マノバ参事官 - ページ 8

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chepikds:
しかし、リスクは残る......））安定性（美的資本）と良い％が必要だ！（笑）。

リスクの高い取引 なしに高利回りは ありえない、リスクを取りたくない、銀行に行って、任意の通貨を別の通貨に交換する、通貨の価値が上がれば、数ヶ月で交換できる、価値が下がれば心配することはない、この通貨で外国の商品を購入し、それらを使用するか、これらの商品を転売することができます。

しかし、このシステムには一つ問題があります。あなたは永遠の買い手となり、まず銀行からサービスを買い、次に商品の生産者から買うのですが、買い手は食物連鎖の末端であることが知られています：彼らの想像上の利益は自分にとってのみ良く、他の人にはわからない、売り手の利益の方が数倍高いからです ;)

 
EvgeTrofi:

全部あるんです。テスターを試す

テスターで試してみましたが、なぜ600ポンドが望ましい利益なのかという疑問が湧きます - Manovは120-130で、彼（Manov）はそれで満足しています。
 
sdlokの結果を見始めた - アイデアが完全に実装されていないことがわかった - 今、その矛盾がどこにあるのか考えてみる。
 
YOUNGA:
私はテスターをプレイしていますが、これではなぜ600ポンドが望ましい利益なのかという疑問が生じます。Manovは120-130ドルを持っていて、それで満足しているのです。

ルーブル建て
 

チャンピオンシップのManovのようにストップロスの 上限が設定されないようにするには、MaxLossパラメータを法外に大きく設定する必要があります（例：1000000）。

新バージョンのままでいい。なお、このEAは小数点以下5桁の証券会社でテストしています。預入通貨：RUR

ファイル:
manov_1.mq4  14 kb
 

シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 5分（M5） 2009.01.02 10:00 - 2011.01.28 00:00 (2009.01.01 - 2011.01.28)
モデル コントロールポイント（非常に大まかな方法、結果を考慮することはできない）
パラメータ MagicNumber=363111459; BeginStep=800; StepMultiplier=1.5; NeedProfit=125; MaxLoss=1000000; Maxount=20; Lot=0.01; OnlyOneSide=trueを指定します。
歴史に残るバー 154300 モデル化されたダニ 7765577 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 34
初回入金額 100000.00
当期純利益 50641.45 利益合計 110675.75 全損 -60034.30
収益性 1.84 期待されるペイオフ 46.33
絶対値ドローダウン 95683.73 最大ドローダウン 139333.64 (97.00%) 相対的ドローダウン 97.00% (139333.64)
総取引高 1093 ショートポジション(勝率) 528 (70.64%) ロングポジション(勝率) 565 (73.10%)
利益を得た取引(全体の割合) 786 (71.91%) 損失取引(全体に占める割合) 307 (28.09%)
最大 儲け話 382.55 負け組み -1045.24
平均値 得な話 140.81 負け組み -195.55
最大数 れんしょう 30 (3345.89) 継続的損失（ロス） 17 (-2753.02)
最大 継続的な利益（勝利数） 4165.85 (17) 連続損失（損失数） -3443.67 (7)
平均値 連勝 5 継続損失 2

 
EvgeTrofi:

チャンピオンシップのManovのようにストップロスの制限が設定されるのを防ぐために、MaxLossパラメータは法外に高く設定する必要があります（例：1000000）。

新バージョンのままでいい。なお、このEAは小数点以下5桁の証券会社でテストしています。預入通貨：RUR

StepMultiplier=1.5はManovの場合、放物線状に依存するため、少し異なる。

次のシリーズは

1,494064
1,22555
1,146135
1,086162
1,074119
1,059679
1,049278
1,037907
1,035553
1,038077
1,023452
1,027615
1,01315
1,022856
1,025931
1,01452
1,011662

で、Beginstepの後（というかすぐ）にパラボリックに儲かるポジションをトラブるべきかと

 

えーと...MetaTrader 5を開いて、シンボルごとの取引履歴を注文してみましょう。

その結果、オープンポジションの長い列が見つかります（例：19）。

オープンポジションの価格をエクセルに転送し、連続する各価格から前の価格を引き、オープンポジション間の距離をpipsで求めてみましょう。

№ オープン価格 ポイント
1 1.36698 1095
2 1.35603 541
3 1.35062 369
4 1.34693 293
5 1.34400 198
6 1.34202 185
7 1.34017 160
8 1.33857 140
9 1.33717 113
10 1.33604 110
11 1.33494 122
12 1.33372 78
13 1.33294 94
14 1.33200 46
15 1.33154 81
16 1.33073 94
17 1.32979 54
18 1.32925 44
19 1.32881

取引回数に対するpips数の依存性をグラフ化し、最も適したトレンドラインを選択してみましょう。

グラフと依存関係式を得ることができる。

 

y = 1145 / x とほぼ等しい。

ここで、xはトラックの番号（グラフの赤い線）です。

№ オープニング価格 ポイント 約 偏差値
1 1.36698 1095 1145 -50
2 1.35603 541 573 -31
3 1.35062 369 382 -13
4 1.34693 293 286 7
5 1.34400 198 229 -31
6 1.34202 185 191 -6
7 1.34017 160 164 -4
8 1.33857 140 143 -3
9 1.33717 113 127 -14
10 1.33604 110 115 -5
11 1.33494 122 104 18
12 1.33372 78 95 -17
13 1.33294 94 88 6
14 1.33200 46 82 -36
15 1.33154 81 76 5
16 1.33073 94 72 22
17 1.32979 54 67 -13
18 1.32925 44 64 -20
19 1.32881 60

 

マノフのアドバイザーが、なぜ2010年のチャンピオンシップのキャスティングを通過したのか、不可解だ。標準設定で1月から漏れています。

コメントに従ってEAを書き直しましたが、ポイントは変わりません。オーバーシュートとレバレッジ


シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 5分（M5） 2010.02.10 00:00 - 2010.12.28 00:00
モデル コントロールポイント（非常に大まかな方法、結果を考慮することはできない）
パラメータ MagicNumber=363111459; BeginStep=1100; NeedProfit=120; MaxLoss=10000000; MaxCount=20; Lot=0.1; OnlyOneSide=true。
歴史に残るバー 66369 モデル化されたダニ 3302962 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 10000.00
当期純利益 6562.11 利益合計 19507.26 全損 -12945.15
収益性 1.51 期待されるペイオフ 11.37
絶対値ドローダウン 6901.36 最大ドローダウン 11127.06 (46.73%) 相対的ドローダウン 76.91% (10320.90)
総取引高 577 ショートポジション(勝率) 287 (85.37%) ロングポジション(勝率) 290 (78.28%)
利益を得た取引(全体の割合) 472 (81.80%) 損失取引(全体に占める割合) 105 (18.20%)
最大 儲け話 172.71 負け組み -520.56
平均値 得な話 41.33 負の取引 -123.29
最大数 れんしょう 34 (1230.64) 継続的損失（ロス） 20 (-7148.32)
最大 継続的な利益（勝利数） 1230.64 (34) 連続損失（損失数） -7148.32 (20)
平均値 連勝 13 継続損失 3



ファイル:
manov3.mq4  14 kb
1234567891011
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