市場の周期的なパターン - ページ 9

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Joperniiteatr:

例えば、減衰振動リンクの振幅-周波数応答を持つ価格デジタルフィルタと完全に一致する入れ子のシステムを想像してください。 例えば、最初に目を引くのは、形状を変えずに縦にも圧縮・伸張できる係数で、フィルタは特定の瞬間にずらすことができ、変動率を予測することによって、この圧縮・伸張係数を予測し、フィルタをずらしたときの再描画の境界を設定することになるのです。

この点で参考になると思われるスレッドをいくつか探してみます。

https://forum.mql4.com/ru/45108/page41

https://forum.mql4.com/ru/45108/page44

AlexeyFX、このフォーラムで見つけた彼の投稿のほとんどは興味深く読むことができますが、私には彼が多通貨について嘘をついているように見えます。



もちろん、非調和振動を予測するために、その係数を予測することも面白い。つまり、相場が横ばいになってきたら係数を減らしてフィルタを遅行させ、状況が変わったら係数を増やしてフィルタを先行させるのです。もちろん、応用も可能です。しかし、やはり問題は、長い期間での予報の精度が高いか低いかということです。これらの方法も考えましたが、この問題で躓きました。それとも、12時間先までフィルターを描き直した方がいいのでしょうか？それでは意味がありません。
 
Joperniiteatr:


あなたのはムラではありませんよ...。でも、秘密だから、こすってもこすっても無駄だし、塗り替えられた門は、インテリにはわからないことが多い。
ダチョウがあなたを曲げています ))))
 
Telo:

もちろん、フィルターについても、その係数を予測することで、非調和的な揺らぎを予測することは興味深い。つまり、相場が横ばいになってきたら係数を減らしてフィルタを遅行させ、状況が変わったら係数を増やしてフィルタを先行させるのです。もちろん、応用も可能です。しかし、やはり問題は、長い期間での予報の精度が高いか低いかということです。これらの方法も考えましたが、この問題で躓きました。それとも、12時間先までフィルターを描き直した方がいいのでしょうか？それでは意味がありません。
そして、その意味は何かというと、日足や時間足のpipsの平均的な動きは、どんな指標を使っても、pipsの平均的な 動きであるということです
 
Telo:
これはよくわからないのですが、x1には何を、x2には何を取るのでしょうか？周期が異なる2つのワイパー？そして、その正体は？私の理解が正しければ、確かに0付近の振動線が存在することになり、この振動線をボラティリティ予測で正規化することを提案されているのですね？おそらく、うまくやれば、このマッシュ間の距離の予測ができ、それをもとにトレンドの終わりを判断するのでしょう。すべての変動予測が長い期間、例えば12時間分出された後、つまり12時間後に価格がどれだけ通過するか（小さな誤差を伴って）分かっている後、これらのすべての変動を各バーで割ると、大きな誤差が生じます。それとも、各バーで割る必要はなく、全体像だけで十分なのでしょうか？ 。



x1 と x2 は例えば最初のバーと2番目のバーの価格です...あとはわかりません、おそらく予測のアルゴリズム自体に依存するのでしょう。ティックボリュームや イコールボリュームバー、あるいは単なるタイムバーを使っていたのかもしれません。そして、分析の時間が使用されたかどうか、多分あなたは一日の中で分単位のバーの分布を構築し、つまり、予測のためのシリーズは、連続した価格のシリーズではなかったと、例えば一日でこれらの値の高-低シリーズの値です。
 
Ishim:
ダチョウがあなたを曲げています ))))



チーシム、別スレで怒ったおっさんが待ってるぞ、気を抜くなよ。
 
Joperniiteatr:


x1 と x2 は例えば最初のバーと2番目のバーの価格です... あとはよくわかりません、おそらく予測のアルゴリズム自体に依存するのでしょう、具体的にどうやったのかはわかりません、いろいろな方法があるでしょう。ティックボリュームやイコールボリュームバー、あるいは単なるタイムバーを使っていたのかもしれません。はいと分析の時間が使用されたかどうか、多分あなたは一日の中で分単位のバーの分布を構築し、つまり、予測のためのシリーズは、連続した価格のシリーズではなかったと、例えば一日でこれらの値の高-低シリーズ。
予想を立てるのは簡単で、私はいくつかの方法を持っていますが、どれも同じ結果になります。私は線形予測法を使っています。つまり、前期のATRの形を取り、それに基づいて将来の値を予測する。フーリエ変換も試してみましたが、ほとんど同じ結果が得られますが、時間がかなりかかります。
 
Telo:
そうですね、予測は非常にシンプルで、そこにはいくつかの方法があるのですが、どれもほぼ同じ結果になりますね。私は線形予測法を使っています。すなわち、私は単純に前期のATRフォームを取り、それを使って将来の値を予測する。フーリエ変換も試してみましたが、ほとんど同じ結果が得られますが、時間がかなりかかります。



時間軸を分けて予測するのはナンセンスだと思うのですが......、その軌跡の変化のダイナミズムに時間軸間のリンクを見出すべきですね。上の例のように、価格とフィルター係数を掛け合わせたものに差をつけながら、フィルターを通し、逆方向から行くこともできますが。
 
Joperniiteatr:


くしゃみ、別のスレで怒った爺さんが待ってるぞ、気を抜くなよ。
まあ、私はしませんが(彼が何について囀っているか推測してください。少なくとも50-60%はまだ彼から抜けているので騙されないように))))))))))))))))
 
prikolnyjkent:


ロー・オ・ボット、ロー・オ・ボット...

もし、価格とグリッドの交点を20...25ピップの垂直ステップで手動で線を引くことができなかったら、ロボットはおそらくあなたの助けにはなりません...

しかし、頑張ってください・・・。

基本的にはレネコバーと同じですが、線の形になっており、レネコには何が見えるのでしょうか？
 
khorosh:
線の形だけで、基本的にはレンコバーと同じで、そこにレンコの特別なところを見るのでしょうか。


レンコには何もない。

線が引かれているのに......値段じゃないのに......」と戸惑わないのでしょうか？

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