ニューラルネットワーク - ページ 6 1234567891011121314 新しいコメント 削除済み 2009.08.04 08:02 #51 皆さん、あるニューラルネットワークを 理解するために、ご協力をお願いします5年ほど前、友人と一緒に統計学でニューラルネットワークを作り、それを使ってかなりうまくトレードができるようになりました。いくつか資料はあるのですが、残念ながら私自身はSTATISTICAを扱ったことがなく、この3年間は触ったことすらありませんでした。ネットワークが出力するものをどこに読み込むか整理するのに役立つ。メールにあるソースをアーカイブに投げる準備。ありがとうございました。 Andrey Dik 2009.08.04 08:17 #52 StatBars >> : 正弦波が分かっているからネットワークを使って予測できるのであれば、もっと複雑な数式を作れば、解析的な表記も分かってくるので、予測もできるようになります。市場は同じ数式で、より複雑になっただけで、WEに知られていない...。 市場には非常に複雑な計算式があり、それを知らないというわけではありません。ニューラルネットワークは、どんな複雑な関数でも近似することができます。要は、市場が変わってきているということです それゆえ、先生と一緒に学ぶということは原理的に不可能なのです。 Andrey Dik 2009.08.04 08:30 #53 marketeer >>:イマイチ、実際に10％も試さずに、グリッドをディスカウントするのが早すぎる（プロジェクトに直接取り組み始めた時期だけで判断してください）。数学が得意なあなたなら、グリッドをどう置き換えるか、選択肢はあるはずです。）ぜひ試してみてください。しかし、グリッドを批判することで、間違ったポイントに注意を向けているように思えます。 誰もネトウヨを批判していないし、するつもりもない。それは、別のことだった。 Artem Titarenko 2009.08.04 08:46 #54 joo писал(а)>> 市場には非常に複雑な計算式があり、それを知らないというわけではありません。ニューラルネットワークは、どんな複雑な関数でも近似することができます。要は、市場が変わってきて いるということです それゆえ、先生と一緒に学ぶということは原理的に不可能なのです。 市場は変化していない、対応できないのはあなたの言い訳に過ぎない...。 特に、市場の変化がこの変化に追従し、それを考慮したものであればなおさらです。 Andrey Dik 2009.08.04 09:14 #55 StatBars >> : 市場は変化していない、それはあなたが対応できない言い訳に過ぎない...。 特に市場が変化している場合は、その変化を追跡し、考慮する。 私が任務に就いていないと、どこでお読みになったのですか？ただ、先生とのトレーニングは使いません。でも、だからといってNNを使わないということはありません市場の変化を把握する必要はない、NNがやってくれる。 LeoVさん、説明してください、もう我慢の限界です。 Artem Titarenko 2009.08.04 09:58 #56 joo писал(а)>> 私が対処できないなんて、どこで読んだの？ただ、先生との教え合いは使わない。でも、だからといってNNを使わないということはありません市場の変化を把握する必要はない、NNがやってくれる。 LeoVさん、説明してください、もう我慢の限界です。 もう、ビリビリです・・・。 NSで何かをするのは、自分がしたいからであって、何か実験などで確認された本当の理由があるわけではない、という印象です。 Леонид 2009.08.04 10:16 #57 StatBars писал(а)>> 例えば、あるExpert Advisorを2ヶ月の履歴で3つのパラメータのみで最適化した場合、80%の正の結果がすべての履歴で利益を生む。 ネットワークも同じ... これは、最適化（オーバートレーニング）せずに半年間、安定した結果が得られているのでしょうか？利益を出すために80％のプラス取引が必要なわけではありません。もっと少ない数でできるはず......。 StatBars さんが書き込みました 一般的には、誤差ではなく結果の安定性を言っているわけですが、ネットワークが安定して何かを検出したり予測したりし、その予測が十分な利益を生むものであれば、フォワードでもリアル口座でも利益を生むことになります。 その誤差が満足に小さければ、リードすることになる。