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RomanS писал(а)>>

1.ビクターさん、多分このスレッドではありませんが、 !NumberOfBarOpenLastPos(NULL,DELAYB,OP_BUY) ==0 なんかよくわからないんですが。インジケータにそのような文字列はありません。

2 .Magik、あるのは知っているが、試したことがない。

3.3つ目については、もしかしたら正しいのかもしれないので、反論する気はありません。

Expert Advisorについて質問があるのですが。

 
ちなみに...Expert Advisorのフルコード（縮小前）にインジケータを追加してもテストにはあまり反映されませんでしたが...McSampleに追加してみたところ、取引 回数が激減しました...おそらくMcSampleの速度が遅いのが原因です（フルコードでは複数のTPとVprやTick Stochなども使っています......)
 
Vinin >> :

参事官について質問していたのはスラバだった。

すみません、昨日はちょっと飲みすぎました )))

 
sllawa3 >> :
ところで...Expert Advisorの完全なコードにトレーダーを追加した時（縮小前）、テストではあまり良い結果ではなかったのですが...MAKD Sampleを追加してみたら、トレードが激減しました...おそらくMAKDが遅くなったせいでしょう（フルコードにはVprやTick Stochの他に、いくつかのTPがあります...)...。

MAKDの速度が遅いのではなく、取引回数が6回に減っているだけです（Expert Advisorの通貨ペアが6つあるため）。

6倍少ないが、6組に。

 
alderru >> :

ローマン、アホのために、インデックスを計算するロジックを説明してください。

当初は次のように考えていた。

usd = ∆eurusd + ∆gbpusd + ∆usdjpy

eur = ∆eurusd + ∆eurjpy + ∆eurgbp

gbp = ∆gbpusd + ∆eurgbp + ∆gbpjpy

jpy = ∆usdjpy + ∆eurjpy + ∆gbpjpy

ここで、△ はある時刻のBID価格と移動平均の差であり、正負 両方の値を取ることができる。 もちろん、多くの人はこう思うだろう...。同じMAです。しかし、50本前の価格と比較するにはどうしたらいいのでしょうか？ もし、もっと良い方法があれば、議論しましょう。

しかし、この計算式は、その時々の通貨そのものの価値を反映したものではありません。このように、EURUSDで100pipsの利益とEURGPBで100pipsの利益は異なる金額です。EURGPBは金額が違う...なぜかというと、まさにドルとポンドの価値が違うからです。そこで、すべてを1つの通貨に固定することにしたのです。通貨は？もちろん、同じドルに...。 それで、計算式はこうなった。

usd = ⊿eurusd + ⊿gbpusd + ⊿usdjpy*jpy

eur = ∆eurusd + ∆eurjpy*jpy + ∆eurgbp*gbp

gbp = ∆gbpusd + ∆eurgbp*gbp + ∆gbpjpy*jpy

jpy = ∆usdjpy*jpy + ∆eurjpy*jpy + ∆gbpjpy*jpy

それに、クロスは気配値ウィンドウから取得したものではなく、数学的に計算したものです。その方がより正しいし、クロスの偽気配値をある程度回避できると思うからです。そのため、EAの計算式が面倒でわかりにくい印象があるのですが...




 
RomanS >> :

IACDが遅いのではなく、取引回数が6回減るはずです（EAが6通貨ペア用に設計されているため）。

6倍少ないが、6組に。

でも、私の場合は15～20％しか減らないので、6倍にはなりませんが...。ペアに相関があるため...

 
ウィザードが大きく遅れてしまう（しかも周期が大きい）。ストキャスティックやvpcとの組み合わせの方がよほど正確だ（と思う）。
 
sllawa3 >> :

が、私のは15〜20％しか減らない。

あなたのシステムは、ユーロが現在最も強い（弱い）通貨であるときに、まさに高値または安値でシグナルをトリガーするように作られている可能性があります。そのため、信号が落ちる可能性があります。それに......MAのどの周期を使用しましたか？ 周期が小さいほど、他のTSとシグナルが一致することが多くなります。例えば、M5タイムフレームでМА期間100未満を使用すると、ほぼすべてのTSで同じシグナルになります。例えば、M5では最低でも500のピリオドを使っています。

 
sllawa3 >> :
>> チャートのラグが大きい（特に期間が長い）ので、ストキャスティクスやvppを使った方が正確だと思います。

可能性は十分にあるのですが...。

パラボリックでシステムを書こうとしたことがありました。例えば、ユーロバックスのパラボリックが上昇し、ドルのパラボリックも上昇している場合、ユーロを買い、その逆もあるが、良い結果は得られなかった。

何かアイデアがあれば言ってください。私がTSを描いて、一緒にやってみましょう ;)

 
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