TAが機能しないなんて、その時は言わないでね - ページ 22 1...15161718192021222324252627 新しいコメント Bicus 2011.02.23 21:34 #211 そして、数ページ前に掲載された、起業資金が1000万円というテスト結果には、本当に面食らいました。 :)))))) СанСаныч Фоменко 2011.02.23 21:53 #212 denis_orlov: このスレッドのくだりは、無邪気に言えないような気がします。少なくともレシェトフの口からは。レシェトフは、確率変数に関するいかなる結論も、その結論に対する 信頼度を 伴わなければならないことを知っているはずなので、私はこの挑発を支持します。3回実行し、その結論に対する信頼度の値を計算せず（3回の実現では無理）、具体的な内容ではなく言葉を押し付けている。 TAの大きな欠点は、TAの結論の信頼度を明示しようとする試みさえないことで、そのため、我々は愚痴やガンドス、フランキーに言及せざるを得ない。 削除済み 2011.02.23 22:03 #213 Bicus: そして、数ページ前に掲載された、起業資金が1000万円というテスト結果には、本当に面食らいました。 :)))))) 私が投稿したテストは1つだけで、1000ポンドの初期預金があります。 ぎゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ Reshetov氏のExpert Advisorを、Reshetov氏のトレーディングロボットで2010.08.22～2011.02.22の 期間に処理・最適化したものです。 この最適化で得たパラメータでExpert Advisorを 期間2009.01.05-2009-12.31、 初期預金1000、0.1ロットで動かして みました。 どこにも挿入・訂正していない ! ストラテジーテスターレポート 金粉 アルパリデモ（ビルド226） シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間1時間（上半期） 2009.01.05 00:00 ～ 2009.12.30 23:59 （2009.01.05～2009.12.31まで） モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータx11=197; x21=19; x31=190; x41=79; x12=86; x22=66; x32=193; x42=43; p=51; sl=630; pass=3; lots=0.1; moneymanagement=0; risk=0; mn=888です。 歴史に残るバー7113モデル化されたダニ13222シミュレーション品質非対称性 チャートの不一致エラー0 初回入金額1000.00 当期純利益1892.60利益合計17280.60全損-15388.00 収益性1.12期待されるペイオフ3.64 アブソリュートドローダウン129.60最大ドローダウン962.14 (26.06%)相対的ドローダウン28.96% (600.02) 総取引高520ショートポジション(勝率)267 (54.68%)ロングポジション(勝率)253 (52.96%) 利益を得た取引(全体の割合)280 (53.85%)損失取引(全体に占める割合)240 (46.15%) 最大儲け話61.80負の取引-65.40 平均値得な話61.72ディールロス-64.12 最大れんしょう9 (555.90)継続的損失（ロス）6 (-385.51) 最大継続的な利益（勝利数）555.90 (9)連続損失（損失数）-385.51 (6) 平均値連勝2継続損失2 MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ buy profitable advisor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! アバランチ Vladimir Gomonov 2011.02.23 22:36 #214 faa1947: このスレのくだりは、無邪気に言えないような気がします。少なくともレシェトフの口からは。レシェトフは、確率変数に対するいかなる結論も、その 信憑性の値を 伴わなければならないことを知っているはずなので、私はこの挑発を支持します。三本立てで、その結論に対する信頼度の値を計算せず（三本の実感では無理）、具体性ではなく、言葉で押しているのです。 ワプチェタ 彼は、失点に制限のないシステムを構築しています。もう自分で統計を取ったらどうですか？:) 手元の数字で反論してみたい。あなたの根拠のなさは、レシェトフよりもっとひどいようです。そしてvapcheさん、彼に何かを証明するための要件を提示するのは、間違っていると思います。その人がアイデアを出し、技術的に図解しても、（有望だと思えば）袖を通し続けるには物足りないのでは？ 種銭を要求することもある。;-) TAの最大の欠点は、TAの結論に対する信頼度を示そうとする試みすらないことで、泣き言やガンダム、洪水を参考にするしかないのです。 隙間を埋める。せめて、努力はしてほしい。 // そうでなければ、あなたのおっしゃる「泣き虫、ゴキゲン、フランキー」というカテゴリーにも括られることになりますよ。 :) 削除済み 2011.02.23 23:16 #215 MetaDriver: ワプチェータは、本数に制限のないシステムを組んでいる。自分で統計取ったら？:) だから、手持ちの数字で反論できるのです。あなたの根拠のなさは、レシェトフよりもっとひどいようです。そしてvapcheさん、彼に何かを証明するための要件を提示するのは、間違っていると思います。その人がアイデアを出し、技術的に図解しても、（有望だと思えば）袖を通し続けるには物足りないのでは？ 種銭を要求することもある。;-) 隙間を埋める。せめて、努力はしてほしい。 // そうでなければ、あなたのおっしゃる「泣き虫、ゴキゲン、フランキー」というカテゴリーにも括られることになりますよ。 :) 埋め合わせをすること。 普通のTSを取り、速いMAと遅いMAの2つの交差に取り組む。 私はレシェトフの言うとおりに、一対一で、同じ3つの期間、その最後の期間が今日で終わるように、すべてをやりました。 得られたEAを2010年通年で動かして みました。 このEA(T_Rest.mq4, Rest.mq4 - put it in ...expertinclude appendix)を添付します。 以下はその結果である。 ストラテジーテスターレポート T アルパリデモ（ビルド226） シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間1時間（上半期） 2010.01.04 00:00 ～ 2010.12.30 23:59 (2010.01.04 ～ 2010.12.31) モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータpass=3; TradeAllowed=true; MagicNumber=0; LotInitial=0.1; MA_Fast_TimeInt2=19; MA_Slow_TimeInt2=30; MA_Fast_TimeInt3=16; MA_Slow_TimeInt3=31; TakeProfit=417; StopLoss=52; Stop_0=68.です。 歴史に残るバー7166モデル化されたダニ13330シミュレーション品質非対称性 チャートの不一致エラー0 初回入金額1000.00 当期純利益741.37利益合計4937.40全損-4196.03 収益性1.18勝利への期待4.58 絶対値ドローダウン372.09最大ドローダウン1161.02 (64.90%)相対的ドローダウン64.90% (1161.02) 総取引高162ショートポジション(勝率)71 (30.99%)ロングポジション(勝率)91 (42.86%) 利益を得た取引(全体の割合)61 (37.65%)損失取引(全体に占める割合)101 (62.35%) 最大儲け話416.30負の取引-53.05 平均値得な話80.94ディールロス-41.54 最大数れんしょう5 (588.62)継続的損失（ロス）10 (-294.68) 最大継続的な利益（勝利数）640.20 (4)連続損失（損失数）-366.90 (8) 平均値連勝2継続損失3 ============================================================================================== 結果は、なんとなくですが。しかし一方で、この特殊な戦略を実現できた人はいないと思う 1年間の非水洗化OOSテスト。。 ファイル: t_rest.mq4 5 kb rest_1.mq4 26 kb アバランチ buy profitable advisor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ Vladimir Gomonov 2011.02.24 00:06 #216 more: 結果は、ある意味、無問題。しかし一方で、この特殊な戦略を実現できた人はいないと思う non plum OOS - 1年がかりのテスト。 1999年から（11年間）。 サンプル期間を表示しています。パーセプトロン（予告編に添付）を3つ持つ専門家のように、3つあります。 儲かるOOSの期間が7年以上というのは嬉しいのですが、しかし、そのほとんどすべてがコースの後ろにあるのは緊張します。一方、TS自体はお粗末なもので、あまり期待できない。もっとリーズナブルなTSでもっと良い結果を期待しています（もちろん2輪ではありません）。しかし、この結果はOOSの "前 "の期間でも悪くなく、システムは非常に満足のいくスプレッドを維持しています。 ファイル: tsr-3-5.mq4 5 kb 削除済み 2011.02.24 01:16 #217 MetaDriver: 1999年から（11年間）。 サンプル期間を表示しています。パーセプトロン（予告編に添付）を3つ持つ専門家のように、3つあります。 7年以上経過しているのは嬉しいのですが、そのほとんどがコースから外れているのが辛いところです。一方、TS自体はお粗末なもので、あまり期待できない。もっとリーズナブルなTSでもっと良い結果を期待しています（もちろん2輪ではありません）。しかし、この結果はOOSの "前 "の期間でも悪くなく、システムは非常に満足のいくスプレッドを維持しています。 パーセプトロンは1999年から（11年）良いですね。 しかし、トレンド 戦略では、例えば3.5、あるいは10サンプル期間とします。 