ニュース: 引用符の5桁目

Aleksandr Pak 2009.01.27 10:10 #41

Mathemat писал(а)>>
なぜ？1日15,000ティックであったため、このままとする。

DCフィルターは、二国間制約のフロー量から引用を動かすPIDレギュレーターである。
レギュレータの桁数（サンプリング）を＋1とすると、レギュレータの行為回数も×10となる。
追伸
PIDコントローラとは、Proportional Integro Differentialの略です。
あるにはあるが
ピッドッド
ピーディー
PIDDレギュレータ

Prival 2009.01.27 10:19 #42

Mathemat писал(а)>>
>> なぜ？1日15,000ティックだったため、このままです。

何人いるのか、何人いたのか、比べてみてください。目視でも、ダニの数が増えているのがわかります。見積もりの精度が上がったそうです。旧ティックは+-10になりました。そして、そのようなジャンプはなく、スムーズに進みます。

Sceptic Philozoff 2009.01.27 10:42 #43

ああ、テーブルの上に顔を出してくれてありがとう。数量確率分布も非常にシックテールであり、一概に数量が増えたと判断するのは早計です。でも、それはそれでいいような気がします。桁違いとは言い難いですが、サンプリング数の増加も一役買っています。

P.S. 価格が変わると ティックが登録されます。以前は0.0001よりはるかに小さな変化はスキップされていたようですが、今は登録されています。

まあ、それは貧しいトレーダー （誰もが見るために赤と太字で書く）の世話を するために、くそです：今、謎の再クオートと古い引用が少なくなりますそうだろう、同僚たちよ。それなのに、それなのに：誰が得をするのか？

kombat 2009.01.27 10:44 #44

なるほど、多くの人が5桁の数字を恩恵と捉えているわけですね...。

一方：コーディング

が、携帯機はどうなんだろう？

*

私の見解では、まあ、以前書いた事実以外には変化はありません。

4x: 1.2502でポジションをオープン、1.2555でクローズしました。

5x: 1.25015でポジションをオープン、1.25555でクローズしました。

一度は半ピプス、もう一度は同量...。

* これらの操作が、2種類のアカウントに対して同時に 行われたことを考慮すればの話です。

メリットは0、下3桁を捨てて「読む」不便さ

1.2555という現実的で身近な価格水準を理解することは、比較にならない...。

*

またストップ高、NON-denominated pipsで損失の話。

クオードなどの外為のスプレッド1万円の恐ろしさについて...。

*

滑らかさ」については、そうですね！もっとジャーキングがありますが、それほどポップではありませんね。

滑らかさ」については、YES、もっとヒネリはあるが、当初考えていたほどピリピリしていない...が、後者の2-3-5ピップは...だ。

そして、「ダブル」、つまり少なくとも2ピップスのジャンプは、もっと稀です...。

*

EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29235; diff: 0.00006; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29231; diff: 0.00004; spr: 38
EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29241; diff: 0.00010; spr: 28
EURUSD;2009.02:00:56;1.2923; diff: 0.00004; spr: 0.00004 EURUSD;2009.02:00:56;1.2923 EURUSD:2009.01.26;02:00:56;1.292301.26;02:01:00;1.29239; diff: 0.00002; spr: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:02;1.29231; diff: 0.00008; spr: 28
EURUSD;2009.01.26;02:01:08;1.29229; diff: 0.00002; spr: 22
EURUSD;2009.02:02:01;0.00003; diff: 22 ユーロ;2009.01.26;02:01:15;1.29235; diff: 0.00006; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:01:17;1.29245; diff: 0.00010; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29241; diff: 0.00004; spr: 39
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29232; diff: 0.00009; spr: 48
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29224; diff: 0.00008; spr: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:19;1.29251; diff: 0.00027; spr: 19

例えば1日分の統計を取り、計算することも可能だと思われる。

1ティックの算術平均値（pips）...

例えば上記のスタンプの場合 96/12=8pips (0.8基準)

News: 5th digit in リバーシング: 最大ドローダウンの削減と他の相場のテスト Rを使って高速化したＭＱＬ５の統計分布

Сергей 2009.01.27 11:10 #45

StSpirit >> :

ティックデータの量が増えると、具体的に確認していないのでわかりませんが、すべてのティックを使ったExpert Advisorのテストが遅くなることは間違いないでしょう。:))

まだテストはしていませんが、テストも同じスピードで進むはず、つまり遅くなることはないように思います。

結局のところ、歴史を刻むことはないのです。テスターは数分で従来通りのダニをエミュレートします。そしてここで、小数点以下4桁だろうが10桁だろうが、MT4のティックエミュレーションアルゴリズムは同じであり、テストのスピードも同じであるはずです。

開発者のコメントを聞くのも面白いかもしれませんね。

Michael 2009.01.27 11:12 #46

kombat >> :

EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29235; 差分: 0.00006; スプリング: 19
EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29231; 差分: 0.00004; スプリング: 38
EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29241; 差分: 0.00010; スプリング: 28
EURUSD;2009.01.26;02:01:00;1.29239; 差分: 0.00002; スプリング: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:02;1.29231; 差分: 0.00008; スプリング: 28
EURUSD;2009.01.26;02:01:08;1.29229; 差分: 0.00002; スプリング: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:15;1.29235;diff: 0.00006; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:01:17;1.29245; 差分: 0.00010; スプリング: 19
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29241; diff: 0.00004; spr: 39
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29232; 差分: 0.00009; スプリング: 48
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29224; diff: 0.00008; spr: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:19;1.29251; diff: 0.00027; spr: 19

例えば1日分の統計を取り、計算するというものです。

平均ティック値(pips)...

例えば、この例では96/12=8pips(0.8基準)

では、そのテストの精度を考えてみると...。:(

Dmitry Fedoseev 2009.01.27 12:52 #47

この5つ目のサインはどこから来たのか、誰か教えてください。

Alexander Sevastyanov 2009.01.27 13:55 #48

Integer >> :

あの5つ目の看板はどこから来たのか、誰か教えてください。

誰も断言できないと思います。マーケティング的な意味合いもあったのでしょう。

Rustem Bigeev 2009.01.27 13:58 #49

無駄なことだ、人を騙しているに過ぎない。4桁の数字に目を奪われることもあるし、5桁だと注文の価格設定のミスが数倍になるし......。

さらに、現在のボラティリティでは、小数点以下の桁数を増やすのではなく、減らすべき時なのです。

Nefedov Kirill 2009.01.27 14:30 #50

BigeR >> :
注文価格の誤差が何倍にもなる可能性がある...。

これが求められているのです。

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