トレーダーが儲かるようになるのはいつ？ - ページ 3

[Лекарь Центозависимых]

leonid553:

このようなエントリー（スプレッド・エクイティチャネルの上限からの反発）と指定したポジションのサイズ（2、0.66、0.66）-そして価格線の収束点で次のポジションを閉じると、合計結果が得られるでしょう：
104796-103379=+$1417!(このうち、各商品のスプレッドを差し引くと、合計で200～250ドル程度）"

レオニード この場合、通貨スプレッドはどのレベルからも「跳ね返り」を要求されないので、「跳ね返り」を期待するのは無駄だと思うんだ。これはあくまで私たちの結論であり、それ以上のものではありません。このテーマを扱うことが多いので、何度も確認しました。

おそらく、別スレッドで取り上げている季節統計に基づくスプレッド取引にしか意味がないのでしょう。それ以外はすべて、幻想に過ぎない。

出来高が揃うと、上記のように、取引コスト＋スプレッド＋約定コストが潜在的な利益を上回る。

[Leonid Borsky]

反論するつもりはない。確かにそうかもしれませんね。特に通貨のアービトラージはあまり掘り下げていないので。

[Alexandr Bryzgalov]

anonymous:

明らかな三角形のアービトラージに何を期待するか？DCで実践していれば--当然、店をたたむでしょうし、そうでなければ、ただでお金を配ることになります。

実際の市場では、このような戦略は、取引コスト、スプレッド、スピードの3つの要素に敏感です。1つ目と2つ目は、金融取引の利益を上回る可能性があります。3つ目は、損失となるスリッページを与えることです。

だから、何も悪びれることはないのです。少なくとも何かを得たのだから、喜ぶべきだろう。

あなたは間違っているそれは三角形ではありません、ユーロドルはポジションに参加しませんでした、それは1.5ヶ月間働いていた、そしてある日それ（xagusd/xageur）-eurusdは-0.002に変わった、私は強い合成発散に賭けていた、なぜなら。ほとんどはゼロに近かったのですが、値上がりや値下がりの時はとても興奮しましたが、今はそんなジャンプは珍しく、スプレッドがすべてを食ってしまっています。

[Igor Makanu]

sanyooooook:
1.5ヶ月間動作していたが、ある日突然動作しなくなった。

多分それはディーラーについてではないですか？ 私の観測では、金に基づいて合成物を使用するTSは2ヶ月未満のために働く。 私はすでに金の分析に自分自身を4回焼いた：あなたが心にTSを持って来る間、あなたは本当の上の手で取引をあえて - TSが動作する間、それは約1ヶ月を残し、TSが動作を停止した時間内に参照することが主なものです。

[Leonid Borsky]

sanyooooook:

......で、(xagusd/xageur)-eurusdは現在-0.002。私の賭けは強い合成発散で、偏差は1-5秒まで保持でき、それは2ペアで位置を開くのに十分でした。ほとんどの場合、等価はゼロですが、東などでは息を呑むほど跳ねました。しかし現在そのようなジャンプは稀で、スプレッドはすべてを食べています。

先物cfd商品に乗り換えるのは理にかなっているのかもしれませんね。自然な」株式スプレッドがあるドコモで asc-last-bid .
もちろん、マーケットウォッチを掘り下げ、裁定取引ピプシングのためのツールをピックアップする必要があります。
でも、ここで「頭から」です。 ブレント 原油のカレンダースプレッド。10月～11月の現行契約
(BRNV1-BRNX1)- 株式（スプレッド）ラインチャネルの幅は、tf=m 1で約18～20ティック（0.1 ロットで20銭）です。
最も流動性の高い取引時間帯のアスクビッドは、（合計で）6～10ティック（クワイド）となる。デモ口座で計算することもあります。ネット」で+10、-Expert Advisorが最も流動性の高い取引時間で国境から国境まで動作する場合（流動性の低い取引時間ではasc-bidの損失が大きくなる）。

また、sfd-quotesは取引所のものを厳密に基にしているため、取引後にキャンセルされることはありません。そして、あなたのExpert Advisorで様々な特別な利益チップを提供すれば、取引はうまくいくかもしれません・・・。

[anonymous]

leonid553:

通貨の三角アービトラージといえば少し前のことですが、あるディスカッションでこのトレーディングオプションを見かけました。

三角 持合いは、実質的にリスクフリーである（唯一のリスクは、与えられた価格で注文を実行できないことであり、スピードの問題である）。引用したポジションは、リスクがないとは言えません。

sanyooooook:

あなたは間違っています、それは三角形ではありません、ユーロドルは全くポジションに関与していません、まあ1.5ヶ月間機能していました、そしてある日、（xagusd/xageur）-eurusdが-0.002になるようにプリカーリングしました、私は強い合成発散に賭けました、なぜなら。ダイバージェンスは1-5秒保持することができ、それは2つのペアでポジションを開くのに十分です。ほとんどの時間、Equityはゼロにあったが、ハイライトなどでそれは私の息を奪ったように跳ね回った。 しかし、今ではそのようなジャンプはまれで、スプレッドはすべてを食べる、その上、そのような仕事の1ヶ月後に彼らはスパイクを作り始めた。
。

2つの商品でエントリーした場合......そう、それは三角アービトラージではありません。これはスタティックな取引であり、リスクが高い（例えば、ユーロスドの価格は動き、他の2つの商品の価格は戻らない）。

しかし、このようなステーターアービトラージは、三角形のアービトラージも可能である場合にのみ可能である（逆は不可）。したがって、一方を固定すると他方が止まってしまうのです。

[baykanur]

このままでは 黒字が続いてしまう............ボンズはリラックスして、各オークションハウスから1日500ドルずつ 取ればいいんだ。

и

を10倍すれば、まずまずの利益が出る......はずだ。

悪気はないのですが......マーケットにおける最大の敵は自分の頭です。

[Alexandr Bryzgalov]

IgorM:

多分それは証券会社ではありません？ 私の観測から、金に基づいて合成物を使用するTSは2ヶ月未満のために働く。 私は金の分析に4回焼かれてきた：あなたは心にTSを持って来るまで、あなたが手で取引を決定するまで - それはTSが動作しながら約一ヶ月だ、主なものは、TSが動作を停止した時間で確認することである。

プレテストは、本番の1.1.5週間後（リメイク版）、十分な100が続く。TCプロフィット・プラムがない場合、それ以外の場合はストップ・アウトで終了)

[Alexandr Bryzgalov]

本当に、その程度の利益では、誰でも窒息死してしまいます。

しかし、その後、スプレッドが拡大し、気配値が微妙に異なるようになり、システムが動かなくなった

[Avals]

TS上で平均数秒から数分間ポジションを保持すると、証券会社はそれが自分たちの直接的な損失となるため、そのポジションを絞る。他の顧客から相当期間、取引のヘッジを受けることができるのは、彼らにとって有利なことなのです。このようなシステムでは、取引所や本物のEcnを使うべきです（ほとんどの証券会社が持っているような擬似的なものではありません）。しかし、そのようなシステムには雲泥の差があり、実行するとすべて台無しになるのが普通です。