Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
いいことばかり言っていますが、問題は2つ目が1つ目に続かない可能性があることで、やはり相関関係が修復されてしまうのです。そうすると、どのツールが「主」で、どのツールが「 従」なのか、わからなくなるケースがほとんどなんです。ご存知の方は例を挙げてください。原資産とそのためのデリバティブを除けば、何もないので無理だと思いますが、それに対する裁定は一般のトレーダーには不可能です。実質的にチェックした。
そして一般に、相関が根本的な原因に基づく線形関係の結果であれば、そのようなペアで作業することは可能である。しかし、相関係数を求めるとr→1 でも根本的な理由はなく、統計的裁定を行う権利を与えるものではありません。ここで、私はあなたに同意します。ここで誰かが、ユーロが上がれば、ポンドも上がる、と書いていた。何の相関があるんだ？全く異なる2つの通貨...あるいは金から銀へ...ここはどこだ？あるいはS&P_500とDow_Jonesの比較とか...。構造（総量）の相対値でこれらのインデックスの株式は同じですが、！彼らは別の楽器であり、彼らは別の取引所で取引されています。ですから、2つの商品（たとえ相関が強いものであっても）で反対のポジションを持つことは、大きなリスクを取ることでもあると私は考えています。そして、それはアービトラージではありません。
リスク、アービトラージについて何かご存知の方、もっと建設的なお話を伺えたらと思います。またはソースへのリンク。バカな猪突猛進は尊敬されない。
ご指摘はもっともですが、問題は、2つ目が1つ目に続かない可能性があり、それでも相関関係が回復することです。 そして、ほとんどの場合、どの楽器が「主」で、どの楽器が「従 」なのかがわからない。ご存知の方は例を挙げてください。原資産とそのためのデリバティブを除けば、何もないので無理だと思いますが、それに対する裁定は一般のトレーダーには不可能です。実質的にチェックした。
そして一般に、相関が根本的な原因に基づく線形関係の結果であれば、そのようなペアで作業することは可能である。しかし、相関係数を求めるとr→1 でも根本的な理由はなく、統計的裁定を行う権利を与えるものではありません。ここで、私はあなたに同意します。ここで誰かが、ユーロが上がれば、ポンドも上がる、と書いていた。何の相関があるんだ？全く異なる2つの通貨...あるいは金銀...ここはどこだ？あるいはS&P_500とDow_Jonesの比較とか...。構造（総量）の相対値でこれらのインデックスの株式は同じですが、！彼らは別の楽器であり、彼らは別の取引所で取引されています。ですから、2つの商品（たとえ相関が強いものであっても）で反対のポジションを持つことは、大きなリスクを取ることでもあると私は考えています。そして、それはアービトラージではありません。
リスク、アービトラージについて何かご存知の方、もっと建設的なお話を伺えたらと思います。またはソースへのリンク。愚かな無礼は、敬意を払わない。
見てください、「主人」と「奴隷」というとんでもない前提があるんですが、どこで書いたんでしょう？
次ページ 「もし知っていたら、例を教えてください。無理だと思う」→カーテンコール。
そして、私がここで何を説明しなければならないかというと、どこかであなたが私に何かを誤解して、私がそれをできないようにしているということなのです。(何か言ったかな？よくわからないけど)、同じような意味合いで)
そして、この変なボヤキが．とか、相関が1以上だったらどう思えばいいんだ？何を言うんだ？なんて呼べばいいんだ？
"同じS&P_500対Dow_Jones "でも...それらのインデックスの銘柄は、相対構造値（総量）が同じである」 - 相対構造値、構造値、THERE IS NO BREAD ...インデックスにはウェイトという概念があり、同じ銘柄でもウェイトが異なる。
其れから"しかも裁定取引ではない" :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))はい、ヤシンペンさん、私がどこで裁定取引と主張しましたか？
あれは何だったんだ？;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
アレを見てください、「マスター」と「スレーブ」というとんでもないメッセージが流れていますよ、どこで書いたんだろう？
あなたの言葉:
"Do you know what correlation is ?"