満足にというのはどういう意味ですか？この条件は問題ごとに別々に設定されるのですが、私は経験的な方法しか知りません。 最小の誤差を得たときに最大の利益が保証されるという研究、科学論文、その他の確認はありません。これらはすべて自分で作り上げた主張を公理としたものです。しかし、この主張は間違っているかもしれない......。 StatBars wrote(a)>> 相場は同じ式で、さらに複雑なだけに、WEにはわからない...。 残念ながら、数式ではありません。マーケットというのは、数式よりももっと複雑なもので、時間の経過とともに常に何らかの形で変化していく「生きた仕組み」だと言えるでしょう。それに、もし数式ならとっくに見つかっているはず......。 joo wrote(a)>> したがって、先生と一緒に学ぶことは原理的に不可能である。 不可能とまでは言いませんが、ネットワークにとって何が理想的な教師なのかを理解したり、計算したりすることは不可能です。ニューラルネットワークの理想的な教師という概念そのものが明確ではありません。それが市場を完全に記述する関数になるかどうかは、絶対にわからない。おそらく、市場を完璧に学習することは不可能であり、ニューラルネットワークにはそれができないので、逆に理想的な教師を使ってネットワークを訓練する方が悪いのだと思います（ニュアンスが違うので分かりませんが）。ちなみに、トレーディング用のニューラルネットワークプログラムにおける教師も、NSをトレーニングする際に最適化される。NSが利益をもたらすために、どのような教師が必要なのか理解できないからである。全くない方が良い - 1つの変数が少なくなり、特にそれが良いか悪いか明確ではありません...))) 。） StatBars wrote(a)>> 相場は変わっていない、それはあなたの言い訳に過ぎない、自分が処理しきれないという言い訳...。 そうですね......この言葉には答えにくいところがあります。相場が変わらないなら～相場式を書いて終わり......)))。 StatBars wrote(a)>> 特に、市場の変化がその変化を追跡し、それを考慮した場合。 市場は既知のパターンに従って変化しているわけではないのです。全部を探し出して会計処理するのは不可能です......。 joo wrote(a)>> LeoVさん、説明してください、もう我慢の限界です。 実は私も疲れているんです。もし誰かが考えを持ち、すべてを「単一の分母」、「単一の公式」に持っていきたいと願うなら、まあ、彼らに書かせ、教え、実験させ、我々は喜んでそれを聞くだろう......))))) Леонид 2009.08.04 10:45 #58 LeoV писал(а)>> なぜなら、市場を完璧に学習することは不可能であり、ニューロネットにはそれができないからです（私は知りませんが-独自のニュアンスがあります）。 ここで言っておかなければならないのは、私は少し間違っていた、あるいは誤解していたということです。数個のニューロンを持つNSは、ほとんどのカーブを完璧に学習することができる。しかし、現実の世界では、完璧に学習したことが完璧に繰り返されるわけでもないのがミソです。したがって、ニューロネットが歴史をよりよく、あるいはより完璧に学べば学ぶほど、将来的にはより悪い方向に働くことになるのです。フィッティングの変形版である。そしてニューロネットは、その非線形性から、非常に簡単にストーリーに合致する。これにはニューラルネットワークの大きな欠点があるのですが......。 Artem Titarenko 2009.08.04 11:17 #59 LeoV писал(а)>> 過剰な最適化（オーバートレーニング）をしない6ヶ月は安定した結果なのか？また、利益を出すために80％のプラス取引が必要なわけではありません。もっと少ない数でも大丈夫なのですが......。 /*I*/: 半年じゃなくて9年！？8割のプラストレードではなく、8割の最適化結果! //---------------------------------------------------------------- 最小の誤差を得たときに最大の利益が保証されるという研究、科学論文、いかなる種類の証明も存在しない。これらはすべて自分で作り上げた主張であり、公理として受け止められています。しかし、この主張は間違っているかもしれない......。 /*I*/: いや、だから、そうしてください（研究...）。