移動平均から移動平均 - ページ 3 1234567 新しいコメント 削除済み 2014.11.18 02:45 #21 なんて面白いテーマなんだ))。この例は、TFがMAより優れている理由をよく表しています。 削除済み 2014.11.18 02:59 #22 Mathemat:さて、そんな素晴らしいバンドパスフィルターの真意を、フィルターについて無知な私に説明してみてください。)))そして、塩がある。例えば10番を2倍、3倍にするために（例えば）5番を何回走らせる必要があるか、むしろここで言う「価格差」を同じにするために何回走らせる必要があるか想像してください。そして、他のいくつかの振幅の特殊性を考慮すること。従って、コカインが 書いたように重さが変わってくるのです。誤信号（キンク）に問題があるとどこかに書いてあったので、より滑らかなカーブ-これらの問題は解決しないのでしょうか？しかし、ウェービングについては、適用可能ではあるが議論の余地がある。一般的に、我々はFIR、MAまたはより良い、ファンからすべてのMAのファンを取る場合は、元の価格シリーズを分析するために私達に別の "測定 "を与えるだろう。 Awl Writer 2014.11.18 13:02 #23 ZaPutina:この例は、なぜTFがMAよりも優れているのかをよりよく示しています。MAはTFの特殊なケースです。 一般的に（私の目から見て）、デジタルフィルターは2種類に分けられます。 「トレンドフィルター" - 1に等しい係数の合計を持つフィルタ（これらはMAのすべてのタイプです） - 絶対的な価格の値に従っており、平滑化に使用されます（定義によって結果は現在ではなく、いくつかの最近の過去にプロセスのダイナミクスを反映しており、我々はプロセスのいくつかの他の特性を知っているという計算で、唯一の間接的に "将来の仮定 "のアルゴリズムに使用されています）。"オシレーター"（係数の和が0に等しいフィルター）は局所的な揺らぎのレベルを反映し、戦略にも間接的に使用される。係数の和が0になるので、標準偏差で 正規化し、1にしています（例）。 また、現在の価格からMA値を引くと、オシレータが得られます。従来のMAの四角や三角のカーネルは非理想的であると仮定し、任意の振動周期で必要なパターンにカーネルをフィッティングするアルゴリズムを書くことができるのです。 削除済み 2014.11.18 18:07 #24 MAはcKFの特殊なケースであると理解しています。しかし、TFはスペクトラムにも適応していかなければならない、一種の「シャーマニズム」なのです。マッシュもRMSの観点からシャーマニー化することができますが、何のためにするのかは別の問題です。未来について結論を出すには、まず過去を正しく分解する必要があるが、TFはそれがうまくできている。レンチを自分から数回走らせるという単純な例でも、例えば振幅によって別の手がかりより悪くなる、どのレンチのインパルス応答にも負の係数は存在しないのです。 Vadim Zhunko 2014.11.18 18:15 #25 ヴァレラが帰ってきた！どこに行っていたんですか？ 削除済み 2014.11.19 17:10 #26 同じ種類と周期で平均化したものをいくつか示します。履歴が多いほど、グラフは正弦波に似ています。また、価格が分解されたことがわからない、ランの数を減らせば、より現実に近い形になります一挙両得 削除済み 2014.11.20 07:07 #27 ZaPutina:以下は、同じ種類と期間の価格を平均化したもので、履歴が多いほどグラフは正弦波に似ています。 また、価格が分散していたことも、本数を減らせばわからなくなる、より現実に近いもの一挙両得さて、ここからが本題です ))))これですべて納得です。そして、上記のスペクトルは完全なアウトです。そして純子は、全てのツォーがz-1とその上の演算で成り立っていることを教えてくれる))))senk s、同僚たちよ!!!!DSPは、必要であればアンチクォートを行う余裕もあり、現在のものをゼロにすることも可能です。))))) 削除済み 2014.11.20 07:30 #28 _new-rena:さて、ここからが本題です ))))これですべて納得です。そして、上記のスペクトルは完全なアウトです。そしてJunkoは、全てのツォーがz-1とその上の演算で成り立っていることを教えてくれる))))senk s、同僚たちよ!!!!COCは、彼らが望むなら、現在のものをゼロに無効化し、アンチクォートを作る余裕さえある - それはできません ?)))))この純子が何者で、 そこで何を語るかはわからない。まだ全部は言ってないんですけどね。PS.悪気はないのですが、埒が明かないので、結果を出している相手に「全部ナンセンスだ」と言いながら支店を走り回っている感じです）、スプレッドがある次の支店も割り込んできています）。 削除済み 2014.11.20 07:34 #29 奇数の周期を持つフィルターを取り、実行中に(N-1)/2だけシフトさせるなど、異なる方法で実行することができます。 削除済み 2014.11.20 07:37 #30 当然、履歴は深くする必要がありますが、履歴の増加を必要とせず、同じような品質向上が可能です。そうでしょう？)再描画はありますが、アクセラレーションモードでこの再描画がどのようにジャンプするかご覧になったことがありますか、（ダミーの例で言えば）1-3、3-5、5-7などの重なりのあるフィルタのセットになります。すなわち、3から例えば1025までの奇数ピリオドを持つマッシュアップ。そして、両端の価格が変化していないと仮定して、両端のフィルターを延長し、新しい実行のたびにこの仮定を行います。3から1025までの各マスクについて、同じ数、1025、いや512のランを得ることができる。外挿はその後、交渉が必要です。しかし、フーリエを使って同じことをする人は、フーリエを外挿ではなく、分解に使うので、虚数部でも解析をしてから先に進むのだろう。後ほど、位相と位相法について説明します。いろいろな方法がありますが、ただ、異なる時間軸でのボラティリティとそのつながり、周期性というかサイクリティの法則が使われています。例えば、上記の分解メカニズムに、何かに対してバーの大きさをあらかじめ均等にする要素を加えたり、TFを使ってウェイトをダイナミックにしたり、まあ......ということです。TFフィルターが優れているのは、滑らかさを設定できることだけではなく、フィルター自体の係数にボラティリティに関する関数を設定できることだと前述した。続きはこちら... 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんて面白いテーマなんだ))。
