最適なパラメータ選択の機械化。共通項を見つけること。 - ページ 18 1...1112131415161718 新しいコメント Mikhail Dovbakh 2011.10.08 00:00 #171 安息日だから...。 Алексей Тарабанов 2011.10.12 18:57 #172 ラスボス " ...granit77が 午前2時にスレッドの最後の5ページを浸水と間違えて完全に削除した後、前の15ページが明らかに浸水したままになっている ..." Vitaly、あなたがそれらの殺到したページを慎重に読み直すために気にするならば、あなたは一般的にここで聖杯と呼ばれる仕掛けを解決する機会を得ます。しかし、ここでは開発するよりも探す方が好まれるのです :) Vitaliy 2011.10.12 19:32 #173 そう、石ころの山の中に、ダイヤモンドがあるのです。 でも、私は生活をシンプルにするのが好きなので...。 DI（情報提供）：jooさんが 提案した基準 - テスト。 あなたの視点からの有意義な記事のリンクを教えてください。 ありがたいのですが...。 Алексей Тарабанов 2011.10.12 19:34 #174 lasso: そう、石ころの山の中に、ダイヤモンドがあるのです。 でも、私はシンプルなものが好きなんです。 例：jooの 基準-テスト。 あなたの視点からの有意義な記事のリンクを教えてください。 ありがたいのですが...。 https://forum.mql4.com/ru/43930 やめろよ... Vitaliy 2011.10.12 19:37 #175 lasso: あなたの視点からの有意義な記事のリンクを教えてください。 このスレッドでは？まだ未定ですか？ Алексей Тарабанов 2011.10.12 19:40 #176 lasso: このスレッドでは？まだ決めていないのですか？ あなたが尋ねたから、私が答えたのです。 インジケータをつけたのに、離してくれない...。 Алексей Тарабанов 2011.10.12 19:43 #177 インジケーターをヨイショするときに、フロントを要求したわけではないんです。車線を変更する必要がある :) Le0n 2013.05.31 21:26 #178 lasso:スレッドよりコピーフィッティングと実際のパターンの境界線 はどこにあるのでしょうか？ これが限界だと思うんです。 ========================================================= このスレッドで求められている基準（線）は、TSの種類に依存しないはずです。 このTSは、あくまでもみんなのわかりやすい例として挙げたものです。 オッケーです。逆方向から問題を設定してみよう。 テスターでどの よう な最適化を行っても（最も厳しい過剰最適化でも）、最終的に以下のような 結果を得るには、利用可能なTSが必要です。 1）1年間の取引回数が250～300回以上。 2) 少なくとも2つのスプレッドの数学的な期待値。 3) 回収率を4（最小値）とする。 このような結果のテスターレポートを誰が提示できるのか？ すぐに手のひらの森が見えてくる...。 あ、そうだ、すっかり忘れてました。 4) 1999年から2010年12月までの全履歴の検査範囲（12年間） ===================== もし、こんなものを見せてくれる人がいたら。 をお願いします。 PS そして、おそらく驚かれたことでしょう。))はじめまして、このフォーラムを離れてから1年半が経ちました...。と、浸水したスレを放棄してしまったのでなおさらです。純粋にシャーデンフロイデから戻ったわけではないのですが......。)))...ただ、このスレッドに最も悲痛な返信をした著者を驚かせるかもしれない...。というか、驚きを共有する...。分け報告書に加えて- これは、最適化・適合化の結果ではありません...。このEAでは、最適化する場所が全くないのです...。トリガーはスペードのようにシンプルに... ))))- 注文は成行注文です。- マイクロロット0.01- 期待値 2165点- 停留所なし- トロールなし- 指標なし____________________________________________________________________________________________________________________________ Sceptic Philozoff 2013.06.01 02:41 #179 1.取引回数は4時間足のバーの本数とほぼ同じです。このような（始値による）モデリングの質では、ほぼすべてのバーで取引を開始したかのような状態になります。しかし、これはあくまで外観であり、ポイントを参照してください。3.2.相対的なドローダウンが非常に大きく、ほぼ66％である。3. 最大収益シリーズの巨大な長さ（488取引） - 取引システム自体がベルヌーイではないことを示すもので、つまり、ほとんどの場合、取引はこのような大きなパックで開かれました。かなりリスクが高いように思います。おそらく、これがこれほど大きなドローダウンの原因なのだろう。4.利益率の高いロングトレードと利益率の高いショートトレードの数が著しくアンバランスなのは驚きです。 Le0n 2013.06.01 06:16 #180 Mathemat:1.取引回数は4時間足のバーの本数とほぼ同じです。このような（始値による）モデリングの品質では、ほぼすべてのバーで取引を開始したように見えます。しかし、これはあくまで外観であり、ポイントを参照してください。3.2.相対的なドローダウンが非常に大きく、ほぼ66％である。 3) 最大収益シリーズの巨大な長さ（488トレード）-取引システム自体がベルヌーイではないことを示すもので、つまり、ほとんどの場合、取引はこのように大きなパックで開かれたのです。かなりリスクが高いように思います。おそらく、これがこれほど大きなドローダウンの原因なのだろう。4.利益率の高いロングトレードと利益率の高いショートトレードの数が著しくアンバランスなのは驚きです。 - 取引数はテスト期間中のバー数と範疇が同じで、履歴の余分な1000は、テスト開始前に端末がウィンドウに描画する1000である。- 相対的なドローダウンが％でしかないのはひどいもので、それはあの忘れもしない危機前の、ペアが氷点下でぶら下がって いた時代に起こったことです。10年後にも通用するのか？- テスターは、マイナスでない利益で終了した取引の連続を収益性の高いシリーズとして理解します。この場合、取引は異なる時間、異なる方向で開始されました。このシリーズは16週にわたって行われました。- アンバランスだが、それは自然なことで、スタートからフィニッシュまで0.30増となった。ベイが増えましたね。お褒めの言葉、ありがとうございます。 1...1112131415161718 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
" ...granit77が 午前2時にスレッドの最後の5ページを浸水と間違えて完全に削除した後、前の15ページが明らかに浸水したままになっている ..."
