FOREXマーケットでお金を稼ぐことについての質問 - ページ 12

新しいコメント
 
C-4:
私は市場とカジノを比較しているわけではありません。私は市場＝カジノと主張しているわけではなく、実際、そうでないことは分かっています。しかし、もしそうでないなら、それを証明し、両者の違いを見極め、その違いに基づいて利益を生む取引モデルを構築できる方法が必要です。儲かるはずの方法がカジノと非カジノの区別もつかないのでは、どうやって儲けるつもりなのか。彼が間違って紙幣印刷機ではなくルーレット盤に座らないという保証はどこにあるのだろう？
なぜ比較するのか、なぜ証明するのか、そこにカジノを持ち込む必要はない。
 
avtomat:
なぜ比較しなければならないのか、なぜ証明しなければならないのか。 カジノを持ち込む必要はないだろう。

いや、だから、ないんです。すべての指標のシグナルがユニークでふわっとした正確なもので、市場の構造にのみ対応していると仮定しよう。乖離が現れる-私たちは買うか売るか、それは市場の「ささやき」であり、独特のシグナルであり、独特の情報をもたらし、他のすべては無策である。
 
C-4:

いいえ、そうではありません。すべての指標のシグナルがユニークで、ふわふわしていて、正確で、市場の構造にのみ対応していると仮定してみましょう。乖離が現れると、私たちは買ったり売ったりする。それは市場の「ささやき」であり、独自のシグナルであり、独自の情報を運び、残りのすべては邪悪なものである。

まあ、嫌味になるのは仕方ないか...？それに、「ユニーク、ふわふわ、正確、etc.」という私の主張とは違うのです ;)

しかし、それにしてもカジノはどうしたものか(^^;)))

 
C-4:

私が気に入っているのは、理論的にしか特性がわかっていないモデルと、そのモデルが利用するはずの特性のごく一部である未知の 市場があることです。これらの特性が存在するかどうかは不明である。また、市場価格の性質も完全には解明されていない。不確定要素が多すぎるのです。SB市場に置き換えてみよう。今は、その特性がすべて 事前に分かっている。その上でモデルをテストしてみましょう。そうです、モデルはSBが要求するようには動作しません。そして、説明はひとつしかありません。それを修正するのです。その結果が見えています。SBの要求に応えている。良いことに、このモデルは少なくとも自分自身に応えている。実際の行でモデルを実行する。結果を比較する：修正しなければならない違いがある。そして、その差を分析し、IBBと実系列の差を大きくする方向で、どのように利益を出し、モデルを改良していけばよいかを考えます。
2つ目の貴重なアイデアですが、スパイクに対する反応として、リターンとスパイクの継続（ステップ）の2種類を追加すべきです。
 
Mathemat:
私のシステムでは、SBにガウス分布のリターンを与えて、SBに魚が見えるかどうかを確認することは珍しいことではありません。もし、そうなるものがあれば、システムは死んでしまいます。
まさにその通りです。私たちはシステムを利用するとき、それを信頼します。私たちに見えないものが見えているのです。現実の世界では、市場の実態はわからないし、システムが何をやっているかわかっているという信頼感だけがある。私たちでさえ知っていることを知らないのなら、なぜそんなシステムを使うのか。我々の手で取引した方がいい。なぜなら、我々はそれよりも多くのことを知っているし、よりうまく処理できるからだ。
 
avtomat:

まあ、なぜ嫌味を言うのか......？それに、「ユニーク、ふわふわ、正確、etc.」という私の主張とは違うのです ;)

それにしても、カジノは関係ないのか(^^;)))


つまり、玉虫色のチャートと価格チャートの間の、少なくとも外見上の「類似性」を否定するのですね。
 

読書-何も理解できない...。複雑すぎて...。

カジノに行って1,000個のボールを転がした結果を記録した、それが「データを用意した」ことになるのか？それじゃ意味がない。何も準備していないんですね。解析して、ゼロが多く出ていることに気づいたのですか？だからゼロに賭ける!それが予測です。他のテーブルでは、どの数字もあまり出てこない？まあ、均等 配分の実現と受け止めて、予想するのは自由です

誰もデータを用意しないので、どちらの場合も原理的に予測は可能なのです

"市場価格の本質も完全には明らかではない" - 誰が明らかではないのですか？需要と供給という言葉をご存知ないのでしょうか？市場の参加者を知らないのでしょうか？

 
C-4:
まさにその通りです。私たちはシステムを利用するとき、それを信頼します。私たちには見えないものが見えている。現実の世界では、市場が本当に対応しているかはわからない。

この思いを発展させたいと思います。

私は、モデルの基本的な要件を可逆性と呼んでいます（Boxによれば、私のものではありません）。コティル＝トレンド＋ノイズとしよう。右の部分を水平に足すと、左の部分が得られる。可逆性の要件は満たしていると思われます。しかし、そうではありません。コティルレベルを除いては、目に見えないもの、モデル化できないものがあるのです。困ったことに、この「何か」が正しい部分に紛れ込んでいるのか、そうでないのかがわからないのです。この「何か」が非定常性を生み出しているのでは？暗い部屋の中でどうやって黒猫を見つけるのか、いないのか。

 
Mathemat:

私のシステムでは、SBにガウス分布のリターンを与えて、SBに魚が見えるかどうかを確認することは珍しいことではありません。どれかがそうなれば、そのシステムは死んでしまう。

システムというものは...

ガウス分布を含む任意の分布を持つSBは、禁止事項を課すことはない。

C-4:
まさにその通りです。私たちはシステムを利用するとき、それを信頼します。私たちには見えないものが見えているのです。現実の世界では、市場の実態はわからず、システムが何をやっているかを知っているという信念だけがある。私たちでさえ知っていることを知らないのなら、なぜそんなシステムを使うのか。我々の手で取引した方がいい。なぜなら、我々はそれよりも多くのことを知っているし、よりうまく処理できるからだ。
が間違っている...
 
C-4:

つまり、少なくともバルーングラフと価格グラフの外形的な「類似性」を否定するのですね。
似ている」というのは、どういうことなのでしょうか？
1...5678910111213141516171819...38
新しいコメント