Юрий, подскажите пожалуйста, как человек более сведующий. Я использую перцептрон из Статистики. На вход подаю значения Клозе, но слегка модифицированные. На выходе у меня получается прогноз на 100 баров вперёд, который в точности совпадает с будущим движением цены. Но!!!!!! Иногда этот прогноз бывает зеркальным отображением будущего движения, а иногда - полностью совпадает. То есть - либо переворот на 180 градусов, либо полное совпадение. Вы не подскажете, может ли одна и та же тренированная нейросеть выдавать несколько прогнозов, половина из которых - зеркальное отображение других?
AAAksakal>>: А зачем прогнозировать цену??? Гораздо проще прогнозировать убытки -прибыль сделок . Каждый эксперт имеет историю сделок . На основе этой истории и прогнозить. Если предсказывает что сделка будет отрицательной- убыточной то выставлять лот 0,1, если предсказывает что сделка положительная то лот 1 . Сделки отрицательные -положительные лучше представлять как : положительная (1+1), (2+1) и т.д. соответственно отрицательная (2-1) и т.д. для того чтоб они приняли вид более линейный . Тогда подойдут обыкновенные методы прогноза линейной регрессии или парной . Эксперименты показали, что из 10 случаев от 4 до 8 случаев предсказывает точно, а в содержащихся ошибках также присутствуют прибыльные позиции. Так, что общий баланс положительный .
AAAksakal>>: Не мужики, вы просто смотрите через сложившуюся призму и не хотите отойти от стереотипов . Не надо прогнозировать котировки, возьмите любой бестолковый эксперт на любой бестолковой тактике . Загоните тест-отчет в прогнозный модуль, на выходе получите прогнозы о будущих положительных-отрицательных сделках бестолкового эксперта. И исходя из этих прогнозов строить тактику.
AAAksakal>>: ...... Вот здесь есть определённый момент, бестолковый эксперт должен жить "соей жизнью" и торговать лотом 0,00000001 для создания отчетов с дальнейшим использованием для прогнозирования . А толковый на основе этих прогнозов должен принимать основные торговые решения . То есть их нужно разделить, один идет как паровоз, а второй снимает сливки .
そう思ったとしても、それが事実であるとは限りません。
ネットワークを学習させるためには、やはりネットワークの前に重要度の基準を設けて、例題を与える必要がある。ネットワークにはテレパシー能力がないので、何が重要で何が重要でないかはわからないでしょう。具体的な事例が必要です。
由利さん、詳しい方、アドバイスお願いします。 Statisticsのパーセプトロンを使っています。Kloseの値を入力しましたが、少し修正しました。私の出力は100本先の予測で、これは将来の値動きと全く同じものです。しかし!!!!!!!!!!この予測は、未来の動きと鏡像のように一致することもあれば、完全に一致することもある。つまり、180度違うか、まったくの偶然か、どちらかです。同じ学習済みのニューラルネットワークが、半分ずつ鏡像のような予測をいくつも出すことができるのか、教えてください。Юрий, подскажите пожалуйста, как человек более сведующий. ..
この手の質問はプライベートでするのが一番です、ユーリ以外誰も答えてくれないようですから。フォーラム全体が知識不足と考えるようになる。:)
Юрий, подскажите пожалуйста, как человек более сведующий. Я использую перцептрон из Статистики. На вход подаю значения Клозе, но слегка модифицированные. На выходе у меня получается прогноз на 100 баров вперёд, который в точности совпадает с будущим движением цены. Но!!!!!! Иногда этот прогноз бывает зеркальным отображением будущего движения, а иногда - полностью совпадает. То есть - либо переворот на 180 градусов, либо полное совпадение. Вы не подскажете, может ли одна и та же тренированная нейросеть выдавать несколько прогнозов, половина из которых - зеркальное отображение других?統計学」のことはよくわかりませんが、「gpwr」さんの外挿ツールで実験してみると
私も同じように、予報と現実が一致しないことがあります。
何らかの市場特性があるのでしょう。
А зачем прогнозировать цену??? Гораздо проще прогнозировать убытки -прибыль сделок . Каждый эксперт имеет историю сделок . На основе этой истории и прогнозить. Если предсказывает что сделка будет отрицательной- убыточной то выставлять лот 0,1, если предсказывает что сделка положительная то лот 1 . Сделки отрицательные -положительные лучше представлять как : положительная (1+1), (2+1) и т.д. соответственно отрицательная (2-1) и т.д. для того чтоб они приняли вид более линейный . Тогда подойдут обыкновенные методы прогноза линейной регрессии или парной . Эксперименты показали, что из 10 случаев от 4 до 8 случаев предсказывает точно, а в содержащихся ошибках также присутствуют прибыльные позиции. Так, что общий баланс положительный .
外れすぎだろ、相場予想は ともかく相場予想に 左右される取引結果を予想するのは問題がある...。
Не мужики, вы просто смотрите через сложившуюся призму и не хотите отойти от стереотипов . Не надо прогнозировать котировки, возьмите любой бестолковый эксперт на любой бестолковой тактике . Загоните тест-отчет в прогнозный модуль, на выходе получите прогнозы о будущих положительных-отрицательных сделках бестолкового эксперта. И исходя из этих прогнозов строить тактику.
だから、今まで木曜日に負けていた人は、今度の木曜日は必ず負ける。
で、それなら木曜日に行く意味がない。
で、その場合、木曜日は負けないという統計が出ますよね。
ということになり、そうなると入って負けることになる。
そうであれば、木曜日に負けている予想が出ますよね。
素晴らしい、あなたはポイントを得る.ここに明確なポイントがあり、馬鹿な専門家は自分の人生を生き、0.00000001ロットで取引し、さらに予測に使用するためのレポートを作成しなければならないのです。そして、賢い人は、これらの予測に基づいて基本的な取引の決定をしなければならない。つまり、二手に分かれて、一方は蒸気機関車のように進み、もう一方はクリームをすくい取る必要があるのです。
残念ながら、何かを予測したいという欲求とは別に、それを実行する（しない）機会というものがある。とはいえ、利益からケジメを大量につければ・・・。:)
'
それはこのフォーラムでもありましたね。1-11-1はこのようなものです。
...... Вот здесь есть определённый момент, бестолковый эксперт должен жить "соей жизнью" и торговать лотом 0,00000001 для создания отчетов с дальнейшим использованием для прогнозирования . А толковый на основе этих прогнозов должен принимать основные торговые решения . То есть их нужно разделить, один идет как паровоз, а второй снимает сливки .
そうでないことは、計算するまでもなく、簡単に示せる。
もう一度考えてみてください。