再びテスターで - ページ 9 12345678910 新しいコメント Prival 2008.12.20 23:03 #81 Mischek писал(а)>> 私はあなたのTSについて詳しく質問することはできませんが、少なくともヒントを与えてください - 歴史的なティックが異なるdtsで異なるであろうという事実は言うまでもなく、ティックでこのような精度を必要とする正気のTSは何ですか？ と、シミュレートした場合よりも差が大きくなる可能性があります。 トレーディングシステムではなく、予測の質です。よく見て、ここ「ダニ退治」を読んでください。最適化VB（VBA）でのDDE」（非公開 2007.12.30 00:44 ）です。鉛筆と定規を持って、予想を描いてみてください。すべてがクリアになり、理解できるようになる。現在の測定値が +- ラポットであれば、予報は太陽の右側に +- 100 ラポットです。これらは予測手法の基本であり、避けては通れないものです。 михаил потапыч 2008.12.20 23:43 #82 Prival >> : 取引システムの問題ではなく、予測の質の問題なのです。チクタクコレクター"をよく見て、読んでみてください。最適化VB（VBA）でのDDE」（非公開 2007.12.30 00:44 ）です。鉛筆と定規を持って、予想を描いてみてください。すべてがクリアになり、理解できるようになる。現在の測定値が +- ラポットであれば、予報は太陽の右側に +- 100 ラポットです。これらは予測手法の基本であり、避けては通れない。 いや、そんなことはできない。 この考え方は、スズメを撃つときのパチンコの角度を計算するときに使われます。 そしてまた、DTによって異なるヒストリーの刻みを得ることができます。テスターのジェネレーターによる違いよりも、もっと違うのです。 Prival 2008.12.20 23:47 #83 Renat писал(а)>> 技術者の社会にいるのだから、技術者のルールに従えばいい。あなたの「ティックは信用できない」という主張を、詳細な事実（スクリーンショットや、実勢価格とシミュレーション価格の不一致がわかる正確な表）をもって公に証明するくらいの親切心が必要です。実際のティックを収集した1時間でのビッド-アスク価格の表と、テスターによる分単位のシミュレーションを公開することで、シンプルかつテクニカルなものにする。どのようなユーザーでも実験を再現できるように、すべての説明を記述してください。 証拠を見つけようとすると、すぐに言葉を引っ込めるんでしょうね。 完了しました。今、あなたは同じようにはっきりと美しく、そして正しく反論しています。あるいは言葉を撤回する。 Prival 2008.12.20 23:57 #84 Mischek писал(а)>> いや、そんなことはできない。 この方法は、スズメを撃つときにパチンコの角度を計算するのに使われる。 そしてまた、異なるDTからは、テスターのジェネレーターとの違い以上に、異なるヒストリカルティックを得ることができます。 は、普通の直線を予測したものである。モデルがより複雑であれば（直線でなければ）、予測は異なり、精度は低くなる（モデル誤差という概念もある）。あちこちに誤差があり、結果→かなり長い期間予測する可能性がない。 そして、一番驚いたのは、ピプシングのために重要だと考えていることです。予測の水平線が24時間であれば、これはナンセンスです。つまり、ゴールは24時間以内に精度±10ポイントの予測を得ることであり、それをどう呼ぼうと勝手ですが。取引システムには、他に何も必要ありません。 また、単純な直線の場合、現在の見積もりが不正確なため、翌日の予測を最小限の誤差（+-1000ポイント）で行うことができるとします。もっと複雑なモデルを語っても意味がない。 これは、ここに1ポイント、あそこに1ポイントという刻みの怠慢ですが、この怠慢の結果、長期予測は不可能になります。 михаил потапыч 2008.12.21 00:24 #85 Prival >> : は、普通の直線を予測したものである。もしモデルがより複雑であれば（直線ではない）、予測は異なり、精度は低くなる（モデル誤差という概念もある）。誤差がある、誤差がある、結果→かなり長い期間、予測できる可能性がない。 そして、一番驚いたのは、ピプシングのために重要だと考えていることです。予測の水平線が24時間であれば、これはナンセンスです。