[アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! - ページ 679

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OnGoing: つまり、ポートフォリオのドローダウンが総利益よりもはるかに少ない量だけ増加 するという結論に、どのように到達するのでしょうか。

ドローダウンと利益の両方が同じで、保証金の大きさによってのみ制限されるようです。

いいえ、そうではありません。これが分散効果の強さです。もし、ポートフォリオに含まれるシステムが統計的に独立していれば、Igorの 書いたとおりになる。数値モデリングは、それを定性的に理解するのに役立ちます。見つけたら写真を載せますね。
 
Mathemat:

あまり極端なことはしない。しかし、年間RF（とおそらくドローダウン）が分かっている中で、Igorが 7年間の回収係数（RF）をどのように計算するのかを明らかにする必要があります。FSを各年のFSの合計として計算すると（非常に大雑把ですが）、年間約4.3本となります。そして、これは法外な値段なのか？

取引履歴への最低限の言及という要件がどこから来ているのか、あまり明確ではない。


ここで-特に、彼は以前ここで、掲示板は定期的に読むが投稿はほとんどしないと書いていたので、計算の順序を明確にしよう:-)
 
Mathemat:
いいえ、その必要はありません。これが分散効果の強さです。もし、ポートフォリオに含まれるシステムが統計的に独立していれば、Igorの 書いたとおりになる。数値モデリングは、これを定性的に理解するのに役立ちます。見つけたら写真を載せますね。

そして、統計的に独立している-とはどういうことでしょう。すなわち、そうであれば、損なExpert Advisorをできるだけ多くの非相関のペアにつけても、自動的に石の花になるという結論に達することができるのである)。
 
OnGoing:
そして、統計的に独立していることがその意味です。つまり、もしそうなら、赤字のシステムをできるだけ相関のないペアに置いても-ここがポイント-自動的に石の花になる）という結論に達するかもしれないのです。

もちろん、ポートフォリオに含まれるすべてのシステムは、トランザクションm.o.s.がプラスでなければなりません。しかし、そのドローダウンは大きなものになる可能性があります。

P.S.まだ写真が見つかっていません。探しています。

 
Mathemat:

もちろん、ポートフォリオに含まれるすべてのシステムは、トランザクションm.o.s.がプラスでなければなりません。しかし、そのドローダウンは大きなものになる可能性があります。

P.S.まだ写真が見つかっていません。探しています。


よし、もう寝よう、あとで興味深く写真を見よう)

このように、効果のない両面イランの代わりに、FSを増やす手段として、まさに分散（同じイラン）を使うことができるのです)

 
Mathemat:

あまり極端なことはしない。しかし、毎年のRF（とおそらくドローダウン）が分かっている7年間で、Igorが どのようにリカバリーファクター（RF）を計算するのかを明らかにする必要があります。FSを各年のFSの合計として計算すると（非常に大雑把ですが）、年間約4.3本となります。そして、これは法外な値段なのか？

取引履歴への最低限のアクセスという要件がどこから来ているのか、よくわからない。


次に、FSの計算についてお聞きしたいのですが、お書きのように年数で計算し、その後集計しているのであれば、1つの数字、つまり年数で試験期間が長いほどFSは高くなることになります。テスト期間全体で直接計算する、つまり純利益/最大ドローダウン＝リカバリーファクターであれば、別の数字になりますが...。

例えば、私自身は、実戦用のTSのハードルはさらに高く、実戦用のフクロウの場合、FS＞35、明らかに、それ以外のTSは無駄です......。

例：私自身の研究開発から - テストコンバットフクロウは、楽器の歴史の完全な利用可能な深さに。

tcリカバリーファクター＝36...:-)

追伸：そして確かに、この指摘は興味深い。「1．取引履歴に最小限のアクセスしかできないExpert Advisorを書いているのですが...。- どう解釈すればいいのでしょうか？

 
そうですね、自分で描くしかないですね。ネットで写真を探せばいいかと思いきや......ダメでした。OK、お絵かき。
 
Mathemat:

問題は、それほど異常なことではないのです。そうですね、Igorが どのように年間RF（とおそらくドローダウン）がわかっている7年間のリカバリーファクター（RF）を計算するのかを明らかにする必要があります。FSを各年のFSの合計として計算すると（非常に大雑把ですが）、年間約4.3本となります。そして、これは法外な値段なのか？

トレーディングシステム全体のFCの算出方法からすると、個々のTSのFSは、そのTSの1年間のFS値の合計も考慮しているようですが......。

"よし"...ここで、実際の例を挙げてみると...。

システム1は2001年10月1日～2007年12月27日の区間でEF=42.88、商品EURCHF
2001年10月1日から2007年12月27日までのシステム2は、FB=60,32、商品EURGBPです。
2001年10月1日～2007年12月27日の期間、この2つのシステムを同時に使用した場合、FS=102.95 "となります。

システム番号2のこのFS = 60 - IMHO、一般的にBEGINNING NUMBER！！我々は全体のテスト期間にわたってFSの直接計算によってそれを得るならば... ...

我々は純粋な最適化期間を取るとそこにカウントする場合は、その後、例えば、純利益= 125 000、最大ドローダウン2、FS = 62.5 - その後、それは物語に素適のようなものです...このTSの現実世界では、採算が合わなくなる可能性もないとは言えないということですが...。リアルタイムで故障する可能性があるというだけの話です。

 

さて、このグラを調べて 検証してみました。仕組みがわかった。そして、これはでたらめだと言わせてください。

やはり似たようなグレイルがありましたね、実装が違うだけで、原理は同じです。

このグレイルは、徐々に銀行を補償する誤差を蓄積していく。利益は出るが、1ヶ月に1回程度はエラーが致命的になり、お金がなくなる。本格的な災害が発生する。

このグレイルのテストでは、11月17日、12月17日、1月17日に出現する。自己流動化のメカニズムなのか、単なる偶然なのかはわかりません ))))自己流動化のメカニズムは、私の知る限りでは見たことがありませんが。

そして最も重要なことは、私は彼があなたではなくブローカーだけprblをもたらすことに気づいたが、0.01ロットブローカーprblと月25000ドルに達し、それはM1でテストされたとき。

今回の崩壊は、より適応性の高いH1では起こらなかったが、遅かれ早かれ起こらないとは限らない。何しろ、M1ではそうだったのだから、何でも可能なのだ。

ユーロ/ドルでテストしてみました。

 

これがその写真です。


薄いチャート（5枚）は、ポートフォリオに含まれるシステムのバランスです。各システムの取引数量は常に1である。合計330トレード。

青い細い線は、分散投資の結果、つまり各時点で5つのトレードをすべて平均化したものです。これは、すべての細い線の合計を5で割ったものです。ここでの各トレードのボリュームも1.

バランスは条件付きで0と表示されますが、0でない方が良いのでしょう。

太線の相対的なドローダウンが、ポートフォリオの各「素」システムのドローダウンと比較して明らかに平滑化されていることがわかる。

取引 結果は、1 + (rand()-0.5)*50 としてモデル化されました。ここで、rand()は0から1まで一様に分布する確率変数である。

線は多めに作っていませんが、多い方が良い仕上がりになります。

1...672673674675676677678679680681682683684685686...882
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