通貨指数を正しく計算する。 - ページ 15

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faa1947:

また、このドルインデックスが 現在どのような意味を持つのか、明確に教えてください。

特に暗い部屋に黒猫がいないことを証明するのは難しいからです :))

あと、他人がフラッダであることを非難するのはやめてください。

 
BoraBo:

また、このドルインデックスが 現在どのような意味を持つのか、明確に教えてください。

特に暗い部屋に黒猫がいないことを証明するのは難しいからです :))

そして、他人をフンドシで非難するようなことはやめてください。

誰かに何かを説明するつもりはない。私の投稿を読んでください。彼らは常に説明と証拠を持っています。スレッドの上のほうに同じ書き込みがあります。私は、あなたの「何でもないことについて」という言葉の裏には、正当化されない何らかの意味があるのではないかと期待していたのです。


私の投稿に注目していただき、ありがとうございます。

 
faa1947:

何もないところから」というお言葉に、何か意味があるのではと期待したのですが、そうではありませんでした。


ご希望に添うことができますので、よろしければどうぞ。

次のような絵を想像してみましょう。ある期間、EURUSDは 5％上昇した。EURGBP、EURCHF、EURJPY、その他すべてのユーロペアも5%上昇しました。EURを含まないすべてのペアは、そのままで推移しました。ドルと何の関係があるんだ、と思われるでしょう。EURの指数が5％上昇し、他の指数は変化していないと考える方が論理的ではありませんか？しかし、世界中で使われているドルインデックスの計算式は、どういうわけか、ドルインデックスが変化し、かなり大きく変化したと全世界に信じ込ませているのです。だからこそ、私も「無の境地」だと思うのです。

その存在を正当化できるのは、このインデックスを取引できる可能性があることだけだ。しかし、その取引は、私には取引の主体そのものが不明確で、まるで存在しないかのようであり、このような金融商品はカジノに属するものであるため、悪い臭いがするのです。

 
AlexeyFX:


ご期待に添うことができますので、よろしければどうぞ。

次のような絵を想像してみましょう。ある時期からEURUSDが5％上昇した。EURGBP、EURCHF、EURJPY、その他すべてのユーロペアも5%上昇しました。EURを含まないすべてのペアは、そのままで推移しました。ドルと何の関係があるんだ、と思われるでしょう。EURの指数が5％上昇し、他の指数は変化していないと考える方が論理的ではありませんか？しかし、世界中で使われているドルインデックスの計算式は、どういうわけか、ドルインデックスが変化し、かなり大きく変化したと全世界に信じ込ませているのです。だからこそ、私も「無の境地」だと思うのです。

その存在を正当化できるのは、このインデックスを取引できる可能性があることだけだ。しかし、その取引は、取引の主体そのものが不明確で、まるで存在しないような、そんな金融商品はカジノにあるような、悪い匂いがするのです。

納得できない。

普通のTSで考えてみましょう。EURUSDで動作します。そんなTSがたくさんあるんです。このペアのラグ値から何らかの情報を抽出して利用しようとするのですが、すべての情報はペアの中に あるのです。

多通貨について語るトレーダーはたくさんいますが、それはEURUSDペア 以外の追加情報を得ようとする試みです。

ドルインデックスは、ユーロドル・ペアにない何らかの情報を引き出そうとするものである。株式市場とは異なり、FXではより完全なモデルを構築するための追加情報が非常に限られています。

練習はしています。私のスレッドでは、インデックスでのモデルはユーロドルよりも約1.5倍利益が出ることを示しましたが、これは上記の推論を裏付けるものです。

さて、計算について。

上記では、取引された指数と計算された指数との間の乖離を示しました。どちらが良いのでしょうか？わからない。ここでは、純粋に実用的な考慮が優先されます。H1では、3時間ずつの見積もりは基本的にありません。しかし、そんなことはどうでもいいのです。計算可能なインデックスをとってみよう。多通貨のものとされている。そして、通貨間の比率の選択は、自然発生的なものではなく、どこか合理的なものです。それぞれのペアを直接巻き込んだモデルを作って、ISC係数を選択することができるのか？ それは疑問です。リグレッサーの選択はなかなか難しい問題ですが、ここには市場の意見もあり、それはそれでアリだと思います。

 
faa1947:

納得できない。

普通のTSで考えてみましょう。EURUSDで動作します。そんなTSがたくさんあるんです。このペアのラグ値から何らかの情報を抽出して利用しようとするのですが、すべての情報はペアの中に あるのです。

多通貨について語るトレーダーはたくさんいますが、それはEURUSDペア以外の追加情報を得ようとする試みです。

ドルインデックスは、ユーロドル・ペアにない何らかの情報を引き出そうとするものである。株式市場とは対照的に、FXでは、より完全なモデルを構築するための追加情報が非常に限られています。

練習はしています。私のスレッドでは、インデックス上のモデルは、ユーロドル上だけよりも約1.5倍の利益が出ることを示しましたが、これは上記の推論を裏付けるものです。