つまり、ゴールは24時間以内に精度±10ポイントの予測を得ることであり、それをどう呼ぼうと勝手ですが。取引システムには、他に何も必要ありません。 また、単純な直線の場合、現在の見積もりが不正確なため、翌日の予測を最小限の誤差（+-1000ポイント）で行うことができるとします。もっと複雑なモデルを語っても意味がない。 ここにあるのは、1ポイント、1ポイントという刻みの軽視であり、その結果、長期予測が不可能になっているのです。 一次ソース "からマーケットウォッチの数字に私たちのために未知のフィルタリングアルゴリズム（歪み）を持つフィルタのダーンの多くは、あなたの分の値にクラッチの多くをもたらし、同じ分値。 テスターのオシレーターは、フィルターチェーンのバックグランドにいる無邪気な子供なのです。 削除済み 2008.12.21 02:15 #86 Renat >> : 上記リンク 先には、チークの歴史に関する情報は全くありません。apiへのリンクは「公開されているティック履歴」ではない。 このapiを実際に使ったことすらないのは間違いないでしょう。 APIを使い、数秒でデモ口座を開設し、APIを使って公開されているティック履歴を好きな形で取得することができます。このプラットフォームでは、実際のティックで多通貨のテスターを実装しています。これほど精度の高いテスターはないでしょう。APIはMQL4よりもはるかに複雑です（Javaだからというわけではありません）。マルチスレッドが実装されているので、MetaTraderのように応答待ちの列に並ぶことなく、同時にいくつでも取引注文を送信することが可能です。さらに私たちは、もっと複雑な注文執行のスキームを持って います（APIではなく、これは実際の市場の法則です）。例えば、部分的な実行（要求されたボリューム全体に対してではない）。さらに、流動性という概念もある。そして、市場の奥行きの歴史と現在の価値に完全にアクセスすることができます。さらに、Javaのすべてのパワー（スピードではなく、能力）を備えています。 そして、先に述べたように、これらの実際の市場の法則はすべて、MetaTrader4プラットフォームを通じて試すことができる...。 繰り返しになりますが、このAPI上、そして近い将来MetaTrader4上で、実際の市場の法律の下、システムを作ることは、変動スプレッドであってもRCの下で今よりずっと難しいでしょう。 実際の使用について：私のシステムはこのAPIを介して動作しています。また、数行のコードを書くだけで、ティック履歴を取得することができます。 ファイル: diagrams.rar 344 kb 削除済み 2008.12.21 02:34 #87 Renat >> : はい、2007年4月からあります。しかし、それはテストとしては悲惨なほど低く、応用できる人はほとんどいません。 また、1999年からの分単位の履歴を、本当に無料で、数回クリックするだけで見ることができます。そして、私たちのテスターは、この微細な歴史に基づいたバーの開発を完璧にシミュレートしているのです。 ダニが検査に不足することはなく、十分すぎるほどです。 ティック履歴はピプシングやアービトラージにしか必要ない、という神話があります。これは事実ではありません。例えば、ティック履歴は多通貨システムの開発に有効である。 その歴史は1999年のものかもしれないし、1970年のものかもしれない--それはマーケティング上、有効な手段だ。理論派に適用される。実際には全く必要ありません。履歴にスプレッドや流動性のデータが全く残っていないうちは あなたのテスターは、ほとんどのDCの取引条件上の普遍的なソリューションとしてテスターでテスト+顕著な速度のために完全に刻みをシミュレートします。シミュレーションはSUPERであるというstringoさんの主張がありました（引用ではなく、暗黙の了解で）。そして、それに対する彼の側からの反論の提案。不完全なティックモデリングのニュアンスとして考えられる簡単な例を前述した。 実務家として、ほとんどのタスク、特にエントリーやミッドレベルでは、MetaTrader4プラットフォームは優れています。 Prival 2008.12.21 08:35 #88 Mischek писал(а)>> 引用の「ソース」から、あなたの市場概要ウィンドウの数字まで、あなたや私に知られていないフィルタリング（歪曲）アルゴリズムによるクソほどのフィルターが、あなたの分に麺を大量に導入し、同じ分数で と、DTによって分が違うだけでなく、フィルタの連鎖に比べれば、テスターのジェネレータは無邪気な子供です。 