プロはEAではなくマニュアルで取引している! - ページ 8 12345678 新しいコメント [Deleted] 2009.06.18 14:12 #71 経済学者としてお答えします。 リスクを管理する最善の方法は、多くのTSを同時に使用 することです。 フィッティングパラメーターなしで、MMを使用した場合 - まず、MMでANTIMARTINを使用した場合のことを述べています。 fozi 2009.08.22 11:17 #72 IlyaRusanen >> : 冒頭は、ジョークを除けば、ほとんど全世界に対する怒りの攻撃です :-)。 時間が経つにつれ、物事を適切に見るようになり、預金がゼロに近くなっても、世界が良く見えるようになります :) +1 Alex 2009.08.22 21:32 #73 muravey >> : C-4は正しいことを言った。ただし、「自動動機づけ」のリスクマネジメントは現実味がない。ここでひとつ、気になることがあります。誰が「リスクマネジメント」を考えているのか？ エコノミストの方々のご意見をお聞かせいただければ幸いです 私にとっては、その疑問は次のように聞こえました。"簿記は心の中だけで（あるいは勘定科目を手作業で）行うべきで、コンピュータを使うのは愚かで非現実的なことです。誰が考えているんだ？" 冗談でしょう？ 削除済み 2009.08.23 08:42 #74 米国では、FED（連邦準備制度）が一部の銀行、特にGSに対して、取引の際に標準的なFEDERAL Risk Calculation Formulesをより自由に適用することを許可したというスキャンダルが（プロの間で）起こっている。 Vasiliy Sokolov 2009.08.23 20:55 #75 muravey >> : C-4は正しいことを言った。ただし、「自動動機づけ」のリスクマネジメントは現実味がない。ここでひとつ、気になることがあります。誰が「リスクマネジメント」を考えているのか？ エコノミストの方々のご意見をお聞かせいただければ幸いです 質問は、訓練を受けたエコノミストとしての一般的な回答ですが。市場、商品の価格、その需要と供給のレベルをコントロールする力を持つ者は一人もいない。つまり、どんなに平凡に見えても、損失の大きさをコントロールすることができるのです。しかし、ここにも多くの誤解があるので、その一部を紹介します。 1.ストップロスは悪損失を生む。停止を避けるようにしたほうがいい。私の答え：ストップロスは損失を出すのではなく、損失を確定させるものです。損失の原因となるのは、ポジションに反する価格とブローカーの手数料の2つだけです。前者では、より正確なマーケットエントリーを探す必要があり、後者では、トレード回数を減らし、より多くの利益を得る必要があります。ストップを避けると、小さな利益を確定しようとするため、頻繁に取引をするようになり、ブローカーの手数料が増え、その結果、損失が大きくなることがよくあります。 2.平均化は悪で、ピラミッドは善。平均化かピラミッドかは関係ない。市場に参入するわけですから、一定の損失は手数料という形ですでに口座に記録されています。前のポジションがどのような状態（レッドゾーン（平均化）またはグリーンゾーン（ピラミッド化））であっても問題ありません。あるのは未実現の損益だけです。 3.1取引あたりのリスクは2％（3％）以下です。これらはすべて空言であり、このルールを遵守していると信じているトレーダーは、しばしばこのルールに違反しています。トレーダーが1日に20回取引を行い、それぞれの取引に2％のリスクがあるとすると、トレーダーは1日のうちに預金の40％をリスクにさらすことになります。ある時点で、トレーダーが異なる商品で4つの取引を行い、それぞれが預金の2％であったとすると、未実現損失は 8％となります。4つの取引のうち少なくとも1つがブレークイーブンに移行した場合、未実現損失は6%となります。4つの取引のうち3つに2%の利益保護がある場合、合計の含み益は 6%（2*3）、合計の含み損は2%（1*2%）となります。未実現損益の合計は＋4％（6％-2％）です。 テクニカル分析＝リスク管理自分が取るリスクとマーケットへのエントリーポイントには何の関連性もない。