FLETの公式 - ページ 2

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gpwr писал(а)>>

フラットというのは抽象的な概念だというのは、他の方と全く同じ意見です。この問題に対する通常のアプローチは、次のようなものである。

1.2つのExpert Advisorを作成しました。1つはフラット、もう1つはトレンドで取引するためのものです。

2.両方のEAに損切りトレードの異なるフィルターを追加し、その閾値を最適化することで、収支を向上させる。これらの損切りのフィルターが、トレンドとフラットのあなたの（そしてあなただけの）条件となるのです。

3.2つのEAを1つにまとめて、いざ出陣!

より正しく、より重要な質問は、トレンドまたはフラット（それらは異なっている）に使用できる負けトレードのフィルターとは何ですか？

よし...では、こう聞いてみよう。「負けトレードのフィルターは、トレンドとフラット（両者は異なる）のどちらで使えるのか？

 
chell писал(а)>>

プログラムでフラットを定義するには？

レトロスペクティブはとてもシンプルです。t1期間中に、より少ない時間間隔でより多く、ある方向に価格が移動した場合、トレンドはその領域にあることになります。ハーストに始まり、局所的な安値の上昇を見せるダウに至るまで、多くの現実的な実感を得ることができます。しかし、これは既成事実化であり、実際には単純なClose[0]-Close[t]の価格差も有用である。

 
Avals писал(а)>>

レトロスペクティブはとてもシンプルです。t1期間中の短い時間での動きよりも、ある方向への動きの方が大きい場合は、その方向がトレンドであると言えます。ハーストから、局地的に安値が上昇するダウまで、実用化されているものはたくさんあります。ただ、これはすべて見せかけで、実際には単純なClose[0]-Close[t]の価格差も有効である。

其処で...要領がいい！)

 

ボリンジャーバンドの インジケーター（トレンドインジケータ）があります。

BandCur=iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0)となります。
BandPr=iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,30)となります。

トレンドを見極めるために

If (BandCur<BandPr)

Print("トレンド・ダウン");

さもなくば

Print("上")。

そして、フラットにはiBandsOnArray() (https://docs.mql4.com/ru/indicators/iBandsOnArray)があります。

 
chell писал(а)>>

プログラムでフラットを定義するには？

実は、何もしないんです。トレンドとフラットは前述の通り、Aligatorで検出することができます。問題は、「何のために使うのか」ということです。

トレーディング用だと、うまくいかないんですよねー。トレンドが発生しているときに価格が引き下げられる確率は50/50です。一定期間のMAを選ぶことはできるが、将来的にはうまくいくかどうか（1週間くらいならいいかもしれないが、相場は非常に不安定なので、長くは続かない）。

でも、これは私の人生に対する考え方なんです :))そして、そのような場合、ビジネス-フォースインデックスの指標は悪くありません。その上で、アクティビティの点滅がはっきりと見られ、静かな区間（0に近い）では、一定の方向に進みながらも、価格は横ばいで変動しているのである。とても気に入っています。

 

フラットの定義方法はわかったけど、プログラム的にどう書けばいいのか？

直近のn本のバーの間の水平チャネル（高値と安値）の幅がmポイントを超えない場合、これはフラットであると言えます。

 
Stells писал(а)>>

直近のn本のバーの間の水平チャネル（高値と安値）の幅がmポイントを超えない場合、フラットであることを示します。

少し正確に言うと、50/50の確率です。
 

統計学には、動学系列のトレンドを同定 する方法がいくつかある（例：Foster-Stewart法）。残念ながら、FXでは通貨ペアの動的系列が壊滅的な変化によって特徴付けられるため、信頼できる結果を得ることはできません。

 
トレンドとフラットは、タイミング指標ではなく、ティック指標 でより明確に区別されます。もしかしたら、これが反省のもとになっているのかもしれません。
 
2つの連続したstddevは、impulsoffの後に平坦化するポイントを定義します。
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