TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 7 12345678910111213 新しいコメント Vladimir Gomonov 2011.02.12 00:33 #61 hrenfx: 相関性が高すぎると、利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ）をカバーできなくなるという悪弊がある。 そうですね、同じ記事で下から順番に補足しています。 Vladimir Gomonov 2011.02.12 00:36 #62 hrenfx: 高すぎる相関は悪である：利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ＋スワップ）をカバーできなくなる。 実際にオーバーヘッドが増えることはありません。両方のシステムを実際に取引する必要はなく（同じ商品の場合）、合計のネットポジションをマーケットに投入すれば十分です。 ポイントは違う、両者とも有用利益成分はあまり差し引かないことだ。 しかし、私たちは長い時間話すことができます、我々は試してみる必要があります。 hrenfx 2011.02.12 00:44 #63 MetaDriver: 実際、オーバーヘッドが増えることはありません。両方のシステムを実際に取引する必要はなく（同じ商品の場合）、合計のネットポジションをマーケットに投入するだけです。 ネットはもちろん オーバーヘッドがまだ増えることを理解させるような例。 手数料、スリッページ、スワップがなく、スプレッドが固定されているとします-スプレッド。 ダイレクトTSのMO（取引の満期期待値）をMO_Direct、リバースをMO_Reverseと する。 その場合、次の比率が常に真となります：MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread。 まさに、利益VPではなく、その利益VPの元となるFIそのものを多様化した方が良い（諸経費等）理由である。 Vladimir Gomonov 2011.02.12 00:51 #64 hrenfx: 2. まさに、利益のVPよりも、この利益のVPの元となるFIを分散させた方が（諸経費など）良いのです。 1. 図式化した。まあ、原理的にはそうなんでしょうけど。 2. クソッ！:) 私が理解できないのは、なぜこの2つの方式に反対しなければならないのか、ということです。 相容れないものなのでしょうか？まさか！？:)) ?ジー。くそっ、ゲッチも片目で市場を見ていれば、右が一番だと思う悪い癖があったのか・・・・・・!どっちもクソ！！ ;-)))) hrenfx 2011.02.12 00:59 #65 MetaDriver: 2. クソッ！:) 私が理解できないのは、なぜ2つの方法を対比させなければならないのかということです。 相容れないものなのでしょうか？まさか！？:)) 2つの方法とは？ Vladimir Gomonov 2011.02.12 01:09 #66 hrenfx: 2つの方法とは？1.TSの多様化。正確には（このスレッドの精神に則り）「相互に補強し合っている」と言うべきでしょう。 2.既に作成されているTSの中から、取引するFIを選択（合成）する。 // FIへの多角化は一種のシンセサイザー。 目は2つある方が良いようです。欲からかもしれませんが......。:) hrenfx 2011.02.12 01:16 #67 では、次のような行動はどうだろうか。 TCは、価格BPを利益BPに変換することです。 そして、その変革は最も間抜けなもので、リニア（買う、売る、何もしない）である。 そして、これらのTS-Sに相互関係を見出し、多様化させることを始めます。 線形変換の間に線形関係を探すのは、単純な論理からすると馬鹿馬鹿しいということになるのですが？だから、価格BPのつながりを探そうと言っているんです。 Vladimir Gomonov 2011.02.12 01:24 #68 hrenfx: では、次のような行動はどうだろうか。 TCは、価格BPを利益BPに変換することです。 そして、その変革は最も間抜けなもので、リニア（買う、売る、何もしない）である。 そして、これらのTS-Sに相互関係を見出し、多様化させることを始めます。 線形変換の間に線形関係を探すのは、単純な論理からすると馬鹿馬鹿しいということになるのですが？(4) だから、価格BP間の関係を探せばいいと言っているのです。 3.ワプチェタ 2点目も論破してください。そこにはリニアリティがない。しかし、私は3つ目のポイントについては、もっと踏み込んで考えたいと思っています。ここでは、多様化（実際には算術加算）を論理積に置き換えることだけに専念している。これは決して一次変換ではありません。 単純な論理からすると、少し違う 意味を持つことになる。ここの流行語で言うと、バカが減った。 (4)それに全く反論していない。また、TCセットの多様化などの操作が良いという 主張ではありません。 渡ることが必要です。そして、それは感覚的に行われるべきものです。 hrenfx 2011.02.12 01:29 #69 このスレッドでは様々な方法が提案されており、どれを指しているのかよくわかりません。 Vladimir Gomonov 2011.02.12 01:30 #70 hrenfx: このスレッドでは様々な方法が提案されており、どれを指しているのかよくわかりません。 最初の投稿をご覧ください。 アドバイザーはゴミ、アイデアは有効。 12345678910111213 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
相関性が高すぎると、利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ）をカバーできなくなるという悪弊がある。
高すぎる相関は悪である：利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ＋スワップ）をカバーできなくなる。
実際にオーバーヘッドが増えることはありません。両方のシステムを実際に取引する必要はなく（同じ商品の場合）、合計のネットポジションをマーケットに投入すれば十分です。
ポイントは違う、両者とも有用利益成分はあまり差し引かないことだ。
しかし、私たちは長い時間話すことができます、我々は試してみる必要があります。
実際、オーバーヘッドが増えることはありません。両方のシステムを実際に取引する必要はなく（同じ商品の場合）、合計のネットポジションをマーケットに投入するだけです。
ネットはもちろん
オーバーヘッドがまだ増えることを理解させるような例。
まさに、利益VPではなく、その利益VPの元となるFIそのものを多様化した方が良い（諸経費等）理由である。
2. まさに、利益のVPよりも、この利益のVPの元となるFIを分散させた方が（諸経費など）良いのです。
1. 図式化した。まあ、原理的にはそうなんでしょうけど。
2. クソッ！:) 私が理解できないのは、なぜこの2つの方式に反対しなければならないのか、ということです。 相容れないものなのでしょうか？まさか！？:))
?ジー。くそっ、ゲッチも片目で市場を見ていれば、右が一番だと思う悪い癖があったのか・・・・・・!どっちもクソ！！
;-))))
2. クソッ！:) 私が理解できないのは、なぜ2つの方法を対比させなければならないのかということです。 相容れないものなのでしょうか？まさか！？:))
2つの方法とは？
1.TSの多様化。正確には（このスレッドの精神に則り）「相互に補強し合っている」と言うべきでしょう。
2.既に作成されているTSの中から、取引するFIを選択（合成）する。 // FIへの多角化は一種のシンセサイザー。
目は2つある方が良いようです。欲からかもしれませんが......。:)
では、次のような行動はどうだろうか。
線形変換の間に線形関係を探すのは、単純な論理からすると馬鹿馬鹿しいということになるのですが？だから、価格BPのつながりを探そうと言っているんです。
では、次のような行動はどうだろうか。
線形変換の間に線形関係を探すのは、単純な論理からすると馬鹿馬鹿しいということになるのですが？(4) だから、価格BP間の関係を探せばいいと言っているのです。
3.ワプチェタ 2点目も論破してください。そこにはリニアリティがない。しかし、私は3つ目のポイントについては、もっと踏み込んで考えたいと思っています。ここでは、多様化（実際には算術加算）を論理積に置き換えることだけに専念している。これは決して一次変換ではありません。
単純な論理からすると、少し違う 意味を持つことになる。ここの流行語で言うと、バカが減った。
(4)それに全く反論していない。また、TCセットの多様化などの操作が良いという 主張ではありません。 渡ることが必要です。そして、それは感覚的に行われるべきものです。
このスレッドでは様々な方法が提案されており、どれを指しているのかよくわかりません。
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