"Can I make an assumption" と "assert" を区別していますか？
道具がどこに行くかは、その後にもう一つがどこに行く かが分かっているので気にならない。"
うんうん...ということで、あなたにとっては、一人ともう一人がいることになりますね。ただ、主人と 奴隷が 何なのかを知らないだけなのでは...。が、私を理解していないような馬鹿な真似をしないでください、それが私の言いたいことです。
相関について、rと1の間にtends（→）という記号を書きましたので、よく読んでみてください。
統計学には、相対構造値という 概念がある。RIAは、構成元素の全体に対する割合、具体的な重みを記述するものである。通常、パーセンテージの形で取得されます。これはインデックスにおける重み付けです。あなたが文献に疎いだけでは...。インデックスの話か、歯応えがあるな...。
はい、そうです。どこで裁定取引と言ったのですか？
ああ、あの悲惨な裁定者たちがまた目を覚ましてしまったのか :)まだみんな見開きで小便してないのか？
あなたは賢い人だと思っていました。どこかのスレッドで、あなたの巧みな思考を読みました。しかし、ここではあなたからの建設的な意見はないので、答える必要はありません。時間はとても貴重です。返事を書くのに10分もかかってしまった。
そして一般的にこの掲示板のほとんどのメンバーの愚かさには驚かされるばかりです（これはRiskには当てはまりません）。
すべてのリスクは、スレッドを閉じました。
アービトラージは全く関係ないだろ。例えば、金と銀を考えてみましょう。ある意味で互換性のある貴金属であり、おそらく市場が支持する傾向のある金と銀の価格の平均比率があるため、両者の間には基本的な相関関係があるように思われます。またはグレードの異なるオイル。そういう相関関係があるんです。似たようなものも。
アレを見てください、「マスター」と「スレーブ」というとんでもないメッセージが流れていますよ、どこで書いたんだろう？
あなたの言葉:
"Do you know what correlation is ?"
"Can I make a guess" と "assert" を区別していますか？
ある楽器がどこに行くかは、その後にもう一つがどこに行く かが分かっているので気にならない。"
うんうん...あなたにとって、前者と後者があるわけですね。ただ、主人と 奴隷が 何なのかを知らないだけなのでは...。が、私を理解していないような馬鹿な真似をしないでください、それが私の言いたいことです。
相関について、rと1の間にtends（→）という記号を書きましたので、よく読んでみてください。
統計学には、相対構造値という 概念がある。RIAは、構成元素の全体に対する割合、具体的な重みを記述するものである。通常、パーセンテージの形で取得されます。これはインデックスにおける重み付けです。あなたが文献に疎いだけでは...。インデックスの話か、歯応えがあるな...。
はい、そうです。どこで裁定取引と言ったのですか？
ああ、あの悲惨な裁定者たちがまた目を覚ましてしまったのか :)みんなまだスプレッドで損してない？
あなたは賢い人だと思っていました。どこかのスレッドで、あなたの巧みな思考を読みました。しかし、ここではあなたからの建設的な意見はないので、答える必要はありません。時間はとても貴重です。返事を書くのに10分もかかってしまった。
そして一般的にこの掲示板のほとんどのメンバーの愚かさには驚かされるばかりです（これはRiskには当てはまりません）。
すべてのリスクは、スレッドを閉じました。
いつも腹が立つのは、「でも、あなたは知らないのよ」という、あなたの無能な免疫の文脈での発言です。株式市場にHIGHとHIGHがあるのは頭の中だけ、時間に依存しない値なのに相関が何かに傾いているのは頭の中だけ！、異なる指数に含まれる株式のシェアが同じなのは頭の中だけ。
インデックスの専門家だ、糞野郎いつも通り巻き込まれずにおとなしくしていた方がいいのですが、入ってしまったんですね・・・。...と、疑問が解消されましたね。
DOWインデックスとSP500の計算の根本的な違いは何ですか？
一般的に、ギャップや誤解は想像以上に深刻なので、本当にクローズアップしたほうがいいと思います。
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
すべてが正しいですが、相関は何も傾向がありませんが、それは一定ではなく、時間に依存します。株式 市場では"奴隷 "と "マスター"があるかも しれませんが、ラグ依存性が弱くなりますが、それが存在する：それはVAR（ベクトル自己回帰モデル）で検出されます - グレンジャー因果関係。
もしそうなら、私はとっくに億万長者になっているはずだ。
const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - を区別していますか。
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
もう一回 - 相関は時間に依存する、それが変化する理由です。 もし持っていたが、しかし - それは私の個人的な経験だ、30％までラグ依存の結果、それは事実である、それはスマートな本でもそれについて書かれています。 心配しないで、あなたはすべてを知ることはできません - あなたはちょうど間違いを認める必要があります。
一体どんな間違いなんだ？
それは相関関係の話であって、完全に、何に依存しているか、どういう傾向があるかがわからないと、それはあなたの小さな問題です。
もし、ラグ相関があり、あなたがミリオネアでないなら、あなたはWRUNGです !
"私の個人的な経験では ...ラグ依存度は最大30％」......アホか、ラグってのは時間単位で表すんだよ。一体何を数えているんだ？;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
そう、そして、あなたは相関は何の傾向もないと書きましたが、ここに奇跡があります。 もしそうであれば、相関はある値に傾くはずです。
また、「主人」-「奴隷」の話もしました。 99.9%のI(0)があるのに、なぜ30%のI(1)が必要なのか。