Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 175

[Leonid Borsky]

leonid553:

かつて軍隊に所属していた者として、近隣のスレッドの「祖国防衛の日」を祝福します。

(まさに祖国、しかし残念ながら政府におけるその代表者のほとんどはそうではない)

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小さなプレゼント私見ですが、トリプルの「準裁定」エントリーが有望です。 トリプルスプレッドラインチャネルの下限から上昇。

買いRPH1（またはEURGBP）＆（売り6EH1＋売りDXH1）＝0.05 ^ 0.1 ^ 0.2
状況をコントロールしながら、価格ライン（青と紫）が収束するのを待とう...。

(昨日の同様の夕方のエントリー「下降」は良い利益で決済されたことを付け加えておきます。スプレッドインジケーターのチャートではっきりと確認できます)- reporthttp://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336)

上記ポジションサイズでの推定総利益＝45～50ドル（スプレッドチャンネル幅）

推薦を受けた皆さん、おめでとうございます。

青とライラックの価格線が収束（クロス）し、スプレッドラインがチャネル上限に到達しました

[Виктор]

チャンネルの境界線からロールオーバーしてみるのはどうでしょう。上記のようなロット比率で

virtual equity indicatorで確認してみましたが、結果は出ているようです。お得感はあまりないですが。

株は持っていなかった。

[Виктор]

ただ、フラットな状態を維持するために、どの程度の頻度でロット比を変更する必要があるかは、( recycle2 )で考える必要があります。そこにスライド式の窓があります。

[Leonid Borsky]

Recycle-2インジケータは、この特定のスプレッドの大きさを計算しています - スプレッドラインフラットとしてはほぼ完璧です。

でも、--「うますぎる のもよくない」、--うるうる・・・。

スプレッドラインが「平らすぎる」ことが判明し、小さいはずのスプレッドラインが意味をなさなくなる。

そのため、ここでは少し違った比率で撮影しました。

RP-6E-DX=1^2^4- この比率では、（「国境から国境まで」の）期待利益の合計は小さいが、作る確率はかなり高い!特にエントリーポイントを決めるときは、インジケーターの価格線のダイバージェンスで判断すること！。

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スプレッドチャネルの計算周期を小さく設定した方が良いですよ。atf=m15で動作するようになると、より便利になります。

私のENV_PERIODパラメータは、小さな時間枠のために21または34です。

[hrenfx]

leonid553:

スプレッドラインが「平らすぎる」ことが判明し、小さすぎるはずのスプレッドラインで利食いしても意味がない。

例？

[Leonid Borsky]

そう、このRP-6E-DXの スプレッドは、まさにその通りなのです。

Recycle-2の計算結果（P165）から提案された寸法では、見開き線が平坦すぎることが判明しました。

(トゲは無視してください。先物商品の開始・終了時刻の違いによる擬似インパルスです)

[hrenfx]

残念ながら、MT4では、FIの取引時間に関する情報は得られません。Brocoでは、詳細FI名には取引時刻と有効期限データが含まれています。そして、MQL4によって、このデータはあらゆるFIに対して簡単に取得することができます。もうひとつは、たとえば規定の入札時間が現実に即していない場合が多いことです。

そのため、Recycle2は、あるFIが取引され、あるFIが取引されない間隔がある場合、取引されないFIは単に価格が変化していないと仮定し、取引されたとみなして処理する。つまり、非流通品の穴埋めが一定の価格値で行われているようなものです。すべてのFIが同じ性質のものであれば、この問題は発生しない。

そのため、実際には歪んだ重みが出てしまうのです。つまり、もっと良くなる可能性があるのです。Recycle2に取引時間入力パラメータを追加することもできますが、私はそれをしません。

Recycle2のスプレッドは、上に書いたようなニュアンスを除けば、確かに最もフラットなものです。また、わざとウェイトを調整して、広がりを持たせることも実際に可能です。しかし、ウェイトを操作すると、スプレッドが不安定になる（崩れない）リスクが高まるので注意が必要です。したがって、慎重に行う必要があります。

Recycle2自体は、スライディングウィンドウで取引される。

1. 新しいバーが出るたびに、スライドウィンドウが押し出され、そのウィンドウ内の関係が再計算される（どれがあったか、どれが徐々に消えていくのか）。
2. 出力として（IND_Recycle2）現在の最適な合成の値（赤）とその合成のチャンネル幅（青）がウィンドウに表示されるのです。
3. 各バーに異なる合成物質の2つの特性（現在値とチャンネル幅）が表示されていることに注目してください。つまり、異なるバーは異なる合成樹脂に対応する。IND_RecycleShoMeでは、右の縦 線を興味のあるバーに移動させるだけで、合成品を詳しく見ることができます。
4. 合成の現在値がそのチャンネル幅のある値だけ大きい場合（IND_RecycleShowMeは チャンネルの外に出たことを示します）、チャンネルの内側に合成で開く必要があります。そして、合成がゼロに崩れた時に閉じる。

この戦略は、スプレッドが常にリバランスされるため、古典的なスプレッド取引とは全く異なります。

[ZZZEROXXX]

また、すべてを1ロット単位に正規化した場合、1トレードあたりの平均利益と平均損失はどのようになるのでしょうか。

[Виктор]

Symbol1_Kの計算時にゼロ除算を 書き込むのはなぜか教えてください。 すなわち、3つのペアすべてからデータを取得し、それに基づいてエンベロープを持つエクイティラインを作成する必要がありますが、1つの注文だけが機能する必要があります。テスターで動作するか？

//======= Определение момента открытия позиций ============
void    Conditions()
{
   Print("5");

  TradeUP   = false;
  TradeDOWN = false;
  
    double Symbol3_K = MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_3");
           
    double Symbol1_K = MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE);
       Print("5_1");

    double Symbol2_K = MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_2");



    double equity_1 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[1])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[1]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[1]));
                           Print("5_4");

                    
    double equity_2 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[2])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[2]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[2]));
   Print("6");

                    
  /*  
    int counted_bars=IndicatorCounted();
    if(counted_bars<0) return(-1);
    if(counted_bars>0) counted_bars--; 
    int limit=Bars-counted_bars;
    
    double last[];
    datetime t;
        
    // Формируем график прибыльности
    for (int i=0;i<limit;i++) 
      {
        t=Time[i];
        last[i] = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,0,iBarShift(Symbol_1,0,t)) 
                + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,0,iBarShift(Symbol_2,0,t))
                + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,0,iBarShift(Symbol_3,0,t));
      }
   */  
              
    double up_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_UPPER,1);
    double dn_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_LOWER,1);
    
   Print("7");

  if(equity_2<dn_2 && equity_1>dn_2)
    {
       TradeUP = true;
          Print("8");

    }
    
  if(equity_2>up_2 && equity_1<up_2)
    {
       TradeDOWN = true;
          Print("9");

    }
  
  if(use_close)
    {
      close(); // функция закрытия позиций на противоположной границе канала
         Print("10");

    }  
  
  if(use_doliv)
    {
      Doliv(); // доливочная функция
         Print("11");

    }  

}

インジケーターの計算をExpert Advisor本体に転送しようとすると

[ZZZEROXXX]

投資パスワードがわかったので、問題外です。取引は利益を上げているが、チャートがあまり滑らかでない。100～700ドルの損失は何に関連しているのか？