その瞬間は単純ではありません。

単純な状況を考えてみましょう。トレーダーは、すべてのトレンド 指標が「正しい」シグナルを示しているときに、トレンドの最後の勢いに乗って 市場に参入します。あなたが理解するように、結果は論理的になります - トランザクション内のマイナスは、タイムテストされた真実を確認する： "出発列車に飛び込まない" ... だから、 "いつでも入力" - まさに正しい判断ではありません。

一般に、「入口」と「出口」の両方が慎重に計算されなければならない...。

一般的に統計では逆で、私は集めていません。トレーダーから勝手にやってきて、たくさんのコンタクトがあり、私は昨日からFXをやっていません。そのためエントリーは最も正しく行えますが、撤退の際に大きな問題があります：Exit不足、Exit過剰（ごく稀に）、利食いしなかったが、これはストップ（Market exit）を使った場合です。 ストップがない場合、出口はディーリング（GameOver）に助けられることが多いようです。

つまり、エントリーはイグジットよりも重要ではないのです。

 
Vitaly Muzichenko:

ほとんどの場合、統計はその逆で、私が集めたわけではなく、トレーダーから勝手にやってきて、たくさんのコンタクトがあり、私は昨日からFXをやっていないのです。販売店の方とは良いご縁がたくさんできましたが、そのご縁を維持することはできていません。

つまり、エントリーはイグジットよりも重要ではないのです。

そうなんです、エントリーよりイグジットの方が大事なんです、でもここで問題が...。- 市場参入は、TSがこのような状況で肯定的な期待を持っていることを期待して、最も近い過去のデータ（バー）に基づいており、出口は、それが判明し、それはTSのエントリからさらに予測を持っている必要がありますので、二重に不確実である。

TPとSLによる出口は、市場からTSの出口を選択する一つの方法ですが、この方法は、TSのリスクを評価することはできません - 各市場参入は、我々は小さなTPとSLを持っている場合、リスクです - その後、我々はTPの収益性を制限しますが、SLのリスクを増加させます。

それはTPとSLを増加させるように見えるだろうし、ここで聖杯ですが、いや、期待は、TC信号の最小遅延で市場に参入することはほとんどありませんが、TP = SL場合は、SLがより可能になる取得、SLなしでより "ゲーム "がある - 私はすでにこの段階を通ってきた、ポイントはありません - ちょうどニコライMarzhov来る時間の問題... ..)))

SZS：それは私が市場のフォーラムを見続け、ますます私は利益を得るための唯一の方法は資金管理であると確信する年です - マーティンゲールとグリッドオーダーの愛好家は、このケースでは正しいです - あなたはリスクとそれが全体のTSで取引されています、わずかに収益性とリスクの低い資金管理スキームがあります - いわゆる注文ピラミッドやポジション平均、しかし我々はそこにリスクを減らす、1注文シリーズで利益を減少させます。

つまり、エントリーは重要ではなく、賢明なエントリーなしのイグジットは幻想であり、残るはマネーマネジメントのみということです;)

 
Igor Makanu:

そう、エントリーよりもイグジットが重要なのだ。しかし、ここで問題が発生する。- 市場参入は、TSがこの状況で正の数学的期待を持っていることを期待して、最も近い過去のデータ（バー）に基づいており、出口は、それが判明し、それはTSのエントリからさらに予測を持っている必要がありますので、二重に定義されていないです。

TPとSLによる出口は、市場からTSの出口を選択する一つの方法ですが、この方法は、TSのリスクを評価することはできません - 各市場参入は、我々は小さなTPとSLを持っている場合、リスクです - その後、我々はTPの収益性を制限しますが、SLのリスクを増加させます。

それはTPとSLを増加させるように見えるだろうし、ここで聖杯ですが、いや、それは、TC信号の最小限の遅れで市場に参入することはほとんどありませんが、TP = SL場合は、SLがより可能になる取得、SLなしでより "ゲーム "があります - 私はすでにこの段階、ノーポイント渡している - ニコライMarzhovが来るだけで時間の問題...)))。

SZS：それは私が市場のフォーラムを見続け、ますます私は利益を得るための唯一の方法は資金管理であると確信する年です - マーティンゲールとグリッドオーダーの愛好家は、このケースでは正しいです - あなたはリスクとそれが全体のTSで取引されています、わずかに収益性とリスクの低い資金管理スキームがあります - いわゆる注文ピラミッドやポジションの平均化、しかし、我々はそこにリスクを減らし、1注文シリーズで利益を減少させます。

