Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 120

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そして、ここにささやかなプレゼントがあります。砂糖のスプレッド、供給契約の季節的なトレンドのチャート - May2010-March2011 です。
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

そういう駆け引きは計算しやすいし、リスクゼロでリターンが保証されるから生意気なんです。そうである以上、昔から取引窓口の近くに座っている連中が計算し、その皿があなたに届くずっと前に、皿についたものを全部舐めてしまうのです。リスキーな戦略しか残されていないのです。つまり、ある程度のリスクを取る戦略です。このリスクを正しく評価すれば、プラスになることは間違いないでしょう。アービトラージというリスクのない戦略を望むのはやめましょう。アービトラージなんて、目の前で全部食われちゃうんだから、ありえない。

 
そういう駆け引きは計算しやすいし、リスクゼロでリターンが保証されるから生意気なんです。そうである以上、昔から取引窓口の近くに座っている連中が計算し、その皿があなたに届くずっと前に、皿についたものを全部舐めてしまうのです。リスキーな戦略しか残されていないのです。つまり、ある程度のリスクを取る戦略です。このリスクを正しく評価すれば、プラスになることは間違いないでしょう。アービトラージというリスクのない戦略を望むのはやめましょう。アービトラージは目の前で食い尽くされてしまうので、存在しないのです。<br /> translate="no">です。
私の意見も似たようなものです。自転車はすでに発明され、長い間乗られてきました。アービトラージは、季節的なトレンドではなく、過去のシナリオとの乖離に着目し、それを決定する要因を評価し、適切な判断を下すことによって行われるべきものである。裁定取引は永遠の現金収入ではなく、一時的な稼ぎ頭であると言われるのも無駄ではありません。
 
コードは正しいですか？
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



このポジションのことをすっかり忘れていました(日刊工業新聞5.03に掲載 - 116ページ参照）
今、このような空きポジションがある状況です。

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


このコードはプロセッサーの速度を低下させないのですか？
(Timeframeの代わりにPeriod()を随所に配置)
 
rid писал(а)>>

早速ですが、こんな感じです（黄色の線は7つのJPYペアを合わせた平均線です）。

CADJPYは赤色

EURJPY - グリーン

USDJPY - ブルー

GBPJPY - アクア

NZDJPY - ブラウン

AUDJPY - フィレ

CHFJPY - オレンジ




画像からすると、eurjpyではなくcadjpyを買えばよかったのに、なぜeurjpyを0.1枚売ったのかが理解できないのですが？
 
少し前にポジションを 持った場合、損益をドルで表示する面白いインジケータを見つけました。2つのインジケータを置けば、
、ペア間のスプレッドがどう変化するかを観察でき、いくつかの別々のものを組み合わせた合成ツールを作ることができます。
ファイル:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
HELLO TO ALL!
ルスであることはよく知られています。FRはほぼ原油価格に追随している。
現在、原油価格のライン（CL-チャートの青い線）は、ロスネフチの 株価のライン（緑）から乖離しています。
そして、デルタのスプレッドラインは下方に乖離している。
BUY ROSN + SELL BRN(Brent)をエントリーする根拠があります。
ポジションサイズの比率は3：0.03と算出されましたが、この計算が正しいかどうかはわかりません。
この状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、これらのポジションのサイズについてご意見をお聞かせください。
(ブロコの株式は「単元」ごとしか置けないことをお忘れなく)

 
rid писал(а)>>
HELLO ALL!
ルスであることはよく知られています。FRはほぼ原油価格に追随している。
現在、原油価格のライン（CL-チャートの青い線）は、ロスネフチの 株価のライン（緑）から乖離しています。
そして、デルタのスプレッドラインは下方に乖離している。
今なら、BUY ROSN + SELL BRN(Brent)のエントリーが賢明でしょう。
ポジションサイズの比率は3：0.03と算出されましたが、この計算が正しいかどうかはわかりません。
この状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、これらのポジションの大きさについて、ご意見をお聞かせください。
(ブロコの株式は「単元」ごとしか置けないことをお忘れなく！）。


1：10も計算したことがあるので、今度は手計算でやってみようと思います。
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