だから、生成方法は問わないと書いたのです。履歴の保存形式が今のままでは、どんなアルゴリズムも時間構造を復元できないことは、先験的に理解しています。提案された脱出方法。必要かどうかは、開発者に判断してもらいましょう。 あなたの言うような状況にも、打開策はあるのです。私が言っているのは「一次資料」のことです。私はすでにMetaTrader 5の願いのどこかに、異なる相場情報源に同時に接続する可能性を与えることが必要であると書きました。もし使うなら、eSignal（Bloomberg）を接続して、これらの相場から現在の推定値を受け取ることになります。でも、証券会社が反対するから、デベロッパーはやらないんじゃないかな。 削除済み 2008.12.21 12:47 #89 Mischek >> : 引用の「ソース」から、あなたの市場概要ウィンドウの数字まで、あなたや私に知られていないフィルタリング（歪曲）アルゴリズムによるクソほどのフィルターが、あなたの分に麺を大量に導入し、同じ分数で >> DTによって分が悪いだけでなく、テスターのジェネレーターは無邪気な子供です。 フィルターとは関係ないだろ...なんでそんなにこだわるんだ...。 私は特定の証券会社と仕事をしており、それは私に引用符を与え、外国為替ではないことを理解する...DCがフィルターを使っていても関係ない...。"価格はすべてを考慮した上で"...フィルターも含めて... 例えば、ニューラルネットワークが動作しているとしましょう。それは、すべてのフィルターを考慮した上で、ディーラーの 価格行動のパターンを探しています...。 なぜプライバルがこのような精度を必要とするのか、どうしても理解できないのですが...。同じニューラルネットワークでも、例えば分足の加重平均価格みたいなものは使えないのだろうか...。 同じニューラルネットワークでも、例えば分足のバーの加重平均価格のようなストラテジーではダメなのでしょうか...。今のところ、かなり適しているのではないかと思っています。 marker 2009.01.23 20:05 #90 mql4com писал(а)>> 1つ で十分です。上に書いたように2年間（2007年1月以降）のダニ履歴を記録。APIで取得できるのはとても便利な方法です（希望者のみ）。公開されています。 トレーダーがいるブローカーについて。このブローカーは、MetaTrader4で利用できるようになります。そして、それはDCではなく、正確には、利用可能な初期預金と最低預金額で、独自のプラットフォーム上の本格的なブローカーになる...。新年を待つ ブローカーの名前はわかりますか？ 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はあなたのTSについて詳しく質問することはできませんが、少なくともヒントを与えてください - 歴史的なティックが異なるdtsで異なるであろうという事実は言うまでもなく、ティックでこのような精度を必要とする正気のTSは何ですか？
と、シミュレートした場合よりも差が大きくなる可能性があります。
トレーディングシステムではなく、予測の質です。よく見て、ここ「ダニ退治」を読んでください。最適化VB（VBA）でのDDE」（非公開 2007.12.30 00:44 ）です。鉛筆と定規を持って、予想を描いてみてください。すべてがクリアになり、理解できるようになる。現在の測定値が +- ラポットであれば、予報は太陽の右側に +- 100 ラポットです。これらは予測手法の基本であり、避けては通れないものです。
取引システムの問題ではなく、予測の質の問題なのです。チクタクコレクター"をよく見て、読んでみてください。最適化VB（VBA）でのDDE」（非公開 2007.12.30 00:44 ）です。鉛筆と定規を持って、予想を描いてみてください。すべてがクリアになり、理解できるようになる。現在の測定値が +- ラポットであれば、予報は太陽の右側に +- 100 ラポットです。これらは予測手法の基本であり、避けては通れない。
いや、そんなことはできない。
この考え方は、スズメを撃つときのパチンコの角度を計算するときに使われます。
そしてまた、DTによって異なるヒストリーの刻みを得ることができます。テスターのジェネレーターによる違いよりも、もっと違うのです。
