TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 3

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hrenfx:

一方、メソッドは初歩的なものです。

  1. 歴史はN間隔に叩かれる。
  2. 各インターバルで、同じ被験者TSをフィッティングする。
  3. フィットするものはすべて一緒にクロスしています。

一種の多様化であって、実際はそうではない。しかし、それはメソッドでもあるのです。なぜダメなのか？


ここでのポイントは、最適化する間隔を選択することでしょう。等分にするのは論外だからです))例えば、今世界的に2つの市場フェーズがあるとします。特定のフェーズの中では、特定の戦略が最適です。しかし、今どの戦略を適用するか（＝今どの局面にあるのか）というフィルターがないのです。2番目のシステムで取引が拒否されたり、その逆があったとしても、結果はプラスになるのです。

この場合、エクスペリエンスの幸運は、歴史の偶然の分割で説明することができる。また、そうでない時もあるかもしれません :)つまり、ここで重要なパラメータは、物語を収まるようにチャンクに分割すること、つまり、どのように分割するかということです。ランダムなパーティションは、正しい壁であってもランダムな利益を与えることができる

 

TCの違いについて、少し。

  1. N個のTCを撮影し、マッチングさせる。どうやって？- いずれにせよトップスターターが提案した方法でもいいし、それ以外の方法でもいい。
  2. その結果、N TP Equityを得ることができました。
  3. その関係性を探ってください。
  4. スタッツアービトラージのようにトレードするか。
  5. あるいは、両者の相関が最も低いものを取り出して、それらを掛け合わせるのです。
 
joo:

市場が変化していることは明らかであり、この事実に異論はないだろう。

しかし、あえて言うなら、因果関係は過去ではなく未来に向かって進化している（市場が変化していると言う）のです。

....

追記 方法ではなく、OOS DO Sampleを使うという行為に異議を唱えたのです。(レシェトフではなく、特に才能のあるオタクに対しての発言です）。


これらのつながりは、Sampleでいきなり出てきて、未来に向かって変化して行ったのでしょうか？あるいは、サンプルの前に発生し、そこでスムーズに進化した可能性もあり、そのため、しばらくはこのような形や、サンプルの前や後の形で存在することになります。?では、"Sample以前 "のことは忘れて、5ヶ月という期間を決めて、1,2,4,5ヶ月間EAをトレーニングする、これがSampleです。3ヶ月目は「シンプル」です。それは合理的ですか？

私たちの仕事はパターンを見つけることであり、過度の自由度を持つExpert Advisorを曲線に当てはめることではありません。OOSは、どちらか一方を区別するためのものです。実は、やみくもに「前」も「後」も間違っているのです。学習期間は、DOWN-trendが落ちた「後」であってもOOSで、UP-trendでした。SLOは失敗だった。でも、また上がるし、TSはもっといい姿を見せるかもしれない。要するに、「特別な才能」という尺度で見ると、みんな間違っているのだ。

しかし、そうそれはちょうどオフトピックですが、私としてトピックに、そして「異なる間隔でフィットし、2つの異なるTSの交差とどのように方法が異なるのですか？ しかし、私はそれが誰かのために「全世界」を開くかもしれない、かつてニューラルネットワークの世界が私のために開かれたように、実際には、同じ作者のニューラルネットワークアドバイザーAIによって 全くない、誰もがJobに送信される）。

 
Reshetov:
Figar0は、2つのサンプル間のOOSという良い代替案を提案しました。試してみます。前」「後」はどうするのか：「前」「後」の方が結果がよく見えることもあります。真実は、その中間にあるのです。

私は、プロットの間と、プロットを分割して（多数とそうでないもの、特別に選択したものとランダムなもの）、デモと実機でテストしてみました。結果は同じで、すべて抽選です。かなり控えめで、許容範囲とさえ言えます。しかし、この特定のTSが利益を生むかどうかの答えは、これらの手法では得られない のです。

新しいExpert Advisorについては、まだ閲覧していません。

 
hrenfx:

TCの違いについて、少し。

  1. N個のTCを撮影し、マッチングさせる。どうやって？- いずれにせよトップスターターが提案した方法でもいいし、それ以外の方法でもいい。
  2. その結果、N TP Equityを得ることができました。
  3. その関係性を探ってみてください。
  4. スタッツアービトラージのようにトレードするか。
  5. あるいは、相関が最も低いものを取り出して、それを掛け合わせる。

1.はい。

2.はい。

3.必ずしもそうとは限りません。提案する方法は、「自分で見つける」。実はそこがポイントなんです。と思われるかもしれませんが、それはあくまでも探し方です。しかも自動で。

4.うまくいかない。どちらもOOS/以外では採算が合わない。

5.5番目は確かに望ましいですね。しかし、狂信的というほどではありません。一般に、このような相互フィルタリングの下では、最適化された戦略の「抽象化された真」の成分は足し算になり、「ノイズ調整」の成分は足し算にならないというのが、このアイデアの本質である。その結果、「比収益性」が向上します。

 
hrenfx:

TCの違いについて、少し。

  1. N個のTCを撮影し、マッチングさせる。どうやって？- いずれにせよトップスターターが提案した方法でもいいし、それ以外の方法でもいい。
  2. その結果、N TP Equityを得ることができました。
  3. その関係性を探ってください。
  4. スタッツアービトラージのようにトレードするか。
  5. あるいは、相関が最も低いものを取り出して、それを掛け合わせる。

1.すぐにでも恐ろしい秘密を教えてあげよう。1つの同じTSが最も相関性が高く、一貫した売買シグナルを出すことができます。そして、偽信号の特徴は、異なる最適化 結果に矛盾が存在することです。もうひとつは、誤信号には一貫性があるものとないものがあるので、それを完全に排除するのは些細なことではないことです。そして、例えば、トレンドで取引するTSとカウンタートレンドで取引するTSを別々に取ると、クリロフじいさんの「白鳥とザリガニとカマス」という名前の寓話が出来上がるのです。

2.なお、この調整は義務ではありません。つまり、もしTSがOOSテストを一方的にパスするならば、この方法にとってさらに良いものであり、はるかに信頼できるものである。私は、クソみたいなチェイスからでも十分に信号をフィルタリングできることを示すために、例のためにのみ、承知の上でTSを装着したのです。なぜなら、馬鹿でも調整なしで利益を上げることができる、つまりこのバリアントは良い例ではないからです。しかし、今はもう、調整とその不足の境界線を、空虚な掲示板の洪水で探す必要はありません。

 
Avals:


ここでのポイントは、最適化する間隔を選択することです。

いいえ。 あなたには当てはまりません。そういう問題じゃないんです。また、音程の選び方は特に重要ではありません。でも...ランダムであればあるほどいいんです。:)
 
voltair:


新しいEAについては、まだ見ていないのですが。


そこは、「読んでいないけど、自分なりの意見を言ってみた」というところから始めるべきでしたね。
 
MetaDriver:
いいえ。 そんなことないですよ。そういう問題じゃないんです。また、音程の選び方は特に重要ではありません。でも...ランダムであればあるほどいいんです。:)

証明できるのか、それともボッタクリか？:)
 
Avals:

証明できるのか、それともボッタクリか？:)

最初に発言したのはあなただと考えれば、あなたが証明するのが筋でしょう。今すぐ始められます。

ポップコーンを買いに行ってきます...。

;)

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