最悪の選択肢は、ランダムにトレードを開くことです。そしてこの場合でも、50％は正しいでしょう。ストップは、トレンドライン、サポートとレジスタンスのレベル、フィボナッチライン、石目チャネルからトレーダーを保護するものではありません。ストップは単純に勝ち越しを許さないので、トレーダーの資本を保護します。 ストップを打った後に価格が反転しようがしまいが、違いはありません。市場は気にしていない。ストップはエクイティのドローダウンを修正する、それ以上でも以下でもない。これは、ラリー・ウィリアムズが最新の著書で書いていることである。 リスクマネジメントモデルにはいくつかあります。共通しているのは、損失の大きさです。すべてのパラメータはシンプルでわかりやすく、最も重要なことは、それらが既知であることです（あなたは常にあなたが持っているお金を知ることができます）。そのため、数学的に定式化しやすく、それに従ってプログラムすることも容易なので、問題はないでしょう。 削除済み 2009.08.23 21:39 #76 C-4 >> : 一般的な質問ではありますが、訓練を受けた経済学者としてお答えします。市場、商品の価格、その需要と供給のレベルをコントロールする力を持つ者は一人もいない。私たちに与えられているのは、リスクを管理すること、つまり陳腐に聞こえるかもしれませんが、損失のレベルをコントロールすることなのです。しかし、ここにも多くの誤解があるので、その一部を紹介します。 1.ストップロスは悪損失を生む。ストップは避けるようにしたほうがいい。私の答え：ストップロスは損失を出すのではなく、損失を確定させるものです。損失の原因となる要素は、ポジションに反する価格とブローカーの手数料の2つだけです。前者では、より正確なマーケットエントリーを探す必要があり、後者では、トレード回数を減らし、より多くの利益を得る必要があります。ストップを避けると、小さな利益を確定しようとするため、頻繁に取引をするようになり、ブローカーの手数料が増え、その結果、損失が大きくなることがよくあります。 2.平均化は悪で、ピラミッドは善。平均化かピラミッドかは関係ない。市場に参入するわけですから、一定の損失は手数料という形ですでに口座に記録されています。前のポジションがどのような状態（レッドゾーン（平均化）またはグリーンゾーン（ピラミッド化））であっても問題ありません。あるのは未実現の損益だけです。 3.1取引あたりのリスクは2％（3％）以下です。これらはすべて空言であり、このルールを遵守していると信じているトレーダーは、しばしばこのルールに違反している。トレーダーが1日に20回取引を行い、それぞれの取引に2％のリスクがあるとすると、トレーダーは1日のうちに預金の40％をリスクにさらすことになる。ある時点で、トレーダーが異なる商品で4つの取引を行い、それぞれが預金の2％であったとすると、未実現損失は 8％となります。4つの取引のうち少なくとも1つがブレークイーブンに移行した場合、未実現損失は6%となります。4つの取引のうち3つに2%の利益保護がある場合、合計の含み益は 6%（2*3）、合計の含み損は2%（1*2%）となります。未実現損益の合計は＋4％（6％-2％）です。 テクニカル分析＝リスク管理自分が取るリスクとマーケットへのエントリーポイントには何の関連性もない。最悪の選択肢は、ランダムにトレードを開くことです。そしてこの場合でも、50％は正しいでしょう。ストップは、トレンドライン、サポートとレジスタンスのレベル、フィボナッチライン、石目チャネルからトレーダーを保護するものではありません。ストップは単純に勝ち越しを許さないので、トレーダーの資本を保護します。 ストップを打った後に価格が反転しようがしまいが、違いはありません。市場は気にしていない。ストップはエクイティのドローダウンを修正する、それ以上でも以下でもない。ラリー・ウィリアムズが最新の著書で書いている。 リスクマネジメントモデルにはいくつかあります。共通しているのは、損失の大きさです。すべてのパラメータは単純明快であり、最も重要なのは既知であることです（あなたは常に自分がいくら持っているかを知っています）。だから、数学的に定式化しやすく、プログラムしやすいので、問題はない。 