alsu>>: вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
Richie>>: alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
そして、もう一方のハーフ（5、15）には、どのような絵が描かれているのでしょうか。真ん中を落ち着かせる」というのはどうでしょう。
Как вам такое "успокоение средней"?
いや、ラグなく落ち着く必要がある)
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
実は私のも、通常のウェービングマシンの周期と同程度のパラメータを研究しているのです。前回のグラフでは5であった。これは、私のAMA3とLW3（dmitriy086、特にM5であなたのために）のチャートです:
落ち着く」ということについて、もう少し説明させてください。見てください、フラットエリア（あるいはリバーサル-何と呼んでもいいのですが）で実質的にフラットな挙動をしているのです。一般的なダイヤラーでこのような「落ち着き」を実現するには、スムージングパラメーターを何倍にも設定する必要があり、それは事実ではありません。
(ここでは赤と青の両方の13を紹介します)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
あなたのアイデアが好きです！ありがとうございました。
つまり、厳密にフィットする原始的なシステムを作り、そこから事実の乖離を検知する分析器を用意し、乖離があれば作業を止めるという、相反するアプローチなのです。そして、「調整済み」の戦略の検出器を作り、「事実」が中に入ってから、作業を開始します。発想はいいのですが、アダプティブ・フィルタリングと同じなんです。ただ、TCコンセプトの別の見方として、ありがとうございます。
トピックは、フィルターなしで、自明なものにする必要があります。
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
私のアプローチでは、何度も平均化することで指標を「遅く」するのではなく、必要な瞬間に指標の感度を上げて、より速く、つまりより遅れないように市場に追随させるという違いがあります。
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
また、「適合」したモデルで条件付きで作業可能な時間は別にカウントされるべきであり、どうやら相関時間はACF型の相関から推定されるべきであると付け加えます。