また、あるサンプル期間ではトレンドを示さないが、他のサンプル期間ではトレンドを示すとしたらどうでしょう。 ということは、この信号は拒否されるべきなのでしょうか？ 要するに、まだまだ考えなければならないことがたくさんあるのです。 また、結果として得られる効果の定性的な説明だけでは心配です。 Vladimir Gomonov 2011.02.24 02:13 #218 more: 1) 秘密でないのなら、与えられたサンプル期間の長さを教えてください。 2)トレンド 戦略として、例えば3.5、あるいは10サンプル期間を考えてみましょう。 また、あるサンプル期間ではトレンドを示さず、他のサンプル期間ではトレンドを示すとしたらどうでしょう。 の場合、この信号は拒否されるべきでしょうか？ 1. 各3ヶ月間。 2.これが重要な問題です。添付のExpert Advisorを見ると、フィルタのプロパティを変更するためのトリガパラメータがあります。トリガ<1のとき、3つのインジケータのシステムは合計/投票モードで動作し、トリガ>1のとき、信号の「論理的乗算」モードで動作します。実験中にアンビギュイティが検出された。ほとんどの場合、掛け算でより収益性の高い案件が得られますが（もちろん数は減ります）、例外もあります（多くはないですが）。実際には、TC委員会を大きくすると、信号の減少がすぐに問題になる（2^nの速度で、nは委員会の大きさ）。そこで、低調和信号のスレッショルドカットで実現する、足し算と掛け算のミックスを使うことを計画しました。閾値は実験的に選びますが、暇があれば理論的な考察も探してみたいと思います。 削除済み 2011.02.24 02:30 #219 MetaDriver:1. 各3ヶ月間。2.これが重要な問題です。添付のExpert Advisorを見ると、フィルターのプロパティを変更するためのトリガー・パラメーターがあります。トリガ<1のとき、3つのインジケータのシステムは合計/投票モードで動作し、トリガ>1のとき、信号の「論理的乗算」モードで動作します。実験中にアンビギュイティが検出された。ほとんどの場合、掛け算でより収益性の高い案件が得られますが（もちろん数は減ります）、例外もあります（多くはないですが）。実際には、TC委員会を増やすと、信号の減少がすぐに現実の問題となる（2^nのスピードで、nは委員会サイズ）。そこで、低調和信号のスレッショルドカットで実現する、足し算と掛け算のミックスを使うことを計画しました。理論的な考察も自在に行うが、閾値は実験的に選択することにする。今、あなたのExpert Advisorを見ているところです。3つのTPがすべて確認できたときだけ、シグナルを表示するようにします。 とはいえ、パーセプトロンと比較して、よりわかりやすいTSの統計を取る必要がありそうですが。 例えば、チャネルの内側/外側の作業TS上 - ここではすべてが明確であり、サポート/レジスタンスレベルを 解釈するのは簡単です。 だから、意思決定がより簡単に、より自然にできるようになる。 Vladimir Gomonov 2011.02.24 02:42 #220 more: 今、あなたのEAを見ています。このシグナルを3つのTSが確認できたときのみ、シグナルを出すようにします。 とはいえ、パーセプトロンと比較して、より分かりやすいTSの統計が必要だと思いますけどね。 例えば、チャネルの内側/外側の作業TSに - すべてがここで明確であり、サポート/レジスタンスレベルを解釈するのは簡単です。 ということで、より簡単に、より自然に判断できるようになります。 信号の加算（トリガ＝0）の結果です。 ただし、信号の論理積（トリガ＝2）の場合 両者が同じ条件下（ペア、時間枠、最適化期間など）での結果。同じ11年。 1...15161718192021222324252627 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、数ページ前に掲載された、起業資金が1000万円というテスト結果には、本当に面食らいました。
:))))))
このスレッドのくだりは、無邪気に言えないような気がします。少なくともレシェトフの口からは。レシェトフは、確率変数に関するいかなる結論も、その結論に対する 信頼度を 伴わなければならないことを知っているはずなので、私はこの挑発を支持します。3回実行し、その結論に対する信頼度の値を計算せず（3回の実現では無理）、具体的な内容ではなく言葉を押し付けている。
TAの大きな欠点は、TAの結論の信頼度を明示しようとする試みさえないことで、そのため、我々は愚痴やガンドス、フランキーに言及せざるを得ない。
そして、数ページ前に掲載された、起業資金が1000万円というテスト結果には、本当に面食らいました。
:))))))
私が投稿したテストは1つだけで、1000ポンドの初期預金があります。
ぎゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
Reshetov氏のExpert Advisorを、Reshetov氏のトレーディングロボットで2010.08.22～2011.02.22の 期間に処理・最適化したものです。
この最適化で得たパラメータでExpert Advisorを 期間2009.01.05-2009-12.31、 初期預金1000、0.1ロットで動かして みました。
どこにも挿入・訂正していない !