技術者の社会にいるのだから、技術者のルールに従えばいい。あなたの「ティックは信用できない」という主張を、詳細な事実（スクリーンショットや、実勢価格とシミュレーション価格の不一致がわかる正確な表）をもって公に証明するくらいの親切心が必要です。実際のティックを収集した1時間でのビッド-アスク価格の表と、テスターによる分単位のシミュレーションを公開することで、シンプルかつテクニカルなものにする。どのようなユーザーでも実験を再現できるように、すべての説明を記述してください。
証拠を見つけようとすると、すぐに言葉を引っ込めるんでしょうね。
完了しました。今、あなたは同じようにはっきりと美しく、そして正しく反論しています。あるいは言葉を撤回する。
いや、そんなことはできない。
この方法は、スズメを撃つときにパチンコの角度を計算するのに使われる。
そしてまた、異なるDTからは、テスターのジェネレーターとの違い以上に、異なるヒストリカルティックを得ることができます。
は、普通の直線を予測したものである。モデルがより複雑であれば（直線でなければ）、予測は異なり、精度は低くなる（モデル誤差という概念もある）。あちこちに誤差があり、結果→かなり長い期間予測する可能性がない。
そして、一番驚いたのは、ピプシングのために重要だと考えていることです。予測の水平線が24時間であれば、これはナンセンスです。つまり、ゴールは24時間以内に精度±10ポイントの予測を得ることであり、それをどう呼ぼうと勝手ですが。取引システムには、他に何も必要ありません。
また、単純な直線の場合、現在の見積もりが不正確なため、翌日の予測を最小限の誤差（+-1000ポイント）で行うことができるとします。もっと複雑なモデルを語っても意味がない。
これは、ここに1ポイント、あそこに1ポイントという刻みの怠慢ですが、この怠慢の結果、長期予測は不可能になります。
は、普通の直線を予測したものである。もしモデルがより複雑であれば（直線ではない）、予測は異なり、精度は低くなる（モデル誤差という概念もある）。誤差がある、誤差がある、結果→かなり長い期間、予測できる可能性がない。
そして、一番驚いたのは、ピプシングのために重要だと考えていることです。予測の水平線が24時間であれば、これはナンセンスです。つまり、ゴールは24時間以内に精度±10ポイントの予測を得ることであり、それをどう呼ぼうと勝手ですが。取引システムには、他に何も必要ありません。
また、単純な直線の場合、現在の見積もりが不正確なため、翌日の予測を最小限の誤差（+-1000ポイント）で行うことができるとします。もっと複雑なモデルを語っても意味がない。
ここにあるのは、1ポイント、1ポイントという刻みの軽視であり、その結果、長期予測が不可能になっているのです。
一次ソース "からマーケットウォッチの数字に私たちのために未知のフィルタリングアルゴリズム（歪み）を持つフィルタのダーンの多くは、あなたの分の値にクラッチの多くをもたらし、同じ分値。
テスターのオシレーターは、フィルターチェーンのバックグランドにいる無邪気な子供なのです。
上記リンク 先には、チークの歴史に関する情報は全くありません。apiへのリンクは「公開されているティック履歴」ではない。
このapiを実際に使ったことすらないのは間違いないでしょう。
APIを使い、数秒でデモ口座を開設し、APIを使って公開されているティック履歴を好きな形で取得することができます。このプラットフォームでは、実際のティックで多通貨のテスターを実装しています。これほど精度の高いテスターはないでしょう。APIはMQL4よりもはるかに複雑です（Javaだからというわけではありません）。マルチスレッドが実装されているので、MetaTraderのように応答待ちの列に並ぶことなく、同時にいくつでも取引注文を送信することが可能です。さらに私たちは、もっと複雑な注文執行のスキームを持って います（APIではなく、これは実際の市場の法則です）。例えば、部分的な実行（要求されたボリューム全体に対してではない）。さらに、流動性という概念もある。そして、市場の奥行きの歴史と現在の価値に完全にアクセスすることができます。さらに、Javaのすべてのパワー（スピードではなく、能力）を備えています。
そして、先に述べたように、これらの実際の市場の法則はすべて、MetaTrader4プラットフォームを通じて試すことができる...。
繰り返しになりますが、このAPI上、そして近い将来MetaTrader4上で、実際の市場の法律の下、システムを作ることは、変動スプレッドであってもRCの下で今よりずっと難しいでしょう。