経済学者の資格を持つ者として、あなたの投稿にいくつか修正を加えたいと思います。一見、重要でないように見えますが、実は重要なことなのです。 1.全く同感です。取引文献（独立した専門家のようなものです）がそれを裏付けています。 2.同意する。同じく。 3.そして、ここで訂正：リスクON ON 1のアイデア。例えば、ドルが円に対して上昇するというのはONEアイデアです。異なるアイデアは、すべてまたは少し関連することができるので、リスクは取引数によって倍増することはありません。 リスクの算出は、お客様の意思決定モデルに直接依存します。取引開始の合理性に自信がある限り、ストップをどの程度に設定すべきかということです。一部のトレーダーは、利益のない（動きを必要としない）ギャンブルのTIMEによって取引を終了し、彼らはあまりにも不明確またはあまりにも長引く動作のトレードを取り除く。ですから、リスクの計算は非常に複雑で問題が多いのです。 削除済み 2009.08.23 21:51 #77 AlexEro >> : 経済学を学んだ者として、あなたの同僚の投稿を訂正したいと思います。 1.全く同感です。取引文献（独立した専門家のようなものです）がそれを裏付けています。 2.同意する。同じく。 3.そして、ここで訂正：リスクON ON 1のアイデア。例えば、ドルが円に対して上昇するというのはONEアイデアです。異なるアイデアに全く、あるいは僅かな関連性があるため、リスクが取引回数に乗じることはない。 リスクの算出は、お客様の意思決定モデルに直接依存します。取引開始の合理性に自信がある限り、ストップをどの程度に設定すべきかということです。一部のトレーダーは、利益のないギャンブルのTIMEによって取引を終了する（正しい動きなし）、彼らはその動作があまりにも不明確または遅延している取引を取り除く。ですから、リスクの計算は非常に複雑で問題が多いのです。 一回の回答で個々のケースをすべてカバーすることはできません。したがって、記載されているC-4はかなりリテラシーが高く、一般的な視点から見ても理解できるはずです。 Vasiliy Sokolov 2009.08.24 22:41 #78 3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок. あるトレーダーがユーロがドルに対して上昇すると考え、EURUSDをロングにしたとします（1つのアイデア）。 同時に、トレーダーはポンドがドルに対して下落すると考え、GBPUSDをショートします（2番目のアイデア）。 このように、トレーダーは相関関係にある商品において、2つの相反するポジションを持つことになる。ほとんどの場合、一方の取引で得た利益は、もう一方の取引での損失で埋め合わされることになります。ここで重要なのは、「確率を扱う」ということです。両方のポジションがストップロスでカバーされ、両方に対応する損失が発生することは十分にあり得ます。この場合、それぞれのトレードの背景にあるアイデアが異なっていても、結果は同じで、損失は常に加算されることになります。最悪のシナリオをあらかじめ想像しておけば（取引は、その市場（アイデア）に関係なく、すべて成立する）、想定外の事態から脆弱な精神を救うことができる--これがリスクマネジメントである。 なお、預金の2％を超えるマーケットポジションを持つことが悪いと言っているのではありません。やはり、複数のポジションを同時に持つためには、ある程度の有価証券が必要なのです。預託 金の最大額が何であるかは、市場に置かれるかもしれない - 未解決の問題である。例えば、EURのロングポジションを1.2000の水準で、預託金の5％を使用して建てます。価格が上がる。1.2500の水準でもう1つ、預かり金の5%のロングポジションを建てます。停止位置は触れません。すると、累積リスクは10％であることが判明した。価格は下方に反転し、まずストップロスを使用して2つ目のポジションを決済し、次に同じくストップロスを使用して1つ目のポジションを決済します。しかし、2つ目のポジションを開くときに、1つ目のポジションをブレークイーブンに持っていけば、トータルリスクは5％（0％＋5％）だけとなります。こうすることで、リスクレベルを上げることなく、ポジションを 増やすことができます。 