スルトノフ回帰モデル（SRM） - 市場の数学的モデルであると主張する。 - ページ 2 123456789...47 新しいコメント Дмитрий 2012.07.10 07:52 #11 yosuf: せっかくなので、まずは関数Y=tgxを解析して、最初の8桁のペアを紹介することで、モデルの予測能力を実証することから始めましょう。 私が書いたこと、つまり入力パラメータ（価格 ）が正規分布であることを正確に読んだのでしょうか？そして、このデータは価格？ СанСаныч Фоменко 2012.07.10 07:58 #12 yosuf: あなたの頑固さのために、私は関数Y=tgxを分析し、最初の8桁の組を紹介することによって、モデルの予測能力を実証することから始めなければなりません。 ノーマルにこだわらない--これはDEMIの個人的な意見です。 計画に戻ってください。 解析線はどこからエラーになったのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2012.07.10 07:59 #13 Demi: 私が書いたことを正確に読んだことがありますか - そして、入力（価格 ）は正規分布を持っています。そして、このデータは価格？ 平常心に惑わされず、あなたがいなくてもここは楽しくなりそうです。 Дмитрий 2012.07.10 08:03 #14 faa1947: 正常さに惑わされないで.........。 あなたは、計量経済学者から会計士に降格されました。恥を知れ！ СанСаныч Фоменко 2012.07.10 08:10 #15 Demi: 計量経済学者から会計士に降格したんですね。恥を知れ！ そのような上司には、同世代のマンモスであるボックスやジェンキンスを丁重に紹介する。当時は正常性を求めず、まあ異常なシリーズを予測することができたのです。 ちなみに、私はいつも礼儀正しいわけではありませんが。 михаил потапыч 2012.07.10 08:19 #16 Demi: 計量経済学者から会計士に降格したんですね。恥を知れ！ 会計を誹謗中傷してはいけない。 orb 2012.07.10 08:19 #17 するためには、正規分布則が 必要です（私の知識の共有）。 1.MNC - 推定値はガウス・マルコフ条件を満たす。 2.残差成分を調べると、結果のモデル、すなわちe(i)=Y(i)-Ymodel(i)によって、e(i)がガウス雑音であること、すなわち残差（誤差）が定常となることを証明すると、それはホワイトノイズであるので、実際には、Ymodelによる予測は、信頼し続けるという保証となるのである。 RMSで発売中。 1.ここでISCが使われているのでしょうか？ 2.モデルの残差の問題でしょうか？ faa1947 さん こんにちは！(^^) orb 2012.07.10 08:20 #18 Demi: 相関・回帰理論の基本的な前提はすべて、調査対象のデータが正規分布していることを前提としている。入力（価格）は正規分布をしているか？ そうだろう、友よ？ Дмитрий 2012.07.10 08:24 #19 orb: そうだろう、友よ？ そうそう faa listen, so normality is not needed, stationarity is not needed, and why the model has no predictive value is not clear...といった具合に。 orb 2012.07.10 08:27 #20 Demi: そうそう faa listen, so normality is not needed, stationarity is not needed, and why the model has no predictive value is not clear...といった具合に。 Sultanovのモデルについての記事を読まれましたか？そこにISCがあるのか、私が知らないだけなのか)ISCとResidualsの2点を記述しています。 ところで、定常性についてですが、あなたは間違っています、faaは共和分について考察しています（私の意見では、ペア取引はそれに基づいています、まあ彼は自分自身のために話すでしょう、私は自分のために話しました）。 123456789...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
せっかくなので、まずは関数Y=tgxを解析して、最初の8桁のペアを紹介することで、モデルの予測能力を実証することから始めましょう。
私が書いたこと、つまり入力パラメータ（価格 ）が正規分布であることを正確に読んだのでしょうか？そして、このデータは価格？
あなたの頑固さのために、私は関数Y=tgxを分析し、最初の8桁の組を紹介することによって、モデルの予測能力を実証することから始めなければなりません。
ノーマルにこだわらない--これはDEMIの個人的な意見です。
計画に戻ってください。
解析線はどこからエラーになったのでしょうか？
私が書いたことを正確に読んだことがありますか - そして、入力（価格 ）は正規分布を持っています。そして、このデータは価格？
平常心に惑わされず、あなたがいなくてもここは楽しくなりそうです。
正常さに惑わされないで.........。
計量経済学者から会計士に降格したんですね。恥を知れ！
そのような上司には、同世代のマンモスであるボックスやジェンキンスを丁重に紹介する。当時は正常性を求めず、まあ異常なシリーズを予測することができたのです。
ちなみに、私はいつも礼儀正しいわけではありませんが。
計量経済学者から会計士に降格したんですね。恥を知れ！
会計を誹謗中傷してはいけない。
するためには、正規分布則が 必要です（私の知識の共有）。
1.MNC - 推定値はガウス・マルコフ条件を満たす。
2.残差成分を調べると、結果のモデル、すなわちe(i)=Y(i)-Ymodel(i)によって、e(i)がガウス雑音であること、すなわち残差（誤差）が定常となることを証明すると、それはホワイトノイズであるので、実際には、Ymodelによる予測は、信頼し続けるという保証となるのである。
RMSで発売中。
1.ここでISCが使われているのでしょうか？
2.モデルの残差の問題でしょうか？
faa1947 さん こんにちは！(^^)
相関・回帰理論の基本的な前提はすべて、調査対象のデータが正規分布していることを前提としている。入力（価格）は正規分布をしているか？
そうだろう、友よ？
そうそう
faa listen, so normality is not needed, stationarity is not needed, and why the model has no predictive value is not clear...といった具合に。
そうそう
faa listen, so normality is not needed, stationarity is not needed, and why the model has no predictive value is not clear...といった具合に。
Sultanovのモデルについての記事を読まれましたか？そこにISCがあるのか、私が知らないだけなのか)ISCとResidualsの2点を記述しています。
ところで、定常性についてですが、あなたは間違っています、faaは共和分について考察しています（私の意見では、ペア取引はそれに基づいています、まあ彼は自分自身のために話すでしょう、私は自分のために話しました）。