このスレのくだりは、無邪気に言えないような気がします。少なくともレシェトフの口からは。レシェトフは、確率変数に対するいかなる結論も、その 信憑性の値を 伴わなければならないことを知っているはずなので、私はこの挑発を支持します。三本立てで、その結論に対する信頼度の値を計算せず（三本の実感では無理）、具体性ではなく、言葉で押しているのです。
ワプチェタ 彼は、失点に制限のないシステムを構築しています。もう自分で統計を取ったらどうですか？:) 手元の数字で反論してみたい。あなたの根拠のなさは、レシェトフよりもっとひどいようです。そしてvapcheさん、彼に何かを証明するための要件を提示するのは、間違っていると思います。その人がアイデアを出し、技術的に図解しても、（有望だと思えば）袖を通し続けるには物足りないのでは？ 種銭を要求することもある。;-)
TAの最大の欠点は、TAの結論に対する信頼度を示そうとする試みすらないことで、泣き言やガンダム、洪水を参考にするしかないのです。
隙間を埋める。せめて、努力はしてほしい。
// そうでなければ、あなたのおっしゃる「泣き虫、ゴキゲン、フランキー」というカテゴリーにも括られることになりますよ。
:)
ワプチェータは、本数に制限のないシステムを組んでいる。自分で統計取ったら？:) だから、手持ちの数字で反論できるのです。あなたの根拠のなさは、レシェトフよりもっとひどいようです。そしてvapcheさん、彼に何かを証明するための要件を提示するのは、間違っていると思います。その人がアイデアを出し、技術的に図解しても、（有望だと思えば）袖を通し続けるには物足りないのでは？ 種銭を要求することもある。;-)
隙間を埋める。せめて、努力はしてほしい。
// そうでなければ、あなたのおっしゃる「泣き虫、ゴキゲン、フランキー」というカテゴリーにも括られることになりますよ。
:)
埋め合わせをすること。
普通のTSを取り、速いMAと遅いMAの2つの交差に取り組む。
私はレシェトフの言うとおりに、一対一で、同じ3つの期間、その最後の期間が今日で終わるように、すべてをやりました。
得られたEAを2010年通年で動かして みました。 このEA(T_Rest.mq4, Rest.mq4 - put it in ...expertinclude appendix)を添付します。
以下はその結果である。
==============================================================================================
結果は、なんとなくですが。しかし一方で、この特殊な戦略を実現できた人はいないと思う
1年間の非水洗化OOSテスト。
。
結果は、ある意味、無問題。しかし一方で、この特殊な戦略を実現できた人はいないと思う
non plum OOS - 1年がかりのテスト。
1999年から（11年間）。 サンプル期間を表示しています。パーセプトロン（予告編に添付）を3つ持つ専門家のように、3つあります。
儲かるOOSの期間が7年以上というのは嬉しいのですが、しかし、そのほとんどすべてがコースの後ろにあるのは緊張します。一方、TS自体はお粗末なもので、あまり期待できない。もっとリーズナブルなTSでもっと良い結果を期待しています（もちろん2輪ではありません）。しかし、この結果はOOSの "前 "の期間でも悪くなく、システムは非常に満足のいくスプレッドを維持しています。
1999年から（11年間）。 サンプル期間を表示しています。パーセプトロン（予告編に添付）を3つ持つ専門家のように、3つあります。
7年以上経過しているのは嬉しいのですが、そのほとんどがコースから外れているのが辛いところです。一方、TS自体はお粗末なもので、あまり期待できない。もっとリーズナブルなTSでもっと良い結果を期待しています（もちろん2輪ではありません）。しかし、この結果はOOSの "前 "の期間でも悪くなく、システムは非常に満足のいくスプレッドを維持しています。