この例は、TFがMAより優れている理由をよく表しています。
さて、そんな素晴らしいバンドパスフィルターの真意を、フィルターについて無知な私に説明してみてください。
)))そして、塩がある。例えば10番を2倍、3倍にするために（例えば）5番を何回走らせる必要があるか、むしろここで言う「価格差」を同じにするために何回走らせる必要があるか想像してください。そして、他のいくつかの振幅の特殊性を考慮すること。従って、コカインが 書いたように重さが変わってくるのです。
誤信号（キンク）に問題があるとどこかに書いてあったので、より滑らかなカーブ-これらの問題は解決しないのでしょうか？しかし、ウェービングについては、適用可能ではあるが議論の余地がある。
一般的に、我々はFIR、MAまたはより良い、ファンからすべてのMAのファンを取る場合は、元の価格シリーズを分析するために私達に別の "測定 "を与えるだろう。
この例は、なぜTFがMAよりも優れているのかをよりよく示しています。
MAはTFの特殊なケースです。
一般的に（私の目から見て）、デジタルフィルターは2種類に分けられます。
「トレンドフィルター" - 1に等しい係数の合計を持つフィルタ（これらはMAのすべてのタイプです） - 絶対的な価格の値に従っており、平滑化に使用されます（定義によって結果は現在ではなく、いくつかの最近の過去にプロセスのダイナミクスを反映しており、我々はプロセスのいくつかの他の特性を知っているという計算で、唯一の間接的に "将来の仮定 "のアルゴリズムに使用されています）。
"オシレーター"（係数の和が0に等しいフィルター）は局所的な揺らぎのレベルを反映し、戦略にも間接的に使用される。係数の和が0になるので、標準偏差で 正規化し、1にしています（例）。 また、現在の価格からMA値を引くと、オシレータが得られます。
従来のMAの四角や三角のカーネルは非理想的であると仮定し、任意の振動周期で必要なパターンにカーネルをフィッティングするアルゴリズムを書くことができるのです。
同じ種類と周期で平均化したものをいくつか示します。履歴が多いほど、グラフは正弦波に似ています。
また、価格が分解されたことがわからない、ランの数を減らせば、より現実に近い形になります
一挙両得
以下は、同じ種類と期間の価格を平均化したもので、履歴が多いほどグラフは正弦波に似ています。
また、価格が分散していたことも、本数を減らせばわからなくなる、より現実に近いもの
一挙両得
さて、ここからが本題です ))))
これですべて納得です。
そして、上記のスペクトルは完全なアウトです。
そして純子は、全てのツォーがz-1とその上の演算で成り立っていることを教えてくれる))))
senk s、同僚たちよ!!!!
DSPは、必要であればアンチクォートを行う余裕もあり、現在のものをゼロにすることも可能です。)))))
さて、ここからが本題です ))))
これですべて納得です。
そして、上記のスペクトルは完全なアウトです。
そしてJunkoは、全てのツォーがz-1とその上の演算で成り立っていることを教えてくれる))))
senk s、同僚たちよ!!!!
COCは、彼らが望むなら、現在のものをゼロに無効化し、アンチクォートを作る余裕さえある - それはできません ?)))))
この純子が何者で、 そこで何を語るかはわからない。まだ全部は言ってないんですけどね。
PS.悪気はないのですが、埒が明かないので、結果を出している相手に「全部ナンセンスだ」と言いながら支店を走り回っている感じです）、スプレッドがある次の支店も割り込んできています）。
奇数の周期を持つフィルターを取り、実行中に(N-1)/2だけシフトさせるなど、異なる方法で実行することができます。
当然、履歴は深くする必要がありますが、履歴の増加を必要とせず、同じような品質向上が可能です。
そうでしょう？)
再描画はありますが、アクセラレーションモードでこの再描画がどのようにジャンプするかご覧になったことがありますか、（ダミーの例で言えば）1-3、3-5、5-7などの重なりのあるフィルタのセットになります。
すなわち、3から例えば1025までの奇数ピリオドを持つマッシュアップ。そして、両端の価格が変化していないと仮定して、両端のフィルターを延長し、新しい実行のたびにこの仮定を行います。
3から1025までの各マスクについて、同じ数、1025、いや512のランを得ることができる。
外挿はその後、交渉が必要です。
しかし、フーリエを使って同じことをする人は、フーリエを外挿ではなく、分解に使うので、虚数部でも解析をしてから先に進むのだろう。
後ほど、位相と位相法について説明します。いろいろな方法がありますが、ただ、異なる時間軸でのボラティリティとそのつながり、周期性というかサイクリティの法則が使われています。
例えば、上記の分解メカニズムに、何かに対してバーの大きさをあらかじめ均等にする要素を加えたり、TFを使ってウェイトをダイナミックにしたり、まあ......ということです。
TFフィルターが優れているのは、滑らかさを設定できることだけではなく、フィルター自体の係数にボラティリティに関する関数を設定できることだと前述した。
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