Vitaly、あなたがそれらの殺到したページを慎重に読み直すために気にするならば、あなたは一般的にここで聖杯と呼ばれる仕掛けを解決する機会を得ます。しかし、ここでは開発するよりも探す方が好まれるのです :)
そう、石ころの山の中に、ダイヤモンドがあるのです。
でも、私は生活をシンプルにするのが好きなので...。
DI（情報提供）：jooさんが 提案した基準 - テスト。
あなたの視点からの有意義な記事のリンクを教えてください。
ありがたいのですが...。
そう、石ころの山の中に、ダイヤモンドがあるのです。
でも、私はシンプルなものが好きなんです。
例：jooの 基準-テスト。
あなたの視点からの有意義な記事のリンクを教えてください。
ありがたいのですが...。
https://forum.mql4.com/ru/43930
やめろよ...
あなたの視点からの有意義な記事のリンクを教えてください。
このスレッドでは？まだ未定ですか？
このスレッドでは？まだ決めていないのですか？
あなたが尋ねたから、私が答えたのです。
インジケータをつけたのに、離してくれない...。
インジケーターをヨイショするときに、フロントを要求したわけではないんです。車線を変更する必要がある :)
スレッドよりコピーフィッティングと実際のパターンの境界線 はどこにあるのでしょうか？
これが限界だと思うんです。
=========================================================
このスレッドで求められている基準（線）は、TSの種類に依存しないはずです。
このTSは、あくまでもみんなのわかりやすい例として挙げたものです。
オッケーです。逆方向から問題を設定してみよう。
テスターでどの よう な最適化を行っても（最も厳しい過剰最適化でも）、最終的に以下のような 結果を得るには、利用可能なTSが必要です。
1）1年間の取引回数が250～300回以上。
2) 少なくとも2つのスプレッドの数学的な期待値。
3) 回収率を4（最小値）とする。
このような結果のテスターレポートを誰が提示できるのか？
すぐに手のひらの森が見えてくる...。
あ、そうだ、すっかり忘れてました。
4) 1999年から2010年12月までの全履歴の検査範囲（12年間）
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もし、こんなものを見せてくれる人がいたら。
をお願いします。
PS そして、おそらく驚かれたことでしょう。))はじめまして、このフォーラムを離れてから1年半が経ちました...。と、浸水したスレを放棄してしまったのでなおさらです。純粋にシャーデンフロイデから戻ったわけではないのですが......。)))...ただ、このスレッドに最も悲痛な返信をした著者を驚かせるかもしれない...。というか、驚きを共有する...。分け
報告書に加えて
- これは、最適化・適合化の結果ではありません...。このEAでは、最適化する場所が全くないのです...。トリガーはスペードのようにシンプルに... ))))
- 注文は成行注文です。
- マイクロロット0.01
- 期待値 2165点
- 停留所なし
- トロールなし
- 指標なし
____________________________________________________________________________________________________________________________
1.取引回数は4時間足のバーの本数とほぼ同じです。このような（始値による）モデリングの質では、ほぼすべてのバーで取引を開始したかのような状態になります。しかし、これはあくまで外観であり、ポイントを参照してください。3.
2.相対的なドローダウンが非常に大きく、ほぼ66％である。
3. 最大収益シリーズの巨大な長さ（488取引） - 取引システム自体がベルヌーイではないことを示すもので、つまり、ほとんどの場合、取引はこのような大きなパックで開かれました。かなりリスクが高いように思います。おそらく、これがこれほど大きなドローダウンの原因なのだろう。
4.利益率の高いロングトレードと利益率の高いショートトレードの数が著しくアンバランスなのは驚きです。
1.取引回数は4時間足のバーの本数とほぼ同じです。このような（始値による）モデリングの品質では、ほぼすべてのバーで取引を開始したように見えます。しかし、これはあくまで外観であり、ポイントを参照してください。3.
2.相対的なドローダウンが非常に大きく、ほぼ66％である。
3) 最大収益シリーズの巨大な長さ（488トレード）-取引システム自体がベルヌーイではないことを示すもので、つまり、ほとんどの場合、取引はこのように大きなパックで開かれたのです。かなりリスクが高いように思います。おそらく、これがこれほど大きなドローダウンの原因なのだろう。
4.利益率の高いロングトレードと利益率の高いショートトレードの数が著しくアンバランスなのは驚きです。
- 取引数はテスト期間中のバー数と範疇が同じで、履歴の余分な1000は、テスト開始前に端末がウィンドウに描画する1000である。
- 相対的なドローダウンが％でしかないのはひどいもので、それはあの忘れもしない危機前の、ペアが氷点下でぶら下がって いた時代に起こったことです。10年後にも通用するのか？
- テスターは、マイナスでない利益で終了した取引の連続を収益性の高いシリーズとして理解します。この場合、取引は異なる時間、異なる方向で開始されました。このシリーズは16週にわたって行われました。
- アンバランスだが、それは自然なことで、スタートからフィニッシュまで0.30増となった。ベイが増えましたね。
お褒めの言葉、ありがとうございます。