最小位相のFIRフィルタ - ページ 8 123456789101112131415...20 新しいコメント EconModel 2013.05.29 13:38 #71 経済データを平滑化する方法のひとつにフィルターがある。文献を見ると、最も使われているのは、ホドリック・プレスコットとカルマンという2つのフィルターです。しかし、非常に多くのフィルターがあり、どれも完璧に設計され、実際に適用されています。なぜ、このようにフィルターの適用が制限されるのでしょうか？その答えは、フィルターや位相などとは全く別のところにあります。入力データにフィルタが適用された場合、初期見積もりは、フィルタリングの結果と初期信号とフィルタリング結果の差の2つの要素で構成される。トレーディングでは（ラジオエレクトロニクスとは異なり）常に予測に関心があるため、フィルタリングの結果を前方に拡張できないか、と考えるのはごく自然なことである。ノイズが定常的（moと分散がほぼ一定）であれば、フィルタリング結果を拡張できるが、分散はその予測誤差になる。残差が定常でない場合（除去可能な可変モがあり、さらに可変でしばしば非常に複雑な分散がある）、予測は不可能です。結論：フィルタリングの結果、残差が非定常となった場合、フィルタリングの位相に関するすべての話は無意味である。 削除済み 2013.05.29 13:50 #72 つまり、歴史のスペクトルを、例えば1024小節の深さで等分に切り分けるためのキュー群を作りたかったのです。しかし、その上で、このフィルターの線を未来に伸ばしていくことも必要です。そのためには、重み関数のエッジを減衰振動の形で拡張する必要があります。しかし、そのようなフィルターでは再描画されてしまいます。例えば、新しいバーで リペイントされたら、次のフィルターに位相を変えてリペイントを下げさせるなど、補償のようなものがあるように、影響に対するフィルターの反応を続けることで、フィルターの集合はリペイントの合計ではなく、最終的に残りが最小限になるように、つまり構築中に前のフィルターから次のフィルターの反応によって、リペイントを補償するように望むことである。したがって、インパルス特性（最初は放物線状のベルが三角形のパスカル（奇数フィルター）、さらにその放物線の切り口で、モジュールの和が最小になるように、異なる周期のCICフィルターのダンピングと深さのパラメータを構築／選択し続ける）の長さが変化するので、そのような外挿方法でのIIRフィルターの参加（フィルターのシフト）が必要になります。または、そのようなフィルタの広いセット。もう少し詳しく例を考えて、後日記述してみたいと思います。 Vadim Zhunko 2013.05.29 13:52 #73 EconModel:経済データを平滑化する方法のひとつにフィルターがある。文献を見ると、最も使われているのは、ホドリック・プレスコットとカルマンという2つのフィルターです。しかし、非常に多くのフィルターがあり、どれも完璧に設計され、実際に適用されています。なぜ、このようにフィルターの適用が制限されるのでしょうか？その答えは、フィルターや位相などとは全く別のところにあります。入力データにフィルタが適用された場合、初期見積もりは、フィルタリングの結果と初期信号とフィルタリング結果の差の2つの要素で構成される。トレーディングでは（ラジオエレクトロニクスとは異なり）常に予測に関心があるため、フィルタリングの結果を前方に拡張できないか、と考えるのはごく自然なことである。ノイズが定常的（moと分散がほぼ一定）であれば、フィルタリング結果を拡張できるが、分散はその予測誤差になる。残差が定常でない場合（除去可能な可変モを持ち、さらに可変でしばしば非常に複雑な分散を持つ）、分散は過去に関するもので、未来とは関係がないため、予測は不可能です。結論：フィルタの位相の話は、フィルタリングの結果、残差が非定常となるなら意味がない。 ノイズを除けば、すべて真実だ!それはノイズではありません。残像だけにしておきましょう。残差は非定常である。しかし、予測には重要でないかもしれない。イナーシャは全帯域に存在する。============バレラ(Nik1972)さん、スレッドを乱立させるのはやめてください! EconModel 2013.05.29 15:00 #74 Zhunko:残差は非定常である。しかし、予測に不可欠なものではないかもしれません。 いつも？それとも、プラグを抜いたときに意味があるものになるのでしょうか？残差は常に分析され、必要であればモデル化されるべきである。と思えるほどです。 Vadim Zhunko 2013.05.29 15:10 #75 EconModel: いつも？それとも、インターネットが使えなくなることで大きな意味を持つようになるのでしょうか？残差は常に分析され、必要に応じてモデル化されるべきです。非定常の残差を残すことはできません。と思えるほどです。 予報はすべてのバーで行う必要があります。残量は変わりますが、あまり変わりません。 MAやMACDのラインを、設定した誤差を超えない範囲で、どれだけ未来に外挿できるか？答える必要はありません。この誤差と予報の範囲を設定するのです。これらのデータをもとにTSが動作する。インターネットがダウンしているかどうかで、何か違いがあるのでしょうか？テクニカルストップを置き、MMに従い、リスクを取り過ぎないようにする。 Sceptic Philozoff 2013.05.30 00:33 #76 Zhunko: バレラ(Nik1972)さん、スレッドを乱立させるのはやめてください! ヴァディム まだ明らかにはなっていないんだ。でも、スタイルは似ています。 Vadim Zhunko 2013.05.30 05:45 #77 Mathemat:ヴァディム まだ明らかにはなっていないんだ。でも、スタイルは似ています。 それだ！1.スタイル2.間違い。3.最も重要なのは、学習のダイナミクスです。どこかで新しいものを読んで、賢そうな顔で独り言を言い始める。 削除済み 2013.06.01 07:31 #78 予測は深度が一定ではなく、既知の外挿法はすべて外挿における静的深度に基づいており、このパラメータも浮遊スペクトルにより、スペクトルの加速変化（「浮遊性」、再描画性など）を構成することで、その状態を未来に予測することができます。 