(1) Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). (2) А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Чтобы оценить м.о. этого процесса (случайного блуждания) хотя бы во временно й области, пришлось бы вычислить, существует ли предел среднего арифметического всех членов ряда с начала истории. Но у этой величины предела не существует - ни классического, ни по вероятности (l.i.m.). О каком пределе можно говорить, если цена в своем блуждании может сколь угодно далеко и на достаточно долгое время отклоняться от значения в начале траектории?
Об м.о. можно говорить только при усреднении по реализациям в заданной точке. Но в этом случае, как и указывал timbo, оно равно предыдущей цене.
Посмотри картинку timbo c "колоколом" - ну и,сколько там реализаций,чему равно М.О.?И абсолютная шкала здесь не причём.Тоесть если мы будем торговать евро/долл - я торгую вообще без графика и текущей цены,давлю на бай и селл,а ты торгуешь по ТА,кластеризуешь фибы - в долгосрочке результат будет одинаковым.
Мощьное заявление, и главное что все подсознательно хотят чтоб оно было правдой.
どのように見るのかわかりませんが、プロセスが静止していることは一目瞭然で、RMSは6桁目まで同じです。一般に、定常的なプロセスであり、統計的手法により非常に良い精度でこれを確認することができます（より小さなスケールでも有効です）。もうひとつは、これだけではプロセスの予測がつかないということです。
ありがとう、同僚。計算を繰り返してみる。しかし、私はこのような議論の流れを変え、理論から実践に移したいと考えています。私は、利益を上げるFX取引は可能だと信じています。支配者のいるリリパットはそれを証明した。誰もが抱く疑問は同じで、市場に潜在する規則性をどのように見出し、利用するかということです。トレーディングシステムの構築には、3つの基本的な方法があります。
2と3の大きな問題は、市場の状況をユニークかつ簡潔に表現するような入力データの選択である。そこで必要となるのが、次元削減の手法である。
リリパタのシステムがどうなっているのか、気になった方はいらっしゃいますか？インタビューの中で、彼はRIPPERアルゴリズムを使って、エントリールールとエグジットルールを見つけていると言っていました。このアルゴリズムをご存知の方はいらっしゃいますか？
(1) Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). (2) А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
(1) はい、インクリメントは独立したものではありません。これは、すでに私たちの前で計算済みです。GARCHモデルは、この問題にアプローチするための有名な、そしてむしろシンプルな方法です。より高度な手法も可能です。あるいはGARCHモデルの次数を上げるだけでも、すでに非常に洗練されたものになります。
(2)どんなモデルも不適切である、これはモデルの定義から導かれる。市場そのものだけが、市場に完全に適合することになるのです。つまり、モデルの妥当性を高めるか、複雑性を高めるかの選択を常に迫られ、妥当性を少し高めるだけでも、深刻な複雑性の増大が必要となるのです。したがって、問題は、このモデルがいかに不十分であるかということである。洗練されたモデルよりも、シンプルなモデルの方が良い場合が多いのです。増分は独立、さらには正規分布、価格そのものはランダムウォークと考えることができる。実際にはそうではありませんが、それでも良いモデルであることは間違いありません。
疑ってはいない、問題は違う、具体的に何を計算したのか、それを知りたいのだ（あくまで自分のために）。
要は、（私にとって）明確で実績のある検証方法は、より多くのセグメントを必要とし、それは単に数字を必要とします。セグメントごとに得られた一連のパラメータは、特定の（手法やそのバリエーションに依存する）分布に対応しているかどうか分析され、その後に初めてトレンド基準を適用することができます。2つの点で、そのような結論を出すのは難しい。
もちろん、やろうと思えばできる。ここでは簡単な例として、EURUSDシリーズ、M15、200 000サンプルの履歴を示します。系列を100 000ごとに2分割して、最初の差の頻度をプロットしています（2枚目の画像は対数）。
笑ってしまうと思いますが、最初の情報として、定常性推定のための視覚的な分析も適用されます。2つの作品の実効値がどのように関連しているかを見てみましょう。