削除済み 2009.08.25 07:16 #79 実は、2％のリスクはそういう計算ではありません。その仕組みは次のとおりです。保証金の10%にレバレッジ1:100をかけ、40ピップのストップ（小数点以下4桁）を設定すると、保証金を失うリスクは4%となります（為替レートは約1.000、補正はまだ考慮されていません）。したがって、2％のリスクの場合、ポジションは預かり金の5％に減らす必要があります。ストップの大きさは、取引を開始する際の内部的な（推定）自信に依存します。 Vasiliy Sokolov 2009.08.25 13:07 #80 もちろん、これはすべて真実である。いわば、「法律の文字」ではなく「法律の精神」で語ったということです。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
経済学者としてお答えします。
リスクを管理する最善の方法は、多くのTSを同時に使用 することです。
フィッティングパラメーターなしで、MMを使用した場合 - まず、MMでANTIMARTINを使用した場合のことを述べています。
冒頭は、ジョークを除けば、ほとんど全世界に対する怒りの攻撃です :-)。
時間が経つにつれ、物事を適切に見るようになり、預金がゼロに近くなっても、世界が良く見えるようになります :)
+1
C-4は正しいことを言った。ただし、「自動動機づけ」のリスクマネジメントは現実味がない。ここでひとつ、気になることがあります。誰が「リスクマネジメント」を考えているのか？ エコノミストの方々のご意見をお聞かせいただければ幸いです
私にとっては、その疑問は次のように聞こえました。"簿記は心の中だけで（あるいは勘定科目を手作業で）行うべきで、コンピュータを使うのは愚かで非現実的なことです。誰が考えているんだ？"
冗談でしょう？
C-4は正しいことを言った。ただし、「自動動機づけ」のリスクマネジメントは現実味がない。ここでひとつ、気になることがあります。誰が「リスクマネジメント」を考えているのか？ エコノミストの方々のご意見をお聞かせいただければ幸いです
質問は、訓練を受けたエコノミストとしての一般的な回答ですが。市場、商品の価格、その需要と供給のレベルをコントロールする力を持つ者は一人もいない。つまり、どんなに平凡に見えても、損失の大きさをコントロールすることができるのです。しかし、ここにも多くの誤解があるので、その一部を紹介します。
1.ストップロスは悪損失を生む。停止を避けるようにしたほうがいい。私の答え：ストップロスは損失を出すのではなく、損失を確定させるものです。損失の原因となるのは、ポジションに反する価格とブローカーの手数料の2つだけです。前者では、より正確なマーケットエントリーを探す必要があり、後者では、トレード回数を減らし、より多くの利益を得る必要があります。ストップを避けると、小さな利益を確定しようとするため、頻繁に取引をするようになり、ブローカーの手数料が増え、その結果、損失が大きくなることがよくあります。
2.平均化は悪で、ピラミッドは善。平均化かピラミッドかは関係ない。市場に参入するわけですから、一定の損失は手数料という形ですでに口座に記録されています。前のポジションがどのような状態（レッドゾーン（平均化）またはグリーンゾーン（ピラミッド化））であっても問題ありません。あるのは未実現の損益だけです。
3.1取引あたりのリスクは2％（3％）以下です。これらはすべて空言であり、このルールを遵守していると信じているトレーダーは、しばしばこのルールに違反しています。トレーダーが1日に20回取引を行い、それぞれの取引に2％のリスクがあるとすると、トレーダーは1日のうちに預金の40％をリスクにさらすことになります。ある時点で、トレーダーが異なる商品で4つの取引を行い、それぞれが預金の2％であったとすると、未実現損失は 8％となります。4つの取引のうち少なくとも1つがブレークイーブンに移行した場合、未実現損失は6%となります。4つの取引のうち3つに2%の利益保護がある場合、合計の含み益は 6%（2*3）、合計の含み損は2%（1*2%）となります。未実現損益の合計は＋4％（6％-2％）です。
