テクニカル分析の新潮流。 - ページ 12

[khorosh]

IgorM:

取引回数の減少が履歴上のTSの安定につながることは明らかであるにもかかわらず、何を見ているのか。

というのも、"痒いところに手が届く "といった言葉があるように、"痒いところに手が届く "とは、"痒いところに手が届く "を意味するからです。

そのため、買いだけに誤差があるEAと、売りだけに誤差があるEAの2つのEAで取引することができます。そして、トータルでグレイルに なります:)))

[Виктор]

khorosh:
つまり、買いだけのエラーと売りだけのエラー、2つのEAで取引することができるのです。そして、トータルでグレイルとなる:)))

コードの間違いを修正することで、「有望な」Expert Advisorの収益性が壊滅的に低下するという事態が何度か繰り返されています。
しかし、このようなミスを意図的にすることは学べませんでした :))

[Igor Makanu]

khorosh:
つまり、買いだけのエラーと売りだけのエラー、2つのEAで取引することができるのです。そして、トータルでグレイルになります:)))

売りポジションの場合は開閉の条件があり、買いポジションの場合はその他の条件がある、という考え方が注目されます。

[Vitaliy]

serler2:

最適化を図る。

入力は信号の結果、出力は頻度によるヒストグラムです。横軸は頻度、縦軸はトレードの結果。 周波数は、さまざまなパラメータを使用して計算することができます。

というのは、「......」と言いたかったのでしょうか。...異なる方法論で」？

それとも、方法論は同じで、パラメータ、つまり入力ベクトルが違うのでしょうか？

そして、ヒストグラムに関してもう一つ質問です。

AFCを取得するために調査した期間（3ヶ月）で、TCが高い収益性を示すことが判明したのですか？

3ヶ月で何トレードあったのですか？

それと、取引数によるアクティビティスペクトルの画像（DC2008のようなもの）を添付してもらえないでしょうか...。

[Sergey Likho]

ZZZEROXXX:
また、クロスオーバーの場合、257の周波数が何なのかがよくわかりません。また、フィルター1、フィルター2...といったフィルターの違いも教えてください。

周波数とは、市場における価格変動の一種である。 価格の振れ幅は、上にも下にもなります。(そのため、フィルター1、フィルター2）1クリックごとに周波数が変化することがあります。

私の市場は512の周波数に分割されています。つまり、発振周波数の最小値は1、最大値は512です。

上のヒストグラムの頻度257は、ストラテジーのトレードのほとんどが負けている頻度です。

イゴールM

取引件数の減少がTS on historyの安定につながることは明らかである。

ZS: 何度かコードを間違えて、EAが一方向（買い/売り）のみで取引された結果、同じように収益性が上がりました。

もちろん、歴史に関するテストもやっていますよ。 ある期間で周波数を選択し、与えられた周波数での取引は別の時間枠で実行されます。リザルトフィッティングはありません。 その結果、負けトレードの回数が減っていることがわかりました(例：98回のトレードのうち、システムが残したのは16回の利益のあるもののみ)

テスト中は、買いも売りもありの取引となります。EAが買いのみを開始する期間がありますが、これは市場に売りに必要な周波数がないためです。

ラッソ

という意味ですか？...異なる手法で」？

それとも、手法は同じでも、パラメータ、つまり入力ベクトルが違うのでしょうか？

そして、ヒストグラムについてもう一つ質問です。

調査期間（3ヶ月）において、TSは強い収益性を示していることがわかりますか？

3ヶ月で何件の取引があったのでしょうか？

また、（DC2008のように）案件数によるアクティビティースペクトルを添付してもらえないだろうか...。

すべて同じ、周波数計算のベクトルが違う。上に書いたように、一方では周波数の上方への変動を求め、他方では周波数の下方への変動を求めているのです。3つ目のケースは、その両方が揃っています。

同じ作戦で、テスト期間を長めにとった。これから投稿します。

[Sergey Likho]

同じ戦略を最適化した結果をもう一つ紹介します。Mathematicsが 推奨するように。期間を長めにとった。(すぐに言っておきますが、最適化に1年や2年、5年かけても意味がありません。周波数は随時変更されます。儲かるものは儲かるようになり、儲かるものは儲からないようになる)

今回は

期間中に最適化を実施しました。2010年11月1日～2011年3月1日。(4ヶ月) 周波数選択。

フィルタリングを施した状態でテストします。 2011年3月1日～2011年6月5日。 (3ヶ月) 選択した周波数を新しいデータでテストする。

フィルタリングなしでの テスト

フィルタリング付き

265件の取引のうち、147件が残った。 利益の出る取引の割合は24から35に上昇した。(前回のテストほどではありませんが)高い結果が出ています。(テスト期間が長いためと思われます)

AFCスペクトル（最大74周波数） 512周波数は、水平方向に画面に収まらない =) .赤が最高値、緑が最安値です。ブルー - アクティビティ

ホッチキスの中には、トランザクションを含む完全な統計があります。

[khorosh]

あるいは、神秘的な量子周波数を用いずに、一般に公開されている指標を用いて、このバランスカーブを08.08.08から今日までの期間で求めることも可能です。

[Rulabs]

khorosh:

あるいは、神秘的な量子周波数を用いずに、一般に公開されている指標を用いて、このバランスカーブを08.08.08から今日までの期間で求めることも可能です。

もうひと工夫でRIGHTバランスカーブに

[Sceptic Philozoff]

serler2: 周波数とは、市場における価格変動の一種である。 価格変動は、上にも下にもあります。(というわけで、フィルタ1、フィルタ2）

では、周波数は単純に隣り合うバーのCloseの差なのでしょうか？

[Sergey Likho]

Mathemat:
つまり、周波数は単純に隣り合うバーの終値の差ということですか？

価格変動の振幅を1～512のスケールで表したものです。Ask 価格を考慮する（計算には 7 行のコードが必要）Close[i] - Close[i+1] よりも複雑な計算です。