つまり、エントリーは重要ではなく、賢明なエントリーなしのイグジットは幻想であり、残るはマネーマネジメントのみということです;)

これらはすべて正しいのですが、それをすべて行うには、プログラマーになってさまざまな戦略の何百ものバリエーションを開発し、テスターを使って実際の取引と手動でテストを行い、どれがベストかを確認する必要があります。

そして、そのためには長い年月をかけなければならないのです。

おそらく、「月利益／最大ドローダウン」の比率が2：1で利益を出す取引戦略があることを、現実的にだけでなく、理論的にも証明できるだろう。

 
Petros Shatakhtsyan:

私はそれに賛成しているわけではありませんが、長い間プログラミングをしてきて、時々タスクが出てくるのですが、クライアントが本当にロボットで取引したいのであれば、現実世界とマニュアルでテストしながら、どれが一番いいのか、その目はずっと早いのです。

しかし、もしトレーダーが本当にロボットで取引したいのであれば、ロボットがより良い取引をする場所を見る目はもっと早いのですが、多分私はそこまで注意深くはないでしょう。

私はすでに100ほどのストラテジーをチェックしましたが、どれも同じで、エントリーが悪いか、イグジットが悪いかのどちらかでした。

複数のストラテジーで同時に取引するオプションについては、おそらく最もリスクが少ない、しかし、やはりリスクが低ければ低いほどリターンも低くなる、それが私のビジョンです。

ZS：多分我々は本当にここにナンセンス苦しんでいる？聖杯を探して いますが、本当に月10％の収量で取引ロボットを作る？- このような％は、実業界ではほとんど見当たりませんね......。考えておくよ。

 
Yousufkhodja Sultonov:

ウラジミールさん、嬉しいお言葉ありがとうございます。このテーマは興味深く、かつハッとさせられるものです。しかし、誰も正しい答えを導き出すことができないでいる。明らかに一貫したパターンがあるのだが、トレーダーが望むような「今ここ主義」で稼ぐことができないのである。長い時間間隔での規則性を示しています。例えば、TF D1では、日足300～330本の範囲に規則性が形成されています。その結果、利益は借り換え金利と 同程度になり、このようなパターンは魅力的ではありません。梅干しのパターンから脱却して、せめて銀行預金並みの利益で働けるようになるにはどうしたらいいかを考える必要があると思います。私たちの場合は、年率10％です。

さて、パターン探しの感想ですが。

1.歴史にパターンを探しても、理論的な前提が確認できないのでは意味がない。まず、どの方向に、なぜそのように掘る必要があるのか、アイデアを練る必要がある。

2.小さなTFには信頼できるパターンがなく、個人の経験や相場観の直感に全面的に頼らざるを得ないという事実を受け入れてください。

3.3.パターンを把握し、戦略を立てたとしても、選んだ道から外れないようにする勇気が必要で、それは自分にはできないことです。私は、実績のある戦略に対して誤ったビジョンを持ち、ATSのプロセスに干渉することで、多くの自分を甘やかしてきたのです。長期間にわたってプラスのマット期待値を与えるパターンを探すための方向性をいくつか挙げてみる。

a - 回帰モデル。

b - 既知の市場理論による市場および現在の価格の分析。

c - ブルズとベアの合計戦力の見積もり。

元気な姿を見られてよかったです）。

1の点については、反対です。成行や指値など、どのような注文を出すか判断するためには、必ずどこに注文を出すか分析する。ある規則性を適用しているということを考えずに、今までの経験を応用して無意識に適用しているはずです。細部の経験がない人は、まさにこれらのパターンを識別するスキルがないため、どんな楽器チャートでもそうなってしまうのです。それはサポートラインであったり、トレンドラインの突破であったり、いくつかのMAであったりと、様々です。

価格行動の規則性はどの時間枠にも存在しますが、誰もがそれを認識できるわけではありません。取引経験を積めば積むほど、チャート上のパターンに気づき、相場への参入・撤退の判断ができるようになります。そうやって、経験が頭に入っているんです。

 
...

ZS: 多分、私たちは本当にここでナンセンスに苦しんでいる？聖杯を探して、しかし、それは月10％の利回りで取引ロボットを作るために現実的ですか？- このような％は、実業界ではほとんど見当たりませんね......。もうちょっと考えてみます。

預金額が大きすぎなければ、1日0.5％稼ぐのはそれほど難しくないので、考えてみてください。

月10パーセントになり、休みを取れば年100パーセントになるかもしれません)。かなり現実的な話ですが、大きな入金には、信頼できるブローカーが必要です。

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