テクニカル分析＝リスク管理自分が取るリスクとマーケットへのエントリーポイントには何の関連性もない。最悪の選択肢は、ランダムにトレードを開くことです。そしてこの場合でも、50％は正しいでしょう。ストップは、トレンドライン、サポートとレジスタンスのレベル、フィボナッチライン、石目チャネルからトレーダーを保護するものではありません。ストップは単純に勝ち越しを許さないので、トレーダーの資本を保護します。 ストップを打った後に価格が反転しようがしまいが、違いはありません。市場は気にしていない。ストップはエクイティのドローダウンを修正する、それ以上でも以下でもない。これは、ラリー・ウィリアムズが最新の著書で書いていることである。
リスクマネジメントモデルにはいくつかあります。共通しているのは、損失の大きさです。すべてのパラメータはシンプルでわかりやすく、最も重要なことは、それらが既知であることです（あなたは常にあなたが持っているお金を知ることができます）。そのため、数学的に定式化しやすく、それに従ってプログラムすることも容易なので、問題はないでしょう。
一般的な質問ではありますが、訓練を受けた経済学者としてお答えします。市場、商品の価格、その需要と供給のレベルをコントロールする力を持つ者は一人もいない。私たちに与えられているのは、リスクを管理すること、つまり陳腐に聞こえるかもしれませんが、損失のレベルをコントロールすることなのです。しかし、ここにも多くの誤解があるので、その一部を紹介します。
1.ストップロスは悪損失を生む。ストップは避けるようにしたほうがいい。私の答え：ストップロスは損失を出すのではなく、損失を確定させるものです。損失の原因となる要素は、ポジションに反する価格とブローカーの手数料の2つだけです。前者では、より正確なマーケットエントリーを探す必要があり、後者では、トレード回数を減らし、より多くの利益を得る必要があります。ストップを避けると、小さな利益を確定しようとするため、頻繁に取引をするようになり、ブローカーの手数料が増え、その結果、損失が大きくなることがよくあります。
2.平均化は悪で、ピラミッドは善。平均化かピラミッドかは関係ない。市場に参入するわけですから、一定の損失は手数料という形ですでに口座に記録されています。前のポジションがどのような状態（レッドゾーン（平均化）またはグリーンゾーン（ピラミッド化））であっても問題ありません。あるのは未実現の損益だけです。
3.1取引あたりのリスクは2％（3％）以下です。これらはすべて空言であり、このルールを遵守していると信じているトレーダーは、しばしばこのルールに違反している。トレーダーが1日に20回取引を行い、それぞれの取引に2％のリスクがあるとすると、トレーダーは1日のうちに預金の40％をリスクにさらすことになる。ある時点で、トレーダーが異なる商品で4つの取引を行い、それぞれが預金の2％であったとすると、未実現損失は 8％となります。4つの取引のうち少なくとも1つがブレークイーブンに移行した場合、未実現損失は6%となります。4つの取引のうち3つに2%の利益保護がある場合、合計の含み益は 6%（2*3）、合計の含み損は2%（1*2%）となります。未実現損益の合計は＋4％（6％-2％）です。
テクニカル分析＝リスク管理自分が取るリスクとマーケットへのエントリーポイントには何の関連性もない。最悪の選択肢は、ランダムにトレードを開くことです。そしてこの場合でも、50％は正しいでしょう。ストップは、トレンドライン、サポートとレジスタンスのレベル、フィボナッチライン、石目チャネルからトレーダーを保護するものではありません。ストップは単純に勝ち越しを許さないので、トレーダーの資本を保護します。 ストップを打った後に価格が反転しようがしまいが、違いはありません。市場は気にしていない。ストップはエクイティのドローダウンを修正する、それ以上でも以下でもない。ラリー・ウィリアムズが最新の著書で書いている。
リスクマネジメントモデルにはいくつかあります。共通しているのは、損失の大きさです。すべてのパラメータは単純明快であり、最も重要なのは既知であることです（あなたは常に自分がいくら持っているかを知っています）。だから、数学的に定式化しやすく、プログラムしやすいので、問題はない。