さて、計算です。

上記で、取引指数と計算指数の乖離を挙げました。どちらが良いのでしょうか？わからない。ここでは、純粋に実用的な考慮が優先されます。H1では、3時間ずつの見積もりは基本的にありません。しかし、そんなことはどうでもいいのです。計算可能なインデックスをとってみよう。これは、複数通貨を対象としたインデックスです。そして、通貨間の比率の選択は、自然発生的なものではなく、どこか合理的なものです。それぞれのペアを直接巻き込んだモデルを作って、ISC係数を選択することができるのか？ それは疑問です。リグレッサーの選択はなかなか難しい問題で、ここには市場の意見もある--ということです。


この観点からしても、一般的な指数計算式を用いることは賢明とは言えません。他のペアからの追加情報が収益性を高めるはずであることは明らかであり、明白なことを証明する手間をかける価値はないだろう。しかし、なぜ、まさに「THIS式」でなければならないのか。6通貨しか考慮されておらず、この会計処理の妥当性が私には疑問です。インデックスはさらに別の使い方ができるので、誰かがそうするかもしれませんが...。でも、20通貨でも200通貨でも計算できます。それとも、既知の計算式に含まれない通貨には、有用な情報が含まれていないとお考えですか？
 
faa1947:

1973年3月時点のアメリカの主な対外貿易高をもとに、計算で比率をとっているんですね。

したがって、米国の対外貿易高の構造が1973年以降変化していないかのようなドルの相対価格が得られる。

しかし、そのヒゲの時代から、アメリカは生産の半分以上をアジアに移した。アジアの方が労働力がはるかに安いからだ。中国が台頭し、世界第二の経済大国となった。そして、米国の貿易に占める割合は11％程度で ある。

だから、この指標は何の意味もないと思うんです。

そして、あなたは、怪しげな仮定に基づいて、自分の指数を計算し、DCが提供する指数と比較しただけなのです。

結果的に7％程度の差で安定しており、トレードに役立てば、両指標の相対的な動きは全く同じなので、どちらを使うかは全く関係ない。

しかし、これらの指標はいずれも正しくない。なぜなら、現在の経済状況において、1973年3月の米国の対外貿易高を 反映しているかどうかは、全く不明だからである。

追記

また、説明する気はないとのことですが、指数を算出しただけですが、この指数が何を示しているのか、理解しているのか、お聞きしたいです。

 
BoraBo:

この式は、:

ドルインデックス（USDX）が6つの通貨バスケットで計算されているのは偶然ではなく、米国連邦準備制度理事会が米国の主要な対外貿易取引国の通貨で貿易加重ドルインデックスを計算する際に使用するデータと一致している。米国の国際貿易のほとんどはユーロ圏とのものであり（57.6%）、次いで日本（13.6%）、英国（11.9%）、カナダ（9.1%）、スウェーデン（4.2%）およびスイス（3.6%）である。

しかも、とんでもない昔に派生したものです。その後、米国の対外貿易比率はかなり変化した（例えば、中国が台風のように押し寄せてきた）。だから、この数式は、今のところ、何の意味もないんです。

係数はSDRから取ることができ、かなりの頻度で計算されています。

https://forum.mql4.com/ru/40230

https://forum.mql4.com/ru/39417

 
AlexeyFX:

この観点からしても、一般的な指数計算式を用いることは賢明とは言えません。他のペアの情報を追加すれば収益性が上がるのは明らかで、わざわざ証明するほどのことでもなかったのでしょう。しかし、なぜ、まさに「THIS式」でなければならないのか。6通貨しか考慮されておらず、この会計処理の妥当性が私には疑問です。インデックスはさらに別の使い方ができるので、誰かがそうするかもしれませんが...。でも、20通貨でも200通貨でも計算できます。それとも、既知の計算式に含まれない通貨は、有用な情報を含んでいないと考えているのでしょうか。

収録されています。

しかし、そのようなインデックスが取引されることが有用なのです。証券取引所のインデックスのように。ダウは30社の発行体から構成されており、非常に代表的な指数である。代表性とは、計算式だけでなく、その値に注目する人の数で決まる。

 
BoraBo:

計算では、1973年3月時点のアメリカの主要な対外貿易の売上高をもとに係数をとっていますね。

ユーロが誕生したのは1973年ではなく、2000年です。

そして、説明する気はないのでしょうが、インデックスを計算しただけなのです。

上記では、少なくとも誰かの意見が聞ければと思い、計算式だけでなく、計算結果も示しました。

 
faa1947:

収録されています。

しかし、インデックスの有用性は、そのように取引されることです。証券取引所のインデックスのように。ダウは発行体が30社あり、非常に代表的な指数である。代表性とは、計算式だけでなく、その値に注目する人の数で決まる。


まあ、この指数とこの人たちを考慮する必要があれば（まずこの必要性を確認すべき）、通貨ペアを考慮するのと同じように考慮すればいいのです。
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