Alexey Subbotin 2013.06.01 12:58 #79 Nik1972: 予測は深度一定ではなく、既知の外挿法はすべて外挿時の静的深度に基づいており、このパラメータも浮遊スペクトルにより、スペクトルの変化加速度（「浮力」、再描画性、何でもよい）を構成することで、将来の状態を予測することができます。 では、作ってみて、何が問題なのでしょうか？ Prival 2013.06.01 17:15 #80 Peter_Zabriski:ああ、ヴァディム！ほとんど哲学的だ。ほぼ同意見です。続けてください。 === ナイキストを忘れてはいけない。老人を怒らせてしまう...。 あなた......ナイキスト......。ふざけるな！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！アドバイス求むコテルニコフとその定理は最重要＋常識。Z.I.はそれで2022年まで、出入り禁止になった ))。おっさんだから気を悪くしたんだよ。乗り越えられない。定理がどんな周波数よりもはるかに重要であることは、全世界がとっくに認めていることだ。 123456789101112131415...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
経済データを平滑化する方法のひとつにフィルターがある。文献を見ると、最も使われているのは、ホドリック・プレスコットとカルマンという2つのフィルターです。しかし、非常に多くのフィルターがあり、どれも完璧に設計され、実際に適用されています。なぜ、このようにフィルターの適用が制限されるのでしょうか？その答えは、フィルターや位相などとは全く別のところにあります。
入力データにフィルタが適用された場合、初期見積もりは、フィルタリングの結果と初期信号とフィルタリング結果の差の2つの要素で構成される。トレーディングでは（ラジオエレクトロニクスとは異なり）常に予測に関心があるため、フィルタリングの結果を前方に拡張できないか、と考えるのはごく自然なことである。ノイズが定常的（moと分散がほぼ一定）であれば、フィルタリング結果を拡張できるが、分散はその予測誤差になる。残差が定常でない場合（除去可能な可変モがあり、さらに可変でしばしば非常に複雑な分散がある）、予測は不可能です。
結論：フィルタリングの結果、残差が非定常となった場合、フィルタリングの位相に関するすべての話は無意味である。
経済データを平滑化する方法のひとつにフィルターがある。文献を見ると、最も使われているのは、ホドリック・プレスコットとカルマンという2つのフィルターです。しかし、非常に多くのフィルターがあり、どれも完璧に設計され、実際に適用されています。なぜ、このようにフィルターの適用が制限されるのでしょうか？その答えは、フィルターや位相などとは全く別のところにあります。
入力データにフィルタが適用された場合、初期見積もりは、フィルタリングの結果と初期信号とフィルタリング結果の差の2つの要素で構成される。トレーディングでは（ラジオエレクトロニクスとは異なり）常に予測に関心があるため、フィルタリングの結果を前方に拡張できないか、と考えるのはごく自然なことである。ノイズが定常的（moと分散がほぼ一定）であれば、フィルタリング結果を拡張できるが、分散はその予測誤差になる。残差が定常でない場合（除去可能な可変モを持ち、さらに可変でしばしば非常に複雑な分散を持つ）、分散は過去に関するもので、未来とは関係がないため、予測は不可能です。
結論：フィルタの位相の話は、フィルタリングの結果、残差が非定常となるなら意味がない。
ノイズを除けば、すべて真実だ!それはノイズではありません。残像だけにしておきましょう。残差は非定常である。しかし、予測には重要でないかもしれない。イナーシャは全帯域に存在する。
============
バレラ(Nik1972)さん、スレッドを乱立させるのはやめてください!
残差は非定常である。しかし、予測に不可欠なものではないかもしれません。
いつも？それとも、プラグを抜いたときに意味があるものになるのでしょうか？
残差は常に分析され、必要であればモデル化されるべきである。と思えるほどです。
いつも？それとも、インターネットが使えなくなることで大きな意味を持つようになるのでしょうか？
残差は常に分析され、必要に応じてモデル化されるべきです。非定常の残差を残すことはできません。と思えるほどです。
予報はすべてのバーで行う必要があります。残量は変わりますが、あまり変わりません。
MAやMACDのラインを、設定した誤差を超えない範囲で、どれだけ未来に外挿できるか？
答える必要はありません。この誤差と予報の範囲を設定するのです。これらのデータをもとにTSが動作する。
インターネットがダウンしているかどうかで、何か違いがあるのでしょうか？テクニカルストップを置き、MMに従い、リスクを取り過ぎないようにする。
ヴァディム まだ明らかにはなっていないんだ。でも、スタイルは似ています。
それだ！
1.スタイル
2.間違い。
3.最も重要なのは、学習のダイナミクスです。どこかで新しいものを読んで、賢そうな顔で独り言を言い始める。
予測は深度一定ではなく、既知の外挿法はすべて外挿時の静的深度に基づいており、このパラメータも浮遊スペクトルにより、スペクトルの変化加速度（「浮力」、再描画性、何でもよい）を構成することで、将来の状態を予測することができます。
では、作ってみて、何が問題なのでしょうか？
ああ、ヴァディム！ほとんど哲学的だ。ほぼ同意見です。続けてください。
===
ナイキストを忘れてはいけない。老人を怒らせてしまう...。
あなた......ナイキスト......。ふざけるな！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！アドバイス求むコテルニコフとその定理は最重要＋常識。
Z.I.はそれで2022年まで、出入り禁止になった ))。おっさんだから気を悪くしたんだよ。乗り越えられない。定理がどんな周波数よりもはるかに重要であることは、全世界がとっくに認めていることだ。