プロへの質問：安定した利益を生むEAは神話か？ - ページ 7

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lea:
記載されていたら、とても驚きますね。

Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading"http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar

トレーダーなのか、通りすがりの人なのか分かりませんが ))

[Evgeniy Logunov]

sanyooooook:
はい、どんな種類のマーチンでも。

ところで、マーチンゲールについてですが。

先日、いくつかの初期条件をもとに、マルチンゲール型MMの損失-損失-利益系列の確率とそれに対応する利益を計算してみることにしました。

1. 最初のベットの大きさ（一般的には無視してもよく、1と同じとみなしてください。）

2.負けた時のベット増加係数（2、＜2、＞2）

3.最大ステップ数（預け入れは無限ではないため）

4. 利益の出る取引の確率（0.5、<0.5、>0.5）

結果

利益が出る確率が0.5（ スプレッドを考慮しないランダムエントリー）の場合、ベット額の増加のどの係数でも、システムの手口は変わりません。

利益が出る確率が0.5（ランダム入力からスプレッドを引いた値）より小さい場合、システムのMOは急激にマイナスとなり、ベット増加係数の増加とともに減少します。

最後に、利益となる取引の確率が0.5以上（グレイル）の場合、システムのMOは正であり、ベッティング係数の増加とともに増加します。

結論：システムがランダム入力と比較して優位に立たない場合、このMMは役に立たない、あるいは有害でさえある。なぜなら、システムの手口を増やすことなくリスクを急激に増加させるからである。

p.s. パラメータで遊んでみたい方、私の結論を確認したい方のために、添付ファイルにmathcadファイルを用意しました。

[Evgeniy Logunov]

Abzasc:

トレーダーなのか、通りすがりの人なのか分かりませんが ))

イマイチ、「有名トレーダー」というのは、通常、少し違うコンテントを指します。

[Yuri]

例えば、ガンさんは本も書いていますが、トレーダーではないのでしょうか？

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lea:
イマイチ、「有名トレーダー」というのは、通常、少し違うコンテントを指します。

ない - 重要な - しかし。もし、ヴィディヤマーシーがトレードではなく、本で財を成したとしても、彼の本の価値が下がることも上がることもないだろう。この本でもペアトレードの説明はされますし、ある人には儲かるが、ある人には儲からないというのは変わりません。以上です。

[削除済み]

Abzasc:

ない - 重要な - しかし。ヴィディヤマーシーが取引ではなく、本で財を成したとしても、彼の本の価値が下がることも上がることもないだろう。この本には、やはりカップルの売買が載っていて、ある人は儲かり、ある人は儲からないということになります。以上です。

本書では、ペアトレードの手法の一つを概説しています。Vidyamurthyは数学者なので、彼の本は読む価値がある。数学者が数を数え、それを記事にするのは当然のことである。数学者が本を刷れば、それは成功の証となる。

有名トレーダー」の本なんて、読む価値なし。トレーダーの本質は取引することであり、もし彼が本を書くために行ったのなら、トレーダーとしては失敗しているのだ。

以上です。

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yuripk:
例えば、ガンさんは本も書いていますが、トレーダーではないのでしょうか？

ガンさんは、本だけで儲けた「有名トレーダー」の一例に過ぎない。彼は、取引で何かを得たわけではありません。彼のアドバイスが必要かどうかは、あなた次第です。

[削除済み]

lea:

結論：システムがランダムな入力に対して優位に立たない場合、このMMはシステムの手口を増やすことなくリスクを劇的に増加させるため、役に立たないか有害でさえあります。

曖昧にしない。でも、微妙なところがあるんです。

独立した取引を検討されたようですが、現実には必ずしも実行されるとは限りません。例えば、1回または2回の負けトレードの後、利益が出るトレードの確率が増加した場合、利益が出るトレードの確率の合計が0.5以下であっても、つまり、例えば、1つの利益が出るトレードに対して、2つの負けトレードが同じストップ/ロスであっても、賭け金が増加するMMシステムはそれを利益まで引っ張ることができます。おそらく、かなりのプラスになると思います。

[Alexander Sevastyanov]

timbo:

有名トレーダー」の本なんて、読む価値なし。トレーダーの本質はトレードすることであり、もし彼が本を書くようになったとしても、トレーダーとして失敗したのであれば、彼の書いたものを信じる必要はないだろう。

ラリー・ウィリアムズはどうですか？それとも、彼もトレーダーとは思っていないのでしょうか？娘にもいろいろと教えてくれた。そして、彼の本は、私が実用に耐えることができた数少ない本です。もしかしたら、物には飽き足らず、別の何かに心を動かされるときが来るのかもしれない......。

[Sergey Fionin]

timbo:

曖昧さがない。でも、微妙なところがあるんです。

独立採算を考えたわけですが、現実には必ずしもそうではありません。例えば、1回または2回の負けトレードの後、利益となるトレードの確率が増加した場合、利益となるトレードの合計確率が0.5以下であっても、つまり、例えば、1回の利益となるトレードが2回の負けトレードですべてストップ/ロスが等しい場合でも、ベットが増加するMMシステムはそれを利益まで引っ張ることができます。おそらく、かなりのプラスになると思います。

まだマーチン？