パーセプトロンは1999年から（11年）良いですね。
しかし、トレンド 戦略では、例えば3.5、あるいは10サンプル期間とします。
また、あるサンプル期間ではトレンドを示さないが、他のサンプル期間ではトレンドを示すとしたらどうでしょう。
ということは、この信号は拒否されるべきなのでしょうか？
要するに、まだまだ考えなければならないことがたくさんあるのです。
また、結果として得られる効果の定性的な説明だけでは心配です。
1) 秘密でないのなら、与えられたサンプル期間の長さを教えてください。
2)トレンド 戦略として、例えば3.5、あるいは10サンプル期間を考えてみましょう。
また、あるサンプル期間ではトレンドを示さず、他のサンプル期間ではトレンドを示すとしたらどうでしょう。
の場合、この信号は拒否されるべきでしょうか？
1. 各3ヶ月間。
2.これが重要な問題です。添付のExpert Advisorを見ると、フィルタのプロパティを変更するためのトリガパラメータがあります。トリガ<1のとき、3つのインジケータのシステムは合計/投票モードで動作し、トリガ>1のとき、信号の「論理的乗算」モードで動作します。実験中にアンビギュイティが検出された。ほとんどの場合、掛け算でより収益性の高い案件が得られますが（もちろん数は減ります）、例外もあります（多くはないですが）。実際には、TC委員会を大きくすると、信号の減少がすぐに問題になる（2^nの速度で、nは委員会の大きさ）。そこで、低調和信号のスレッショルドカットで実現する、足し算と掛け算のミックスを使うことを計画しました。閾値は実験的に選びますが、暇があれば理論的な考察も探してみたいと思います。
1. 各3ヶ月間。
2.これが重要な問題です。添付のExpert Advisorを見ると、フィルターのプロパティを変更するためのトリガー・パラメーターがあります。トリガ<1のとき、3つのインジケータのシステムは合計/投票モードで動作し、トリガ>1のとき、信号の「論理的乗算」モードで動作します。実験中にアンビギュイティが検出された。ほとんどの場合、掛け算でより収益性の高い案件が得られますが（もちろん数は減ります）、例外もあります（多くはないですが）。実際には、TC委員会を増やすと、信号の減少がすぐに現実の問題となる（2^nのスピードで、nは委員会サイズ）。そこで、低調和信号のスレッショルドカットで実現する、足し算と掛け算のミックスを使うことを計画しました。理論的な考察も自在に行うが、閾値は実験的に選択することにする。
今、あなたのExpert Advisorを見ているところです。3つのTPがすべて確認できたときだけ、シグナルを表示するようにします。
とはいえ、パーセプトロンと比較して、よりわかりやすいTSの統計を取る必要がありそうですが。
例えば、チャネルの内側/外側の作業TS上 - ここではすべてが明確であり、サポート/レジスタンスレベルを 解釈するのは簡単です。
だから、意思決定がより簡単に、より自然にできるようになる。
今、あなたのEAを見ています。このシグナルを3つのTSが確認できたときのみ、シグナルを出すようにします。
とはいえ、パーセプトロンと比較して、より分かりやすいTSの統計が必要だと思いますけどね。
例えば、チャネルの内側/外側の作業TSに - すべてがここで明確であり、サポート/レジスタンスレベルを解釈するのは簡単です。
ということで、より簡単に、より自然に判断できるようになります。
信号の加算（トリガ＝0）の結果です。
ただし、信号の論理積（トリガ＝2）の場合
両者が同じ条件下（ペア、時間枠、最適化期間など）での結果。同じ11年。