スルトノフ回帰モデル（SRM） - 市場の数学的モデルであると主張する。 - ページ 3

[Дмитрий]

orb:

Sultanovのモデルについての記事を読まれましたか？そこにISCがあるのか、私が知らないだけなのか)ISCとResidualsの2点を記述しています。

ところで、定常性についてあなたは間違っている、FAAは共和分について考察している（ペア取引はそれに基づいていると思う、まあ彼は自分自身で話すだろう、私は自分自身で話した）。

Cointegrationは、非定常時系列を 対象として設計されています。

共統合は非定常時系列を対象として設計されており、MNCがあり、正確には正規分布を持つ系列に対してのみMNCがあるのだと思います。

[orb]

Demi:

非定常時系列に対して開発された共和分と

OK、あなたは私を誤解しているか、あなた自身が誤解しているのです。あなたは、"FAA Listen, so normality is not necessary, stationarity is not necessary " と書いていますが、コインテグレーションは時系列の 定常性のような概念を使っているのではないでしょうか？

[orb]

をお詫びします。

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[Дмитрий]

はい、はい、気が散りましたね...。

行け、ユセフ!ジャッカルが吠えれば、キャラバンがやってくる。

[Юсуфходжа]

今度はRMSに放物線Y = a+ bx^2を認識するように要求すると、これもa=0、b=1で4.78013E-07の誤差で完璧に対処します。

a=10000、b=10のとき。

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[Alexey]

yosuf:

フォーラムメンバーの皆様、市場の基本パターンを記述する依存関係を見つける問題は、重要な問題であることは周知の事実です。ここでは、この問題についての参加者のさまざまな提案や、この瞬間までに蓄積されたあらゆる可能なソースからの理論的・実践的資料など、あらゆる分析手段によってこの問題にアプローチしようとするものである。この仕事の結果、この機能の一端でも眺めれば、時間と労力は決して無駄ではなかったと思えるのではないでしょうか。

まず、RMSの可能性を簡単な例で説明する。よく知られているパターンとして、線形、放物線、双曲線、指数、サイン、コサイン、タンジェント、コタンジェントなど、またそれらの組み合わせが市場に確実に存在していることを説明したい。このような私の衝動を、必要であれば建設的な提案や健全な批評でサポートしてください。

しかし、このモデルは次のバー、同じテールを予測することはありません。おそらく、その構想の初期の段階で、トレンドとフラットを定義する市場条件を構築する方が良いでしょう。

[Юсуфходжа]

では、RMSがどのように、任意のb=10で完全な双曲線Y=b/xに「変換」され、6.34693E-14 %という幻想的なほど小さな誤差になるかを見てみましょう。

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[TheXpert]

今度は、魔法の株式放物線を実物に見せてください。

[Nikitoss]

おいおい、待たせるなよ、いつになったら牧歌的な価格になるんだ、バランスシートのプラスカーブになるんだ。

[Юсуфходжа]

ivandurak:
ある価格帯を多項式、ニューラルネットワーク、フーリエで表現してみましょう。 ほぼすべての精度でこのシリーズを記述するモデルが得られます。 しかし、このモデルは次のバー、同じテールを予測することはありません。おそらくそれは、その作成の初期段階でトレンドとフラットを決定する市況モデルを構築する方が良いでしょう。また多くの市場条件ですが、我々は利益の観点からそれを見れば、このセットは5 - 10条件に限定される可能性が最も高いでしょう。

フーリエに辿り着く、待つ。