シリヤエフが言ったように、ボラティリティそのものが不安定なのだ。分散は、実は一つの測定方法なのです。確かに平均値はあり、長い歴史の塊では病院の平均値は同じになりますが、短い塊では同じになるとは限りません。ボラティリティはクラスター単位で自己回帰することが統計的に証明されているので、ARCH/GARCHモデルは非常に適切です（Shiryaevの "Fundamentals of Financial Mathematics "で証明されています）。
もちろん、定常性・分散不変性モデルは、実系列のこのような性質を考慮しない。
また、純粋に視覚的に見ても、波の分析から、（今のように）ボラティリティが上昇する時期が続く傾向があることがわかります。MOも同じで、大きなデータの塊をあてにすると、院内の平均気温は0になる。 ただし、その中でトレンドがある時期を排除するものではない。したがって、長断面でのMoと分散の一致は系列の定常性を示すものではない。分散変化を推定するのであれば、2ポイント差ではなく、統計的に推定する必要があります。例えば、200個のサンプルがあれば、それを1000個の系列に分割して分散分布を確認します。
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
この過程（ランダムウォーク）のm.o.を少なくとも時間領域で推定するためには、有史以来のすべての系列メンバーの算術平均に限界があるかどうかを計算しなければならないだろう。しかし、この量には古典的にも確率（l.i.m.）的にも限界はないのです。もし、価格が軌道の開始時の値から必要なだけ長く逸脱することができるならば、私たちはどのような限界について話すことができますか？
m.o.については、ある時点の実現率を平均化した場合にのみ語ることができます。しかし、この場合はtimbo さんのご指摘の通り、前回の価格と同じになります。
Чтобы оценить м.о. этого процесса (случайного блуждания) хотя бы во временно й области, пришлось бы вычислить, существует ли предел среднего арифметического всех членов ряда с начала истории. Но у этой величины предела не существует - ни классического, ни по вероятности (l.i.m.). О каком пределе можно говорить, если цена в своем блуждании может сколь угодно далеко и на достаточно долгое время отклоняться от значения в начале траектории?
Об м.о. можно говорить только при усреднении по реализациям в заданной точке. Но в этом случае, как и указывал timbo, оно равно предыдущей цене.
そう、分散は無限大になるのです。 この式で考えてみると x(t) = x(t-1) + e(t), ここで e(t) ~ N(0,1), そうです、М.О.は前の値段と同じです。 例えば、昨日の値段が 1.18, noise はゼロ、今日の値段は x(t) = 1.18+0=1.18 - 利益はゼロ、差し引き手数料。 ただ、М.О.は次の読み取り時ではなく、将来予想されるSBの動きのことを言いました。絵ティンボ C "ベル "を見て - まあ、どのように多くの実現、何がMOに等しい？ と絶対的なスケールは関与していません。 我々はEUR / USDを取引する場合、すなわち - 私は任意のチャートと現在の価格なしで取引、私は買い、販売に押すと、TAによって取引、クラスタリングチップ - 長期的には結果は同じになる。
Да,дисперсия уходит в бесконечность.
金の話なら、そうかもしれません。
しかし、通貨ペアの場合はそうではありません。
逆通貨ペアで見るとどうなるのか？ ゼロに？;)
プロセスを双眼的に見る
フォワードとリバースクォート（例：EURUSDとUSDEUR）を通して...
多くのイリュージョンが消える。
Посмотри картинку timbo c "колоколом" - ну и,сколько там реализаций,чему равно М.О.?И абсолютная шкала здесь не причём.Тоесть если мы будем торговать евро/долл - я торгую вообще без графика и текущей цены,давлю на бай и селл,а ты торгуешь по ТА,кластеризуешь фибы - в долгосрочке результат будет одинаковым.
Если вы о золоте - может быть. Но не на валютных парах, опять вставляю свое мнение. Как это на обратной паре будет выглядеть? К нулю? ;)
通貨ペアは通常の資産とは異なり、異なるルールが存在します。月足で見ると、mean-reverting、つまり平均に戻る過程と言えるでしょう。しかし一方で、月足で取引する人はいないし、何年もドローダウンを我慢できるほど長い預金もないことを考えると、つまり、無限大どころか、ただ「長い」という概念にすら近づくことはできないのです。そして、浅いスケールでは、通貨ペアさえもランダムな放浪のような振る舞いをするのです。