私は、汎化エラーと利益の間には非常に明確な関係があると言います。この関係は、少なくともネットワークを訓練する際に何を目標とすべきかを知るために、それぞれのタスクについて確立する必要があります! //---------------------------------------------------------------- 残念ながら、数式ではありません。マーケットというのは、数式よりももっと複雑なもので、時間の経過とともに常に何らかの形で変化していく「生きた仕組み」のようなものだと言えるでしょう。それに、もし数式ならとっくに見つかっているはず......。 /*I*/: とっくに見つかっているはず、とっくに作られているはず...。なぜ1500年前にコンピューターが発明されなかったのか、なぜ今もなお、あらゆるものが発明され、完成されているのか......不思議です。生きている知的な人間（「リビングメカニズム」）であるあなたでさえ、ある程度の誤差はあっても予測できるのであって、すべての発見などがすでになされていると考えるのは愚かなことだと思うのです。 市場が変わる、変わらないの観念が違う...。あなたにとって、Expert Advisorの場合、グリッド...と仮定します。...相場が変わったとは思いませんが、私にとっては、モデル、Expert Advisor、グリッドが正しく構築されていないことを意味します。 要するに、不要なタスクや市場の発明品に手を出さないようにしたかっただけなのです...。でも、たぶん、ファック... Mykola Demko 2009.08.04 11:34 #60 LeoV >> : 誤差についての質問：なぜ方向予測という形で仲介役が必要なのでしょうか？ ネットの方向が正しく推測されても、それはローカルなものであって、例えばグローバルなものが間違っていた、という状況だけかもしれません。 だから、ここで利益でマイナスになる。 ネットを利益誘導しようと思ってもできない、利益が出るか出ないかだ。 そして、まるで推測したかのようなネットワークと、まるで利益がないかのような（私は「まるで」という言い方が嫌いだ、彼は片手で与え、もう片方の手で奪うのだ）。 1234567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正弦波が分かっているからネットワークを使って予測できるのであれば、もっと複雑な数式を作れば、解析的な表記も分かってくるので、予測もできるようになります。市場は同じ数式で、より複雑になっただけで、WEに知られていない...。
市場には非常に複雑な計算式があり、それを知らないというわけではありません。ニューラルネットワークは、どんな複雑な関数でも近似することができます。要は、市場が変わってきているということです
それゆえ、先生と一緒に学ぶということは原理的に不可能なのです。
誰もネトウヨを批判していないし、するつもりもない。それは、別のことだった。
市場には非常に複雑な計算式があり、それを知らないというわけではありません。ニューラルネットワークは、どんな複雑な関数でも近似することができます。要は、市場が変わってきて いるということです
それゆえ、先生と一緒に学ぶということは原理的に不可能なのです。
市場は変化していない、対応できないのはあなたの言い訳に過ぎない...。
特に、市場の変化がこの変化に追従し、それを考慮したものであればなおさらです。
市場は変化していない、それはあなたが対応できない言い訳に過ぎない...。
特に市場が変化している場合は、その変化を追跡し、考慮する。
私が任務に就いていないと、どこでお読みになったのですか？ただ、先生とのトレーニングは使いません。でも、だからといってNNを使わないということはありません市場の変化を把握する必要はない、NNがやってくれる。
LeoVさん、説明してください、もう我慢の限界です。
私が対処できないなんて、どこで読んだの？ただ、先生との教え合いは使わない。でも、だからといってNNを使わないということはありません市場の変化を把握する必要はない、NNがやってくれる。
LeoVさん、説明してください、もう我慢の限界です。
もう、ビリビリです・・・。
NSで何かをするのは、自分がしたいからであって、何か実験などで確認された本当の理由があるわけではない、という印象です。
例えば、あるExpert Advisorを2ヶ月の履歴で3つのパラメータのみで最適化した場合、80%の正の結果がすべての履歴で利益を生む。
ネットワークも同じ...
