エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 60

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faa1947:

私が市場の定常性を考えているというのは、どこから出てきたのでしょうか？私は長年このフォーラムに参加していますが、常にマーケットは非定常であると言い続けてきました。

定常性の大ファンは、効率的な市場を持つポートフォリオ主義者である。そういう人はたくさんいる、大多数だと思うが、私はその中に属さない。

気晴らしに会話をしていたのですが...。哲学的な...
 
Avals:


非定常性は世界の特性ではなく、その現象を観察するための特性である。より正確には、全く異なる現象の観測が一つの山に混在している場合である。例えば、アフリカで気温の変化を観測し、南極で計測を始め、ブラジルでは一般的に湿度を計測し、それを1つの数列として発表しています。価格があるからといって、その形成プロセスは1つではなく、まったく異なる、時には正反対の現象がいくつも現れます。

もちろん分岐も起こりますが、安定区間も存在します。分岐は安定部に蓄積された矛盾の顕在化なので、それがなければ分岐はない。純粋に生活の中から、革命に例えると、政治体制が安定している限りは強い影響を受けても変えることはできないが、人々の生活に対する不満が蓄積され、それが臨界値に達したとき、ちょっとした出来事でも、あれこれとシナリオが展開される事態になる。学生が警察に監禁され、大規模な抗議や暴動が起こるだろう。あるいは、そうならずに、数日、数ヶ月、数年の間、すべてが同じように推移するかもしれません。市場でも同じで、分岐の前には矛盾の蓄積を伴う地道なストレッチが待っています。例えば、イントラデイ・トレーダーによる未記録の利益の蓄積などです。また、分岐とそれに先立つプロセスは、当然ながら全く異なるスケールになり得ます。

何が言いたいんだ？私たちは、デタラメをフィルターにかけなければならないのです。つまり、市場です :)

私はあなたの推理がとても好きです。私たちの身の回りにあるものは、すべてたった一つの原因による結果ではない。統計学を 応用する人は、このことを常に念頭に置いておく必要がある。相関の基本概念。2つの確率変数AとBの間に検出された相関は、そうでないかもしれない。なぜなら、両者はある第3のCBと 相関があり、検出した相関はAとCの間の深い依存関係の反響に過ぎないことがよくわかるからである；BとC

そういう意味で、異質な状態をたくさん集めて、この母集団で予測を立てるという状態空間にはとても魅力を感じますね。トレンド以外の簡単なもの：トレンドの加速、買われすぎ/売られすぎ、ボリューム（利用不可）、サポート/レジスタンス.たぶん他のもの。

フォーラムにはインジケーターやTSの開発者がたくさんいるので、参加してもらえればと思い、いろいろな機種を追加していくつもりです。しかし、まだ実現していません。私たちが議論しているのは、極めて原始的なバージョンのモデルです。

 
avtomat:

非定常性は、世界に内在する性質である。一方、観察は二次的なもので、機器とその使い方次第です。

それよりも、もっと悪いことが起きているような気がします。管理においては、決定論的過程、ランダム過程、 不定論 的過程が検討されてきた。決定論的過程とランダム過程は、ある状態から別の状態へジャンプする性質がある（量から質への哲学的移行 - ヘーゲル）。不定形プロセスとは、人間が関与するプロセスである。制御対象が人々の参加するプロセスである場合、それは不確定なプロセス、つまり時間の異なる瞬間に決定論的（形成、歩調、歌）、ランダム（回転）およびそれらの混合としてふるまうプロセスとみなされるべきである。それは、人々が自分自身を組織化する能力に基づくものです。相場は、ある時はトレンド、ある時はヨコヨコ、ある時はパニックと、典型的な不定形過程である。
 
faa1947:


そういう意味で、私は国家という空間にとても魅力を感じているのです......。

だから使ってください。具体的にどのような点が不明なのか、教えてください。どこからが難しいのか？
 
faa1947:
それよりも、もっと悪いことが起きているような気がします。マネジメントは、決定論的プロセス、ランダムプロセス、 不定論的 プロセスを検討してきた。決定論的過程とランダム過程は、ある状態から別の状態へジャンプする性質を持っている（量から質への哲学的移行 - ヘーゲル）。不定形プロセスとは、人間が関与するプロセスである。もし、制御対象が人々の参加するプロセスであれば、それは不確定なプロセス、つまり、時間の異なる瞬間に、確定的（形成、歩調、歌）、ランダム（回転）、およびそれらの混合として振る舞うプロセスとして考えるべきである。それは、人々が自分自身を組織化する能力に基づくものです。相場は、ある時はトレンド、ある時はヨコヨコ、ある時はパニックと、典型的な不定形過程である。
;)))) 「馬、人...」を思い出しますね。
 
faa1947:

あなたの推理は、私にとってとても共感できるものです。私たちの身の回りにあるものはすべて、厳密に1つの原因による結果ではありません。統計学を応用する人は、このことを常に念頭に置いておく必要があります。相関の基本概念。2つの確率変数AとBの間に検出された相関は、そうでないかもしれない。なぜなら、両者はある第3のCBと 相関があり、検出した相関はAとCの間のより深い依存関係の反響に過ぎないことがよくわかるからである；BとC

そういう意味で、異質な状態をたくさん集めて、この母集団で予測を立てるという状態空間にはとても魅力を感じますね。トレンド以外の簡単なもの：トレンドの加速、買われすぎ/売られすぎ、ボリューム（利用不可）、サポート/レジスタンス.多分他のもの。

フォーラムにはインジケーターやTSの開発者がたくさんいるので、参加してもらえればと思い、いろいろな機種を追加していくつもりです。しかし、まだ実現していません。私たちは、非常に原始的なモデルのバリエーションについて議論しています。


買われすぎ／売られすぎ」とはどういう意味ですか？実際の価格値と回帰式による値、つまり期待値との差ではないでしょうか？

 
avtomat:
だから使ってください。何が明確でないのか、具体的に教えてください。どこからが難しいのか？

変数には3種類あります。

依存 - 問題ありません、それは例えばEURUSDです。

独立変数：どのくらい、ちょうどEURUSD、それはドルのインデックスを取る方が良いことが判明した上に、明確ではありません。

独立変数から計算される状態変数で、独立変数の引数として機能する。どのようなプロセスを反映したものなのか？ここまでで、トレンド＋ノイズをモデル化し、最初のモデルからの残差でトレンド＋ノイズをモデル化する必要があることが明らかになった。トレンドの加速とか？

 
yosuf:


買われすぎ／売られすぎ」とはどういう意味ですか？実際の価格値と回帰式による値、つまり期待値との差ではないでしょうか？

TAから、市場のある質的な状態です。買われすぎ：出来高が増え、参加者が増えるが、価格はあまり上がらず、完全に横ばいになる。
 
yosuf:


EViewsからガンマ関数として式(18)を書いてみてはいかがでしょうか？
 
avtomat:
DDFedor:
 質問の時間幅がないのは、もともと意図していたことなのでしょうか？すべてのプロセスは平衡状態に向かう傾向があります。非定常性とは、
検出可能な
 カップリングが存在しないことであり、そのプロセスには、より重要度の低いプロセスが存在するが、それ自体が影響を及ぼす。ここでは、非常に重要なポイント、すなわち、「 どのようなプロセスでも を閉ループシステムで使用します。 平衡状態を目指す」--これは理想論です。世の中の現実のシステムはすべて開放系なので、均衡を目指すことに問題はない。
"分割統治"
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