実際の使用について：私のシステムはこのAPIを介して動作しています。また、数行のコードを書くだけで、ティック履歴を取得することができます。
はい、2007年4月からあります。しかし、それはテストとしては悲惨なほど低く、応用できる人はほとんどいません。
また、1999年からの分単位の履歴を、本当に無料で、数回クリックするだけで見ることができます。そして、私たちのテスターは、この微細な歴史に基づいたバーの開発を完璧にシミュレートしているのです。
ダニが検査に不足することはなく、十分すぎるほどです。
ティック履歴はピプシングやアービトラージにしか必要ない、という神話があります。これは事実ではありません。例えば、ティック履歴は多通貨システムの開発に有効である。
その歴史は1999年のものかもしれないし、1970年のものかもしれない--それはマーケティング上、有効な手段だ。理論派に適用される。実際には全く必要ありません。履歴にスプレッドや流動性のデータが全く残っていないうちは
あなたのテスターは、ほとんどのDCの取引条件上の普遍的なソリューションとしてテスターでテスト+顕著な速度のために完全に刻みをシミュレートします。シミュレーションはSUPERであるというstringoさんの主張がありました（引用ではなく、暗黙の了解で）。そして、それに対する彼の側からの反論の提案。不完全なティックモデリングのニュアンスとして考えられる簡単な例を前述した。
実務家として、ほとんどのタスク、特にエントリーやミッドレベルでは、MetaTrader4プラットフォームは優れています。
引用の「ソース」から、あなたの市場概要ウィンドウの数字まで、あなたや私に知られていないフィルタリング（歪曲）アルゴリズムによるクソほどのフィルターが、あなたの分に麺を大量に導入し、同じ分数で
と、DTによって分が違うだけでなく、フィルタの連鎖に比べれば、テスターのジェネレータは無邪気な子供です。
だから、生成方法は問わないと書いたのです。履歴の保存形式が今のままでは、どんなアルゴリズムも時間構造を復元できないことは、先験的に理解しています。提案された脱出方法。必要かどうかは、開発者に判断してもらいましょう。
あなたの言うような状況にも、打開策はあるのです。私が言っているのは「一次資料」のことです。私はすでにMetaTrader 5の願いのどこかに、異なる相場情報源に同時に接続する可能性を与えることが必要であると書きました。もし使うなら、eSignal（Bloomberg）を接続して、これらの相場から現在の推定値を受け取ることになります。でも、証券会社が反対するから、デベロッパーはやらないんじゃないかな。
引用の「ソース」から、あなたの市場概要ウィンドウの数字まで、あなたや私に知られていないフィルタリング（歪曲）アルゴリズムによるクソほどのフィルターが、あなたの分に麺を大量に導入し、同じ分数で
>> DTによって分が悪いだけでなく、テスターのジェネレーターは無邪気な子供です。
フィルターとは関係ないだろ...なんでそんなにこだわるんだ...。
私は特定の証券会社と仕事をしており、それは私に引用符を与え、外国為替ではないことを理解する...DCがフィルターを使っていても関係ない...。"価格はすべてを考慮した上で"...フィルターも含めて...
例えば、ニューラルネットワークが動作しているとしましょう。それは、すべてのフィルターを考慮した上で、ディーラーの 価格行動のパターンを探しています...。
なぜプライバルがこのような精度を必要とするのか、どうしても理解できないのですが...。同じニューラルネットワークでも、例えば分足の加重平均価格みたいなものは使えないのだろうか...。
同じニューラルネットワークでも、例えば分足のバーの加重平均価格のようなストラテジーではダメなのでしょうか...。今のところ、かなり適しているのではないかと思っています。
1つ で十分です。上に書いたように2年間（2007年1月以降）のダニ履歴を記録。APIで取得できるのはとても便利な方法です（希望者のみ）。公開されています。
トレーダーがいるブローカーについて。このブローカーは、MetaTrader4で利用できるようになります。そして、それはDCではなく、正確には、利用可能な初期預金と最低預金額で、独自のプラットフォーム上の本格的なブローカーになる...。新年を待つ
ブローカーの名前はわかりますか？