これは、最適化（オーバートレーニング）せずに半年間、安定した結果が得られているのでしょうか？利益を出すために80％のプラス取引が必要なわけではありません。もっと少ない数でできるはず......。
一般的には、誤差ではなく結果の安定性を言っているわけですが、ネットワークが安定して何かを検出したり予測したりし、その予測が十分な利益を生むものであれば、フォワードでもリアル口座でも利益を生むことになります。
その誤差が満足に小さければ、リードすることになる。満足にというのはどういう意味ですか？この条件は問題ごとに別々に設定されるのですが、私は経験的な方法しか知りません。
最小の誤差を得たときに最大の利益が保証されるという研究、科学論文、その他の確認はありません。これらはすべて自分で作り上げた主張を公理としたものです。しかし、この主張は間違っているかもしれない......。
残念ながら、数式ではありません。マーケットというのは、数式よりももっと複雑なもので、時間の経過とともに常に何らかの形で変化していく「生きた仕組み」だと言えるでしょう。それに、もし数式ならとっくに見つかっているはず......。
不可能とまでは言いませんが、ネットワークにとって何が理想的な教師なのかを理解したり、計算したりすることは不可能です。ニューラルネットワークの理想的な教師という概念そのものが明確ではありません。それが市場を完全に記述する関数になるかどうかは、絶対にわからない。おそらく、市場を完璧に学習することは不可能であり、ニューラルネットワークにはそれができないので、逆に理想的な教師を使ってネットワークを訓練する方が悪いのだと思います（ニュアンスが違うので分かりませんが）。ちなみに、トレーディング用のニューラルネットワークプログラムにおける教師も、NSをトレーニングする際に最適化される。NSが利益をもたらすために、どのような教師が必要なのか理解できないからである。全くない方が良い - 1つの変数が少なくなり、特にそれが良いか悪いか明確ではありません...))) 。）
そうですね......この言葉には答えにくいところがあります。相場が変わらないなら～相場式を書いて終わり......)))。
市場は既知のパターンに従って変化しているわけではないのです。全部を探し出して会計処理するのは不可能です......。
実は私も疲れているんです。もし誰かが考えを持ち、すべてを「単一の分母」、「単一の公式」に持っていきたいと願うなら、まあ、彼らに書かせ、教え、実験させ、我々は喜んでそれを聞くだろう......)))))
ここで言っておかなければならないのは、私は少し間違っていた、あるいは誤解していたということです。数個のニューロンを持つNSは、ほとんどのカーブを完璧に学習することができる。しかし、現実の世界では、完璧に学習したことが完璧に繰り返されるわけでもないのがミソです。したがって、ニューロネットが歴史をよりよく、あるいはより完璧に学べば学ぶほど、将来的にはより悪い方向に働くことになるのです。フィッティングの変形版である。そしてニューロネットは、その非線形性から、非常に簡単にストーリーに合致する。これにはニューラルネットワークの大きな欠点があるのですが......。
過剰な最適化（オーバートレーニング）をしない6ヶ月は安定した結果なのか？また、利益を出すために80％のプラス取引が必要なわけではありません。もっと少ない数でも大丈夫なのですが......。
/*I*/: 半年じゃなくて9年！？8割のプラストレードではなく、8割の最適化結果!
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最小の誤差を得たときに最大の利益が保証されるという研究、科学論文、いかなる種類の証明も存在しない。これらはすべて自分で作り上げた主張であり、公理として受け止められています。しかし、この主張は間違っているかもしれない......。
/*I*/: いや、だから、そうしてください（研究...）。私は、汎化エラーと利益の間には非常に明確な関係があると言います。この関係は、少なくともネットワークを訓練する際に何を目標とすべきかを知るために、それぞれのタスクについて確立する必要があります!
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残念ながら、数式ではありません。マーケットというのは、数式よりももっと複雑なもので、時間の経過とともに常に何らかの形で変化していく「生きた仕組み」のようなものだと言えるでしょう。それに、もし数式ならとっくに見つかっているはず......。
/*I*/: とっくに見つかっているはず、とっくに作られているはず...。なぜ1500年前にコンピューターが発明されなかったのか、なぜ今もなお、あらゆるものが発明され、完成されているのか......不思議です。生きている知的な人間（「リビングメカニズム」）であるあなたでさえ、ある程度の誤差はあっても予測できるのであって、すべての発見などがすでになされていると考えるのは愚かなことだと思うのです。
市場が変わる、変わらないの観念が違う...。あなたにとって、Expert Advisorの場合、グリッド...と仮定します。...相場が変わったとは思いませんが、私にとっては、モデル、Expert Advisor、グリッドが正しく構築されていないことを意味します。
要するに、不要なタスクや市場の発明品に手を出さないようにしたかっただけなのです...。でも、たぶん、ファック...
誤差についての質問：なぜ方向予測という形で仲介役が必要なのでしょうか？
ネットの方向が正しく推測されても、それはローカルなものであって、例えばグローバルなものが間違っていた、という状況だけかもしれません。
だから、ここで利益でマイナスになる。 ネットを利益誘導しようと思ってもできない、利益が出るか出ないかだ。
そして、まるで推測したかのようなネットワークと、まるで利益がないかのような（私は「まるで」という言い方が嫌いだ、彼は片手で与え、もう片方の手で奪うのだ）。