経済学者の資格を持つ者として、あなたの投稿にいくつか修正を加えたいと思います。一見、重要でないように見えますが、実は重要なことなのです。
1.全く同感です。取引文献（独立した専門家のようなものです）がそれを裏付けています。
2.同意する。同じく。
3.そして、ここで訂正：リスクON ON 1のアイデア。例えば、ドルが円に対して上昇するというのはONEアイデアです。異なるアイデアは、すべてまたは少し関連することができるので、リスクは取引数によって倍増することはありません。
リスクの算出は、お客様の意思決定モデルに直接依存します。取引開始の合理性に自信がある限り、ストップをどの程度に設定すべきかということです。一部のトレーダーは、利益のない（動きを必要としない）ギャンブルのTIMEによって取引を終了し、彼らはあまりにも不明確またはあまりにも長引く動作のトレードを取り除く。ですから、リスクの計算は非常に複雑で問題が多いのです。
経済学を学んだ者として、あなたの同僚の投稿を訂正したいと思います。
1.全く同感です。取引文献（独立した専門家のようなものです）がそれを裏付けています。
2.同意する。同じく。
3.そして、ここで訂正：リスクON ON 1のアイデア。例えば、ドルが円に対して上昇するというのはONEアイデアです。異なるアイデアに全く、あるいは僅かな関連性があるため、リスクが取引回数に乗じることはない。
リスクの算出は、お客様の意思決定モデルに直接依存します。取引開始の合理性に自信がある限り、ストップをどの程度に設定すべきかということです。一部のトレーダーは、利益のないギャンブルのTIMEによって取引を終了する（正しい動きなし）、彼らはその動作があまりにも不明確または遅延している取引を取り除く。ですから、リスクの計算は非常に複雑で問題が多いのです。
一回の回答で個々のケースをすべてカバーすることはできません。したがって、記載されているC-4はかなりリテラシーが高く、一般的な視点から見ても理解できるはずです。
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
あるトレーダーがユーロがドルに対して上昇すると考え、EURUSDをロングにしたとします（1つのアイデア）。
同時に、トレーダーはポンドがドルに対して下落すると考え、GBPUSDをショートします（2番目のアイデア）。
このように、トレーダーは相関関係にある商品において、2つの相反するポジションを持つことになる。ほとんどの場合、一方の取引で得た利益は、もう一方の取引での損失で埋め合わされることになります。ここで重要なのは、「確率を扱う」ということです。両方のポジションがストップロスでカバーされ、両方に対応する損失が発生することは十分にあり得ます。この場合、それぞれのトレードの背景にあるアイデアが異なっていても、結果は同じで、損失は常に加算されることになります。最悪のシナリオをあらかじめ想像しておけば（取引は、その市場（アイデア）に関係なく、すべて成立する）、想定外の事態から脆弱な精神を救うことができる--これがリスクマネジメントである。
なお、預金の2％を超えるマーケットポジションを持つことが悪いと言っているのではありません。やはり、複数のポジションを同時に持つためには、ある程度の有価証券が必要なのです。預託 金の最大額が何であるかは、市場に置かれるかもしれない - 未解決の問題である。例えば、EURのロングポジションを1.2000の水準で、預託金の5％を使用して建てます。価格が上がる。1.2500の水準でもう1つ、預かり金の5%のロングポジションを建てます。停止位置は触れません。すると、累積リスクは10％であることが判明した。価格は下方に反転し、まずストップロスを使用して2つ目のポジションを決済し、次に同じくストップロスを使用して1つ目のポジションを決済します。しかし、2つ目のポジションを開くときに、1つ目のポジションをブレークイーブンに持っていけば、トータルリスクは5％（0％＋5％）だけとなります。こうすることで、リスクレベルを上げることなく、ポジションを 増やすことができます。
もちろん、これはすべて真実である。いわば、「法律の文字」ではなく「法律の精神」で語ったということです。